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| 基金全称 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴安盈量化混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002270（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年01月04日 | 成立日期/规模 | 2016年02月03日 / 2.112亿份 |
| 资产规模 | 5.88亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.6727亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 谭菁 | 成立来分红 | 每份累计0.42元（11次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*35% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过灵活应用选股、择时量化策略,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。通过公司数量化模型,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,确定资产配置比例,并进行动态优化管理。 股票投资策略 本基金一方面引入量化择时策略,进行股票投资的建仓、平仓和止盈止损等流程控制,另一方面,通过多因子量化模型选择优势股票组合,以期为投资者带来稳定收益。 (1)大盘择时策略 本基金通过对中证500指数样本股从市场广度分析、成交量分析和动量分析三个维度进行趋势的量化跟踪分析,以此确定建仓时机。根据均线系统理论、相对强弱理论等形成具客观性、一致性的量化交易规则,严格执行开平仓、止盈止损、平仓后再入场等操作,按照策略进行机械化操作,避免了传统投资决策择时过程中主观非理性的干扰因素。当量化决策系统判断系统性风险较大时,本基金的股票仓位可降为0,转投固定收益,从而控制回撤;当行情出现反转,再买入信号出现后,本基金通过再入场机制迅速完成加仓,获取收益。 (2)行业配置策略 利用大盘择时策略确定操作时点后,采用多因子模型结合动能和基本面因子选出排名居前的子行业(参照申万子行业划分标准),对筛选出的子行业进行资金配置。 本基金所指多因子模型是以动能因子、价值因子、成长因子为参考指标进行行业的优选。其中,体现量价关系的动能因子包括但不限于:价量趋势(PVT)、变动速率(OSC)、MI(动量指标)、CCI(顺势指标)、个股收盘价的变动速率/标的指数收盘价的变动速率与个股日均成交量增速/标的指数日均成交增速等;体现基本面因素的价值因子和成长因子包括但不限于每股净资产与价格比率(B/P)、每股收益与价格比率(E/P)与主营业务收入增长率、净利润增长率等指标,其中除价格之外的数据均来自公司最新的财务报表。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。