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| 基金全称 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017554（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年02月27日 | 成立日期/规模 | 2023年03月15日 / 9.415亿份 |
| 资产规模 | 0.07亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0702亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 段吉华 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证同业存单AAA指数 |
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
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本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
抽样复制策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找本基金投资范围内的其他金融工具构建替代组合,对标的指数进行跟踪复制。 本基金运作过程中,如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 同业存单投资策略 1、同业存单投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分同业存单层级、筛选目标成份券和逐步调整建仓。 (1)划分同业存单层级 本基金根据同业存单的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照抽样分层的原理,确定各层级成份券及其权重。 (2)筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要关注发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 (3)逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 2、同业存单投资组合的调整策略 (1)定期调整 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟踪误差。 (2)不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中同业存单派息、同业存单到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于主要投资于同业存单的混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。