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基本概况

基金全称深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金简称嘉实深证120ETF
基金代码159910(主代码)基金类型ETF-场内
发行日期2011年07月01日成立日期/规模2011年08月01日 / 4.859亿份
资产规模4.78亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模3.1891亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人嘉实基金基金托管人中国银行
基金经理人刘珈吟李直成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准深证基本面120指数跟踪标的深证基本面120指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金以拟合、跟踪深证基本面120指数为原则,通过被动式指数化投资方法,力求为投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指 数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。 (4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人有权进行收益分配。 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配6次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。 5、本基金收益分配采取现金方式。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

深证基本面120指数

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。