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| 基金全称 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信沪深300价值指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007800（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2010年01月11日 | 成立日期/规模 | 2019年08月08日 / -- |
| 资产规模 | 5.13亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 4.3605亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 赵兵 | 成立来分红 | 每份累计0.13元（2次） |
| 管理费率 | 0.65%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 95%×沪深300价值指数增长率+5%×银行同业存款利率 | 跟踪标的 | 沪深300价值指数 |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300价值指数的有效跟踪。
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以沪深300价值指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 (一)资产配置策略 本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300价值指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到上述规定的投资比例。 (二)组合构建策略 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 1、确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 2、确定建仓策略:基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。 3、逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 4、如出于更好跟踪标的指数的目的需要投资于股票期权、期货等金融衍生工具的,基金经理应向投资决策委员会提交报告,说明进行上述投资的目的、投资价值金额、可能产生的风险以及相应控制措施等内容,经投资决策委员会批准后方可进行。 (三)组合管理策略 1、每日投资组合管理策略每交易日(T日)末了时,基金管理人需要进行以下投资管理: (1)对成份股公司行为信息进行跟踪与分析,统计次交易日(T+1日)生效的“成份股事件”: 跟踪标的指数成份股的公司行为(如:股本结构变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对T+1日指数成份股构成及权重的影响,并为投资决策提供依据。 (2)标的指数的跟踪与分析 跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,为基金仓位测算提供依据。 (4)组合权重分析 运用数量化模型分析基金组合与标的指数的成份股权重差异以及现金比例,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。 如发生成份股变动、成份股公司合并、清算、破产等其他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略 (5)按照确定的成份股调整方案,进行组合调整 调整组合,达到目标组合的持仓结构。本基金在每日的成份股权重调整过程中,将通过即时跟踪已完成的调仓交易的实际情况,及时改变其余成份股调整方案,力求将日偏离度控制在目标范围之内。 2、定期投资组合管理策略 (1)每月进行基金费用支付 每月末,本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。 (2)成份股定期更新 当成份股发生更新时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,并依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)定期投资组合监控 每月末,金融工程小组对本基金的运作情况进行量化评估,提交评估报告; 每月末,基金经理团队将根据评估报告,向投资决策委员会提交本基金的投资运作月报,月报将对以下问题进行分析和说明: 1)对该月的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行分析,并重点对出现较大跟踪偏离的情况予以说明; 2)现金控制情况; 3)成份股更新期的策略; 4)成份股未来变化预测等。 投资决策委员会将根据本基金的投资运作月报,对下一阶段的投资操作提出建议和指导。 (四)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。