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| 基金全称 | 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 | 基金简称 | 国联安双力B中小板综指 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150070（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2012年02月20日 | 成立日期/规模 | 2012年03月23日 / 8.091亿份 |
| 资产规模 | 0.32亿元（截止至：2015年03月23日） | 份额规模 | 0.0674亿份（截止至：2015年03月23日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 黄志钢 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 中小企业综合指数 |
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中小板综指的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
暂无数据
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包含中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分股,构建目标组合,实现稳定地跟踪目标指数的目的。 1、目标组合的构建 (1)股票的筛选 中小板综合指数成份股包括在深圳中小板上市交易的所有股票,本基金在抽样复制时,将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的股票。 (2)初步确定目标组合成份股和权重 采取市值优先抽样法,对筛选出来的股票,按股票的流通市值从大到小排序,初步确定目标组合的成份股和权重。 (3)目标组合成份股及权重的调整 根据初步确定的目标组合成份股及权重,按照行业分类,得到目标组合的行业权重。将目标组合的行业权重与中小板综合指数的行业权重进行比较,如果某个行业两者出现较大偏离,通过调整组合成份股及权重并优化,确定最终的目标组合的成份股及权重,使得目标组合的行业权重与中小板综合指数对应行业的权重大致吻合。 为了能够更好的跟踪中小板综合指数,如果今后由于基准指数成份股结构的变化,其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪,本基金将做相应的变更。对于抽样复制方法的变更,无需召开基金份额持有人大会,但本基金管理人需在方法变更前2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告,并阐明变更抽样复制方法的原因。 2、目标组合的调整 (1)组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 (2)组合调整方法 1)组合定期调整 每季度末根据上述抽样复制方法和组合调整原则调整股票组合及个股配置比例。 2)组合不定期调整 对投资组合进行动态跟踪,当行业的权重与基准产生较大偏差时,对成份股进行相应调整,以保证跟踪误差的最小化。 根据中小板综指的编制规则,因指数成份股新股发行、增发、送配等股权变动需要进行成份股权重调整,分析上述事件对组合跟踪误差的影响,并制定合理的组合调整策略。 3、股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
1.分级运作期内,本基金(包括双力中小板份额、双力A份额、双力B份额)不进行收益分配。 2、本基金分级运作期满并转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则: (1)场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 场内份额收益分配只采用现金红利一种方式,基金份额持有人不能自行选择; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%; (5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; (6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。