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| 基金全称 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 国金中证A500指数增强A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022485（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月31日 | 成立日期/规模 | 2024年11月18日 / 9.850亿份 |
| 资产规模 | 1.97亿元（截止至：2024年11月18日） | 份额规模 | 1.9733亿份（截止至：2024年11月18日） |
| 基金管理人 | 国金基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 基金经理人 | 姚加红 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证A500指数 |
本基金为股票型指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括标的指数的成份股(包括存托凭证、下同)、备选成份股(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证A500指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在控制跟踪误差的基础上,力求获得相对稳定的超越标的指数的超额收益。 参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等因素,对组合跟踪效果进行评估,及时调整投资组合,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的研究基础上,运用机器学习技术构建量化选股模型,同时优化组合交易并严格控制组合风险,力争实现超额收益。 (1)量化选股模型 结合国内外长期投资规律,基金管理人依据实战经验和机器学习技术搭建了量化选股模型。本基金的量化选股模型以股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,分别对各类因子构建模型综合评价,包括但不限于个股超额、行业、价值、动量、成长、质量、分析师预期等各个维度。采用机器学习模型对各个维度组合因子,进而对股票综合评价,构建投资组合。 根据市场宏观环境、公司基本面、市场情绪等输入信息的变化,模型对输出结果动态调整,以一定程度上适应市场变化。 (2)风险预估与控制 为有效地控制基金的跟踪误差,本基金采用公司自有的风险预算模型,根据基金投资组合相对标的指数的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度,计算跟踪误差的预估值,对基金的跟踪误差进行估计和控制,预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。 同时,本基金还将密切跟踪基金的实际跟踪误差,及时分析跟踪误差的来源,调整基金投资组合,力争将跟踪误差控制在跟踪目标以内。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择具有比较优势的存托凭证进行投资。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金所投资的港股通标的股票需关注:1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资于港股通标的股票。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并按照监管部门要求履行适当程序。
本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。