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基本概况

基金全称光大保德信量化核心证券投资基金基金简称光大量化股票
基金代码360001(前端)基金类型股票型
发行日期2004年07月20日成立日期/规模2004年08月27日 / 25.443亿份
资产规模22.13亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模19.6369亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人光大保德信基金基金托管人光大银行
基金经理人翟云飞盛松成立来分红每份累计0.28元(7次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准90%×沪深300指数+10%×同业存款利率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。

以量化投资为核心的理性投资管理;以控制风险为前提的积极投资管理;以稳健收益为目标的长期投资管理。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。

本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。 为了确保产品定位的清晰性,本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即股票/国债/现金等各类资产持有比例保持相对固定。 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。法律法规许可时,股票资产投资比例最高可达到基金资产净值的95%。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票;另一方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围;然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特征符合既定目标。

1.基金收益分配的比例按有关规定制定; 2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 3.在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不满三个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 4.基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6.每一基金份额享有同等收益分配权; 7.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。自动再投资的计算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行。 8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

90%×沪深300指数+10%×同业存款利率

本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。