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| 基金全称 | 浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 浙商创业板指数增强A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010749（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年03月05日 | 成立日期/规模 | 2021年03月19日 / 0.118亿份 |
| 资产规模 | 0.09亿元（截止至：2024年03月19日） | 份额规模 | 0.1267亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 胡羿 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5% | 跟踪标的 | 创业板指数(价格) |
本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数的成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
股票(含存托凭证)投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,在控制组合跟踪误差基础上调整成份股的权重,达到对标的指数的跟踪目标。 (2)指数增强策略 首先,结合宏观数据(CPI,PPI,利率等),股票基本面数据(ROE,估值,盈利增速等)以及市场交易数据(波动率,大小盘相对强弱程度等),通过AI的方式,在成份股内设立禁止池。每次调仓时,从指数成份股中剔除禁止池内的股票。 其次,对主动增强部分,本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子股票模型进行投资。量化多因子模型基于上市公司的财务数据和市场交易数据,基于量化手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子,通过回测研究各个因子的历史表现,寻找收益稳定、相关系数为负的因子对股票进行综合评分,根据评分结果精选个股构成组合。 多因子模型的因子来源主要为盈利(毛利率,净利率,总资产收益率等)、成长(单季度ROE,ROA增速等)、分析师预期(一致预期PE,评级上调等)、估值(PE,PB,EV/EBIT等)、市场交易数据(波动率,涨跌幅等)、舆情(分析师预期等)等。基金管理人将根据历史回测数据和市场状况,对模型进行检验和改进,力争保持模型的有效和稳定,为投资决策提供支持。 (3)股票组合调整 ①定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的创业板指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 ②不定期调整 A.与指数相关的调整 根据指数编制规则,当创业板指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 B.申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 C.其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向好、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 (5)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。