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| 基金全称 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 银华中证国防安全指数分级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161832（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年07月27日 | 成立日期/规模 | 2015年08月06日 / 2.972亿份 |
| 资产规模 | 0.08亿元（截止至：2016年06月30日） | 份额规模 | 0.0628亿份（截止至：2016年06月30日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 海通证券 |
| 基金经理人 | 马君 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 95%×中证国防安全指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 中证国防安全指数 |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国防安全指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
暂无数据
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证国防安全指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金原则上采用完全复制法,按照成份股在中证国防安全指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证国防安全指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证国防安全指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证国防安全指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票资产的比例不低于基金资产的85%,其中投资于中证国防安全指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证国防安全指数的收益表现。 (2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证国防安全指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行实时调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 1)定期调整 根据中证国防安全指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次中证国防安全指数成份股。本基金将按照中证国防安全指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。 2)不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证国防安全指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证国防安全指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数基本一致。 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、金融衍生工具投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
在存续期内,本基金(包括银华国安份额、国安A份额、国安B份额)不进行收益分配。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。 从本基金所自动分拆/分拆的两类基金份额来看,国安A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国安B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。