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| 基金全称 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方金砖四国指数(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160121（前端）、160122（后端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2010年11月03日 | 成立日期/规模 | 2010年12月09日 / 6.365亿份 |
| 资产规模 | 0.28亿元（截止至：2020年10月30日） | 份额规模 | 0.2539亿份（截止至：2020年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 黄亮 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.10%（前端） | 最高申购费率 | 1.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.13%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
金砖四国指数涵盖了中国、巴西、俄罗斯和印度金砖四国的大型上市公司,反映了金砖四国股票市场的整体状况,具有很好的代表性。本基金通过被动式指数化投资以实现对金砖四国指数的有效跟踪,为投资者提供一个分享金砖四国经济长期增长的投资工具。
本基金主要投资于全球证券市场中的金砖四国指数的成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中金砖四国指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据金砖四国指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%,年跟踪误差不超过5%。跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法如下: 1、跟踪偏离度(Tracking Difference)采用基金份额净值增长率与业绩基准收益率之差来衡量,计算公式如下: ■ 其中RPT和RBT分别为t日基金份额净值增长率和和业绩基准收益率。 日均跟踪偏离度TD为跟踪偏离度TDt的样本均值,计算方法为: ■ 其中n为观测日个数。 2、跟踪误差(Tracking Error)采用跟踪偏离度的波动性来衡量,年化跟踪误差计算公式如下: ■ 基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法,并予以公告。 (一)资产配置策略 为实现有效跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于金砖四国指数成份股及备选成份股,该部分的投资按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合。因投资者的申购和赎回等对本基金跟踪效果可能带来影响时,或因基金规模等原因导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将利用优化方法,对成份股进行部分替代,以实现对标的指数的有效跟踪。 (二)股票投资策略 本基金对于金砖四国指数成份股和备选成份股的投资,根据金砖四国指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照金砖四国指数各成份股的基准权重对其逐步买入。在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 (1)定期调整 本基金将依照标的指数的定期调整规则,对股票组合进行相应的调整。 (2)不定期调整 1) 当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整; 2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3) 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 构造替代性组合的方法如下: 1)按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则,选取替代股票备选库。本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准; 2)采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代股票的相关性; 3)选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以模拟组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中各股票的权重。 我们认为,据此得到的优化组合能较好的代表被替代股票的收益率波动情况。 (三)债券和货币市场工具的配置策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 (四)金融衍生产品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如金砖四国股指期货、期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; 5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。