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基本概况

基金全称东方中证500指数增强型证券投资基金基金简称东方中证500指数增强A
基金代码016323(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2022年12月05日成立日期/规模2022年12月20日 / 2.378亿份
资产规模0.14亿元(截止至:2024年02月02日)份额规模0.0495亿份(截止至:2024年01月30日)
基金管理人东方基金基金托管人工商银行
基金经理人盛泽成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的中证500指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为指数增强型股票基金,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股和其他非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的基础上,力求实现超越标的指数的投资收益。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,在控制组合跟踪误差基础上调整成份股的权重,达到对标的指数的跟踪目标。 2、指数增强策略 本基金在跟踪中证500指数的前提下,通过主动量化投资模型精选优质个股的方式,但不仅限于中证500指数成份股,在严格控制组合风险暴露的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。东方基金管理股份有限公司自主研发的量化投资模型,在借鉴了国内外前沿量化投资体系的经验下,通过Alpha模型主动精选优质个股,同时配备了风险模型、交易成本模型及组合优化器,在严格控制组合风险暴露及跟踪误差的前提下优化投资管理组合。 1)Alpha模型: 东方基金管理股份有限公司多因子选股策略以基本面为主,通过量化投资体系内的各大类因子寻找Alpha(超额收益)。Alpha模型大致由以下六大类Alpha因子组成,分别是:价值因子(Value)、质量因子(Quality)、动量因子(Momentum)、成长因子(Growth)、一致预期(Consensus)、以及大数据因子(BigData),其Alpha大类因子体系是基于A股市场的多年数据分析结合而成,利用市场当中存在的弱有效性,捕捉超额收益的机会。其选股标的不仅限于基准指数的成份股,而是在沪深两市全市场股票标的基础上筛选出一定数量的股票初选库,通过优化器内的约束条件来实现严控风险的同时,又能获得理论上比成份股复制更高的超额收益。此外,量化投资部利用机器学习技术自主开发了根据特质IC的动态因子配权模型,该模型目的在于将因子预期收益更有效地反映到模型当中。 2)风险模型: 借鉴了国外前沿的风险模型应用方法,根据中国A股市场的长期实际投资环境,开发了动态跟踪组合风险暴露的风险因子模型。在适当的组合风险暴露下,发挥主动量化选股的灵活性,最终实现组合的平稳运行。 3)交易成本模型: 利用交易成本模型对冲击成本、流动性风险等进行控制,适当调整组合目标数量的大小以求达到平衡。成本端的优化,将减少实际投资管理当中对业绩造成的负面影响。 4)组合优化器: 优化器的作用在于获取了多因子模型、风险模型、以及交易成本模型的各项投资信息后,再加以实际约束条件,最终达到股票组合充分优化的结果。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

本基金为股票型基金,理论上其预期风险、收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

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