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| 基金全称 | 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国泰沪深300增强策略ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561300（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期/规模 | 2021年12月01日 / 18.935亿份 |
| 资产规模 | 28.36亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 33.6796亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 梁杏、吴中昊 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.80% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 | 跟踪标的 | 沪深300指数 |
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
股票投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,控制跟踪误差,达到对标的指数的跟踪目标。在复制标的指数的基础上,综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择具有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范围包括标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优质或者与标的指数成份股相关度高的股票等。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化,系统性地挖掘股票市场的投资机会,力求在有效跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的超额收益。 (1)超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。其中,多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取价值因子、盈利质量因子、成长性因子、技术因子、流动性因子、分析师因子等多类对股票超额收益具有较强解释能力的因子进行构建。 (2)风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括行业偏离度、风格偏离度、波动率等,力求将主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。 (3)成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等预测本基金的交易成本,以减少交易对业绩造成的负影响。 指数基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配; 4、本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金属于股票型基金,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。