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| 基金全称 | 南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 南方ESG纯债债券发起 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017053（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年03月20日 | 成立日期/规模 | 2023年05月25日 / 26.891亿份 |
| 资产规模 | 3.30亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 3.2216亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 基金经理人 | 陶铄、黄河 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-ESG优选信用债指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
ESG责任投资方法和投资策略 本基金将主要投资通过ESG责任投资方法选择的债券,本基金主要采用当前国际上主流的ESG投资策略,具体包括: 1)ESG筛选策略 ESG筛选是运用最为广泛的ESG主动投资策略之一,进一步又分为负向筛选与正向筛选。负向筛选是剔除在ESG指标上呈现负面效应或者不可接受的公司;正向筛选是选择在ESG指标上高于同类平均水平的行业或公司。 在筛选个券时,主要考虑稳定性和趋势性。ESG稳定性筛选的标准为:公司ESG评级较高且近年来ESG评级未被下调,或公司始终属于某一ESG指数成份,未出现被剔除的情况。ESG趋势性筛选的标准为:公司ESG评级在当年获得提升,或公司在当年被纳入某一ESG指数。 在筛选行业时,ESG风险较高的行业应进行规避。行业ESG风险的高低可以从两个方面进行评估:1、ESG指数相对于其可比指数在行业配置上的比例。2、高ESG评级公司的行业分布。 2)整合策略 ESG整合策略是将ESG因素融入绝对估值与相对估值体系。ESG风险多种多样,运用ESG整合策略决策时,需重点关注公司所属行业主要ESG风险,并对估值做出相应调整。 3)其他ESG投资策略 包括ESG混合因子打分、可持续发展主题投资、社会影响力投资、规范性准则筛选法等。基于以上ESG投资策略,公司初步构建了ESG投资评价体系。本基金将基于南方基金ESG投资评价体系对所有债券进行评价打分。首先,运用负向筛除法剔除内部ESG评级低于4(不包含4)的债券,形成基金投资基础债券池,确保入选债券池的发行主体近期未发生重大的环境、社会、公司治理等负面事件。在此基础上,利用ESG评价体系,将债券发行主体的ESG表现转化为定量的ESG评分,同时选取打分在前40%的发行主体所发行的债券形成本基金的ESG债券备选库,并定期或不定期更新调整,从而为投资决策提供明确的参考依据。本基金将重点关注备选库中的绿色债、可持续挂钩债、疫情防控债、乡村振兴债、碳中和债、高成长债等,并重点关注上述债券发行主体中具有良好的治理结构、有社会责任意识、重视产品与服务质量的发行主体,精选质地优良,在中长期区间中获得市场认可的债券。 未来随着经济增长方式转变和改革的不断深化,本基金定义的“ESG主题”的外延将会逐渐扩大,本基金在履行适当程序后,将视实际情况调整上述对“ESG主题”债券的识别及认定。 信用债券投资策略 本基金仅投资于信用评级为AA+级及以上的信用债券(含资产支持证券,下同),其中信用评级为AAA级及以上的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的50%;信用评级为AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的50%。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降导致不符合投资限制的情形,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,对于不存在债项信用评级的信用债券,其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,其中本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,通过对信用债市场的整体运行趋势情况、信用衍生品标的主体的经营及财务情况进行深入研究分析,结合信用衍生品定价模型,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。基金管理人将充分考虑对信用衍生品交易对手方、创始机构的风险管理,合理分散对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。