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| 基金全称 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 科创债ETF华泰柏瑞 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 551510（主代码） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期/规模 | 2025年09月17日 / 29.906亿份 |
| 资产规模 | 29.91亿元（截止至：2025年09月17日） | 份额规模 | 0.2991亿份（截止至：2025年09月17日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 何子建、李茜 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.40% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 中证AAA科技创新公司债指数收益率 | 跟踪标的 | 中证AAA科技创新公司债指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
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本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法实现对标的指数的有效跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份债券的历史数据进行分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期、剩余期限、到期收益率等指标进行拟合,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 基金管理人将定期评估投资组合与标的指数的偏离情况,对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数保持相似,并缩小跟踪误差。 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人将通过投资其他债券等方式构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等,审慎开展信用衍生品投资。 资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配;评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 4、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。