扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 东吴中证可转债指数 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 165809（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2014年04月08日 | 成立日期/规模 | 2014年05月09日 / 2.681亿份 |
| 资产规模 | 0.04亿元（截止至：2021年08月16日） | 份额规模 | 0.0394亿份（截止至：2021年07月28日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 基金经理人 | 邵笛 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） | 最高申购费率 | 0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% | 跟踪标的 | 中证可转换债券指数 |
本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
本基金跟踪具有良好市场代表性的中证可转债指数,通过指数化投资以实现跟踪中证可转债指数,从而为投资者提供一个分享中国经济增长及可转债债券市场发展的有效投资工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份券及其备选成份券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转债(含分离交易可转债)、地方政府债、政府机构债、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证,须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用优化复制标的指数的投资策略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 本基金将不低于基金资产净值的90%投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好,收益较高的固定收益类产品,以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上,具有较好的流动性。 (二)指数投资策略 对指数投资部分,采用优化复制标的指数法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 1、可转债投资组合的定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券及成分券权重的调整而进行相应调整。 2、可转债投资组合的不定期调整 当以下情况发生时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (1)本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化; (2)成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例; (3)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合; (4)基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。 3、可转债投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 (三)中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。 (四)资产支持证券投资策略 本基金投资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以获得长期稳定收益。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。