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| 基金全称 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时上证企债30ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511210（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2013年06月24日 | 成立日期/规模 | 2013年07月11日 / 34.249亿份 |
| 资产规模 | 0.09亿元（截止至：2017年09月30日） | 份额规模 | 0.0008亿份（截止至：2017年09月30日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 赵云阳 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.40% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 上证企债30指数 | 跟踪标的 | 沪企债30 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后,本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在法律法规允许的情况下,基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 1、分层抽样复制策略 本基金主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。 2、替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。构建替代组合将以债券市场流动性为约束条件,综合考虑权重、到期收益率和久期的匹配度来考察,使得替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 在法律法规允许的情况下,基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具,以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪偏离度和跟踪误差等为目的,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
1、基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到0.25%以上,方可进行收益分配; 2、在符合上述基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、基金收益分配采用现金方式; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于中风险/收益的开放式基金。 本基金采用分层抽样复制方法跟踪复制上证企债30指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。