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基本概况

基金全称万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金简称万家红利量化选股混合发起式A
基金代码019987(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2023年11月13日成立日期/规模2023年11月15日 / 0.100亿份
资产规模0.05亿元(截止至:2024年09月30日)份额规模0.0507亿份(截止至:2024年09月30日)
基金管理人万家基金基金托管人光大银行
基金经理人尹航成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证红利指数收益率*90%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金主要投资于红利主题相关优质上市公司,通过数量化模型精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

暂无数据

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 (1)主题界定 本基金所界定的红利主题包括满足以下所有条件的上市公司: 1)稳定的分红政策:过去2年内至少有1次分红(包括现金股利和股票股利); 2)较高的分红回报:上市公司过去1年的股息率处于市场前50%; 3)具有持续分红能力:上市公司基本面健康、盈利能力稳定、分红能力强、分红意愿高、具有良好长期竞争力。 未来随着政策、法律法规、行业规范或者行业准则等发生变化,红利主题相关上市公司可能会发生变动。基金管理人可在履行适当程序后,对上述主题界定的标准进行动态调整。 (2)量化选股策略 本基金采用多因子选股模型的方式进行个股选择。多因子模型是在对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据实证检验的基础上,结合市场环境分析与判断,发掘并挑选出影响证券价格的各类因子并配以权重,进行量化分析,建立股票价值评估体系,捕捉市场的投资机会。 本基金选股使用到的因子及其包含的具体指标大致如下: 1)价值因子 价值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等。 2)成长因子 成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等。 3)盈利质量因子 本基金考察投资标的的盈利质量,可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、资产负债率、自由现金流等。 4)技术面因子 技术面因子主要体现的是上市公司在交易过程中的价格和交易量,主要包括中期的趋势类因子(12个月,24个月动量)和短期的反转类因子、流动性、资金流向、换手率等指标。这些技术类的指标可以在一定程度上对基本面指标形成互补,从市场表现维度反映上市公司的投资价值。 5)市场预期因子市场预期因子包括:分析师对估值、成长等财务指标的预期,以及预期的变化等。 (3)组合优化策略 1)控制组合风险 本基金将充分保证持股数量在一定的水平,通过分散化权重降低组合集中度风险。 2)减少交易成本 本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本。其中,组合调整的成本既包括固定的交易成本,也包括交易的冲击成本。本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 3)组合优化及调整 本基金将综合考虑市场变化、预期回报、预期风险以及交易成本等因素,对选股结果进行优化,以确定个股的权重,构建风险收益最优的组合。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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