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| 基金全称 | 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 万家互联互通中国优势C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010297（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年10月19日 | 成立日期/规模 | 2020年11月04日 / 8.116亿份 |
| 资产规模 | 0.25亿元（截止至：2025年03月31日） | 份额规模 | 0.3622亿份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 尹航 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。
暂无数据
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 在中国资本市场对外开放的进程中,内地与境外股票市场交易互联互通机制为中国A股市场全球化带来重要机遇,人民币资产的国际影响力与吸引力日渐提升。海外投资者通过互联互通机制投资A股市场的股票池,能够反映国际资本所关注的来自中国的投资机会。在此背景下,本基金以内地与境外股票市场交易互联互通机制下海外投资者可以投资的A股为主要投资对象,以量化选股策略为基础,结合组合优化策略,选取并持有具有全球竞争优势的中国优势上市公司股票构成投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健的增值。 (1)量化选股策略 本基金采用多因子选股模型的方式进行个股选择。多因子模型是在对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据实证检验的基础上,结合市场环境分析与判断,发掘并挑选出影响证券价格的各类因子并配以权重,进行量化分析,建立股票价值评估体系,捕捉市场的投资机会。 本基金选股使用到的因子及其包含的具体指标大致如下: 1)价值因子 价值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等。 2)成长因子 成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等。 3)盈利质量因子 本基金考察投资标的的盈利质量,可以参考以下指标:总资