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| 基金全称 | 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华夏上证基准做市国债ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511100（主代码） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年12月04日 | 成立日期/规模 | 2023年12月13日 / 20.231亿份 |
| 资产规模 | 2.47亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0237亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 文世伦 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.40% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 上证基准做市国债指数收益率 | 跟踪标的 | 上证基准做市国债指数 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金将选取流动性较好、具有代表性的成份券或非成分券作为替代构建投资组合,使得投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外,本基金可通过参与风险可控的债券回购等其他积极投资管理,以弥补基金费用、增加基金收益、控制与标的指数的偏离度。 替代性策略 当因市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期调整,基金管理人将根据指数当期样本等情况调整组合结构。 (2)不定期调整 ①当成份券在指数中的权重发生实质性变化时,本基金将考虑成份券在标的指数中权重变化的影响,选择性地调整组合结构; ②本基金因日常申购赎回、资金量变化等原因,无法严格按指数构成交易相应成份券,本基金将综合考虑成份券发行量、交易量等因素,对组合进行动态调整; ③本基金可以一定持仓进行债券回购等交易,以覆盖基金投资运作的有关费用,控制跟踪误差; ④综合考虑样本券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,以期实现对标的指数的有效跟踪; ⑤若成份券遇到包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不足、债券到期等法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金属于债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。