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| 基金全称 | 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 长盛同瑞A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150064（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2011年11月07日 | 成立日期/规模 | 2011年12月06日 / 6.232亿份 |
| 资产规模 | 0.10亿元（截止至：2020年09月17日） | 份额规模 | 0.0086亿份（截止至：2020年08月18日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 陈亘斯 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 95%×中证200指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证200 指数的有效跟踪。
中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金以复制、跟踪中证200指数为原则,进行指数化长期投资,指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为投资者谋求利益最大化。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证200指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 2、股票投资组合构建 (1)组合构建原则 本基金通过完全复制指数的方法,根据中证200指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。 (2)组合构建方法 本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 (3)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证200指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以力争实现基金净值增长率与中证200指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。 ①定期调整 根据中证200指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②临时调整 A、当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证200指数; C、根据法律法规的规定,成份股在中证200指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 ③其他调整 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购,认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。 (4)投资绩效评估 在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大。 六、 业绩比较基准 本基金业绩比较基准=95%×中证200 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。 中证200 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的中盘股票,能够反映A 股市场中盘股票发展趋势。 本基金认为,该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准。经与基金托管人协商一致,本基金变更业绩比较基准应报中国证监会备案,并在中国证监会指定的媒体上及时公告。
在存续期内,本基金(包括同瑞基金份额、同瑞A份额、同瑞B份额)不进行收益分配。
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,同瑞A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;同瑞B份额具有高风险、高预期收益的特征。