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基本概况

基金全称金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金简称金鹰量化精选股票(LOF)
基金代码162107(前端)基金类型股票型
发行日期2012年04月23日成立日期/规模2012年06月05日 / 3.935亿份
资产规模0.11亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模0.1778亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人金鹰基金基金托管人交通银行
基金经理人黄艳芳成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

母子基金162107(母)150088 150089(子)是否配对转换
是否转LOF封闭期
提前结束条款
定期折算日为金鹰中证500指数分级基金存续期内每个会计年度第一个工作日
不定期折算条件折算前当日金鹰中证500B的份额参考净值小于0.2500(不含0.2500)或金鹰中证500份额净值大于2.0000(不含2.0000)元人民币时
固定收益份额年化收益率一年期定期存款利率(税后)+3.5%
亏损临界点
保收益临界点B净值等于0
超额收益临界点

运用多种量化模型方法,精选股票进行投资,力争有效控制风险的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。

贯彻“有效跟踪指数,分享指数收益”的理念,本基金投资重在跟踪中证500指数,充分分享中国经济增长和指数成分股股权溢价的成果。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

1、资产配置策略 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%,大类资产配置不作为本基 金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量宏观面、政 策面、基本面、资金面、系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动 性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果,基金管理人 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF):招募说明书 结合市场环境和股票特性,精选个股构建投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的 业绩水平。在实际运行过程中,将定期或不定期的进行修正,优化股票投资组合。本 基金采用的量化投资策略主要有: (1)多因子选股模型 多因子选股模型由本基金管理人根据中国资本市场的实际情况开发的具有针对性和实 用性的数量化选股模型。模型首先综合考虑经济因素、流动性因素、行业发展轨迹等 大的市场环境,其次细致评估个股的估值情况、成长情况、动量情况、交易行为情况 等进行多维度的筛选。模型按照多维因子,并经过数量量化模型进行筛选,选出符合 模型的个股组成一篮子投资组合,并定期更新投资组合。 (2)事件驱动模型 通过研究发现,有较多事件驱动策略在中国A 股市场有效或阶段性有效。如一致预期 变动策略、上市公司业绩超市场预期策略、管理层增持策略、大股东减持策略、指数 成份股调整策略等。我们将在适当的时机选用合适的策略,用于捕捉阶段性的超额收 益或绝对收益。 (3)行业轮动模型 本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动、 市场情绪轮动等因素的综合判断,识别出当阶段影响行业股价收益率的关键因素,判 断行业是否在估值修复、触底回升等阶段,并计算各行业的绝对、相对上涨趋度强度, 以实现各行业的合理和优化的配置。 (4)评级反转策略 评级反转策略综合利用证券分析师提供的研究报告信息、以及股票的市场交易信息进 行选股。该策略倾向于选择具有以下特征的股票:在一段时期内,某个股票的多个研 究报告均给出较正面的信息,即大部分的证券分析师看好该股的后市走势,然而在二 级市场上,该股票的表现却滞后于行业指数的表现。当分析师已获取的信息和预测被 市场进一步验证时,该类股票有望获得超额收益。 3、债券投资策略 基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场, 力图获得良好的收益。 本基金以经济基本面变化趋势分析为基础,结合货币、财政 宏观政策,以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF):招募说明书 因素,判断利率和债券市场走势;运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类 属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会, 构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和 度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息, 分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价 格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行 人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡, 确定具有投资价值的债券品种。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,在充分评估衍生产品 的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。本基金将合理利用股指期货、权证等衍生 工具发掘可能的投资机会,稳健投资,实现基金资产的保值增值。 6、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率 曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的 总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (四)业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 沪深300 指数对A 股市场总体走势具有较强代表性,适合作为本基金股票部分的业绩 比较基准。中证全债指数能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金固定收益部分 的业绩比较基准。此外,本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准 的权重。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、 或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人可以根据本 基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意 后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF):招募说明书 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本基金的 投资策略。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额的默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。