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| 基金全称 | 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 中信证券六个月滚动持有债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 900039（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2014年07月01日 | 成立日期/规模 | 2019年08月22日 / -- |
| 资产规模 | 0.20亿元（截止至：2023年09月30日） | 份额规模 | 0亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 中信证券资产管理 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 李天颖 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在追求资产安全性的基础上,力争满足客户对于短期固定周期的资金配置和保值增值的需求。
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本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本集合计划不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本集合计划将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统和定价模型,深入挖掘价值被低估的标的券种。本集合计划采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、资产配置策略 (1)平均久期配置 本集合计划通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 (2)期限结构配置 本集合计划对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)类属配置 本集合计划对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、利率品种的投资策略 本集合计划对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本集合计划对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 3、信用品种的投资策略与信用风险管理 本集合计划对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本集合计划在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本集合计划运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 4、资产支持证券投资策略 本集合计划投资资产支持证券以一级市场申购为主,二级市场交易为辅。通过对标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,根据估值模型对ABS产品进行更为精准的定价,在控制风险的前提下尽可能的增厚本集合计划的收益。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本集合计划A类、B类和C类计划份额的销售费用收取方式存在不同,各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,集合计划管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则,此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和集合计划管理人网站公告。
本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于股票型集合计划和混合型集合计划,高于货币市场型集合计划。