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| 基金全称 | 农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 农银中证1000指数增强C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017324（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年04月28日 | 成立日期/规模 | 2023年07月18日 / 2.233亿份 |
| 资产规模 | 0.18亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1793亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 宋永安 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证1000指数 |
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化及基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证1000指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金作为指数增强型基金,以跟踪中证1000指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过数量化方法对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 本基金主要利用量化选股模型,在保持对中证1000指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 (1)指数投资策略 本基金将参考标的指数成份券在指数中的权重占比初步构建投资组合,并考虑标的指数调整作出相应调整,同时,通过事前设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数偏离的风险。 (2)指数增强策略 1)量化多因子模型 本基金利用量化多因子模型进行选股。在该分析框架下,股票投资收益来源可以分解为其对各类因子(包括价值、动量、成长、估值等大类)的暴露,以及其自身的特异质风险,并通过对部分因子有选择的暴露来获取股票组合相对标的指数的超额收益。量化多因子模型通过对上市公司的财务数据和市场交易数据进行统计分析,挖掘其中可获取稳健超额收益的有效因子,进而对股票在有效因子上进行打分,并按照一定的权重加权,形成股票未来表现的综合评分,评分越高说明其预期回报越高。本基金将根据市场的变化,重点关注因子的稳定性、收益回撤表现,动态调整模型中的有效因子及相应权重。 2)风险控制模型 追求超额收益的同时,本基金采用风险控制模型,力争将组合相对标的指数的跟踪误差控制在一定范围内。在量化多因子模型获得股票评分的基础上,本基金将根据标的指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑股票评分、投资组合整体风险水平、交易成本、流动性以及投资比例限制等因素的基础上进行组合权重优化。 3)模型的持续优化 量化模型的研究与开发是一个持续跟踪、改进的动态过程。本基金将根据市场的变化以及持续的研究,定期或不定期对量化模型进行修正与调整,不断提升模型的有效性与稳定性,以使得本基金能更有效的达成投资目标。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。