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| 基金全称 | 泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 泰康中证500指数增强发起A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018116（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年08月01日 | 成立日期/规模 | 2023年08月17日 / 1.072亿份 |
| 资产规模 | 0.34亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3210亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 基金经理人 | 魏军 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.12%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证500指数 |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份券及其备选成份券,其他非指数成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证、港股通标的股票)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金为指数增强基金,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对中证500指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份券、备选成份券及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 (2)指数增强投资策略 量化增强投资策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投资。 超额收益模型:本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子股票模型进行投资。量化多因子模型基于上市公司的财务数据和市场交易数据,通过量化手段寻找对股票收益有预测性的指标作为因子,通过回测研究各个因子的历史表现,寻找收益稳定、相关系数为负的因子对股票进行综合评分,根据评分结果精选个股构成组合。多因子模型的因子来源主要为盈利、成长、价值、规模、分析师预期、量价等多类Alpha因子,以自下而上为主,自上而下为辅,选择出定价偏低的资产进行投资以获取超额收益,回避定价过高的资产。 风险模型:该模型通过风险预测和控制投资组合对各类风险因子的敞口,如市场、行业和风格等,力求将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,有效控制基金的换手率,达到优化投资组合的目的。 (3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 (4)港股通标的股票的投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的; 2)A股稀缺性行业和个股; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 (5)当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 (6)存托凭证的投资策略 本基金可投资存托凭证,在控制风险的前提下,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择具有比较优势的存托凭证进行投资。 信用衍生品的投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。