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| 基金全称 | 东吴沪深300指数型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴沪深300指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 165806（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2012年02月06日 | 成立日期/规模 | 2012年03月09日 / 3.852亿份 |
| 资产规模 | 0.06亿元（截止至：2023年06月12日） | 份额规模 | 0.0676亿份（截止至：2023年05月24日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 周健 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 沪深300指数 |
本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
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本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证100价格指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 本基金为股票型指数增强基金,股票投资比例为基金资产的90%-95%,其中深证100价格指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%。本基金还将根据投资研究团队对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 2、股票投资策略 本基金股票资产投资采用指数增强复制策略,即根据深证100价格指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整;同时,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,辅以量化增强策略等辅助增强策略,以期达到增强收益的目的。 (1)跟踪标的的选择 本基金选择深证100价格指数作为跟踪标的指数。 深证100价格指数由深圳证券信息有限公司编制并发布,该指数选取在深圳证券交易所中上市的100只A股作为成份股,采用派氏加权法编制,其成份股票代表了深圳市场中A股市场的核心优质资产,具有代表性强、流动性高的特点,能够反映深圳A股市场的总体发展趋势。 (2)股票投资组合的构建 本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时,按照深证100价格指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中,本基金采取相应的交易策略降低建仓成本,力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,并进行适时调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (3)股票投资组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证100价格指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 ②不定期调整 当深证100价格指数成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整; ③特殊情形下的调整 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换,这些情形包括: a)法律法规的限制; b)目标指数成份股流动性严重不足; c)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。 本基金进行替换遵循以下原则: a)用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业,经营业务相似度高; b)用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性,能较好地代表被替换股票的收益表现; c)用于替换的股票优先从目标指数的其他成份股中挑选,如不能挑选出较合适的替换股票,再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。 (4)指数增强策略 本基金的增强型策略主要包括:成分股量化增强策略和非成分股增强策略。 a)成分股量化增强策略 本基金成分股量化增强策略采用东吴多因子量化增强策略,主要方法为选取价值、成长、盈利、市场特征四大类因子,建立Alpha 多因子模型。大类因子由一系列单因子组成,其中价值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平,包括市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA 等指标;成长因子主要包括上市公司主营业务收入、现金流、净利润等指标的历史增长和预测增长;盈利因子主要包括上市公司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平;市场特征因子主要包括股票价格的动量/反转趋势、股票的规模因子以及其他风格因子。上述因子能够综合反映股票市场的诸多驱动因素,能够寻找较好的投资机会。 通过东吴多因子量化增强策略,本基金对深证100价格指数成分股进行综合评分,并根据评分结果,在严格控制跟踪误差的前提下,对深证100价格指数成分股进行权重优化,作为指数增强投资中的参考。 b)非成分股增强策略 对于非成分股的选择,本基金采用“东吴基金企业竞争优势评价体系”,即投研团队根据波特的五种竞争力模型,深入分析上市公司的战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势,采用定性的方法得到上市公司竞争优势的评价。本基金在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,适度投资于上述优选的非成分股上市公司股票,以期达到增强收益的目的。 本基金还可投资预期将纳入指数的个股,以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的股票,以增强基金的投资收益。 (5)跟踪误差控制 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差,及时分析跟踪误差的来源,调整基金投资组合,将跟踪误差控制在跟踪目标以内。 (四)债券投资策略 本基金债券投资主要是流动性管理的需要,以获取适当收益。本基金采用自上而下的方式制定具体投资策略,考虑的主要因素是:宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场波动等。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资,并通过对基金现金需求的科学分析,制定相应的债券投资策略,合理分配基金资产在债券上的配置比例。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3、本基金收益每年最多分配8次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。