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| 基金全称 | 宏利沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利沪深300指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 162213（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2010年03月15日 | 成立日期/规模 | 2010年04月23日 / 11.652亿份 |
| 资产规模 | 11.50亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 6.6377亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 刘洋、李婷婷 | 成立来分红 | 每份累计0.66元（5次） |
| 管理费率 | 0.65%（每年） | 托管费率 | 0.12%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+同业存款利率×5% | 跟踪标的 | 沪深300指数 |
本基金为股票型指数增强基金,在对沪深300指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、权证、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用指数增强型投资策略,在控制与比较基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 资产配置策略 本基金以沪深300指数作为基金投资组合的标的指数,同时,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。 股票投资策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主,辅以适度的增强策略。 (1)指数复制策略 ①定期调整 本基金将根据沪深300指数成份股及其权重的定期调整,及时对股票投资组合进行相应调整,以控制投资组合与标的指数构成的偏离,从而实现对跟踪误差风险的控制。 ②不定期调整 当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整; 当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整; 根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪; 因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整; 在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。 ③特殊情形下的调整 在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (2)增强策略 在对沪深300指数进行有效跟踪的被动投资基础上,综合利用量化投资模型和指数增强技术,灵活地对投资组合进行调整,力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 ①多因子选股模型 本基金运用多因子选股模型,对基本面长期表现较好的股票进行筛选,并结合市场预判,选出优质个股进行投资。 多因子模型的因子包括:估值,成长,盈利质量,动量,流动性,市场情绪,波动率,市场敏感度等。公司的量化投研团队将对上述因子的有效性、市场逻辑、风格切换等进行持续的跟踪研究,并适时调整模型、因子类别和权重,力争保持模型的长期有效。 ②风险管理 在风险管理方面,本基金将构建基本面风险模型和统计风险模型,对组合的风险敞口进行评估和管理,力争保持基金长期业绩的高信息比率。 ③其它辅助增强策略 分析指数调整期间的调入调出个股的市场价格特征,在控制跟踪误差风险的前提下,有针对性地选择基金组合调整时机,以获取超额收益; 选择替代股票时,考查替代股票的投资价值。在满足作为替代股票的标准的前提下,选择具备较高投资价值的个股。 (3)对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 现金管理 在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作的流动性需求。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。