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| 基金全称 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014623（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年10月20日 | 成立日期/规模 | 2023年11月22日 / 2.207亿份 |
| 资产规模 | 0.99亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.7885亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 基金经理人 | 赵志华 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | MSCI中国A50互联互通人民币指数 |
本基金为股票型指数增强基金,通过量化方法进行构建投资组合与风险控制,力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证),其他非指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数增强型基金,以MSCI中国A50互联互通人民币指数为标的指数,基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。 资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金,为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以MSCI中国A50互联互通人民币指数为标的指数,股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 (1)多因子阿尔法预测模型 该模型是基于中国股票市场长期数据,基于基本面研究、金融理论和数理统计方法,对各因子与股票未来收益率的关系进行深入研究,寻找与未来收益率具有显著关系的因子,包括估值、盈利、成长、流动性、量价等多个方面的因子。基于特定的算法整合因子并给因子赋权,结合当期各只股票在这些因子上的暴露值,即可得到个股的阿尔法预测。 (2)风险控制模型。 本基金通过风险模型控制包含行业风险、风格风险在内的常见类型的风险,从而力争避免在某些市场环境下大幅偏离基准。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,最大限度保证基金资产安全。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 融资、转融通证券出借业务投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。