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| 基金全称 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信深证成指分级进取 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150023（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2010年09月13日 | 成立日期/规模 | 2010年10月22日 / 7.125亿份 |
| 资产规模 | 22.81亿元（截止至：2020年12月31日） | 份额规模 | 13.1442亿份（截止至：2020年12月31日） |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 王赟杰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率 | 跟踪标的 | 深证成份指数(价格) |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以深证成指作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。 1、资产配置策略 本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。 2、组合构建策略 本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 (1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 (2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。 (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 3、组合管理策略 (1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 ① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; ② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
在存续期内,本基金(包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金;申万收益份额,其风险和预期收益与债券型基金相近;申万进取份额由于具有杠杆特性,具有高风险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。