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基本概况

基金全称国金沪深300指数增强证券投资基金基金简称国金沪深300指数增强
基金代码167601(前端)基金类型股票指数
发行日期2013年07月01日成立日期/规模2013年07月26日 / 3.231亿份
资产规模0.26亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模0.2873亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人国金基金基金托管人光大银行
基金经理人宫雪艾翀成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)跟踪标的沪深300指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。

暂无数据

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有的风险。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 1、资产配置策略 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将采用指数化投资为主,增强型投资为辅的方式,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及数量化投资分析技术谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 2、股票投资策略 本基金主要采用指数增强投资策略,参考目标股票指数成分股在指数中的权重比例构建基本投资组合,并基于基本面研究及数量化投资分析技术等方法构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与标的指数的跟踪误差控制在限定的范围内。 (1)标的指数 本基金标的指数沪深300指数是由中证指数有限公司编制,沪深证券交易所授权,可以反映中国A股市场的指数。它的样本选自沪深两个证券市场300只股票,具备市场覆盖度广、代表性强流动指数编制方法透明等特点,能够反映中国A股市场整体状况和发展趋势。 (2)主动增强投资策略 本基金进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金主要基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具体而言主要是考虑以下因素: 1)公司基本面及竞争优势。本基金主要根据研究员的深度调研,分析上市公司的基本面状况和竞争优势,对每只股票的盈利增长能力和盈利的可持续性进行分析判断和预测。 2)股票相对价值。本基金主要基于不同行业的特点,并通过同行业比较、历史比较和成长性分析,努力发现那些与其同类个股或其本身所具有的盈利预期相比价格被相对低估的上市公司。 3)个股的市场机会和趋势。本基金还将基于对上市公司的深度调研和对股价可能产生显著影响的市场信息的充分挖掘,分析个股的短期投资机会。 4)股票的流动性。本基金主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析,对个股的流动性进行分析预测。 5)提前或延后指数成分股的变更。本基金将根据指数编制人制定的指数编制规则,预测指数成分股可能发生的变动以及对股价的影响,提前或延后调整成分股。 6)非成分股及备选成分股的投资。本基金将及时把握一级市场上比较明确的盈利机会,在不增加额外风险的前提下,参与新股认购与增发认购,以提高收益水平。当研究发现个别基本面较好、股价被远远低估、存在重大投资机会的股票时,本基金也将适度参与这些非成分股及备选成分股的二级市场投资。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线、利差策略等为辅,构造能够提供稳定的债券和货币市场工具组合。 在中小企业私募债投资方面,由于中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点,本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合数量分析模型,测算中小企业私募债的违约风险。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业,个体异质性强、信息少且透明度低,因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法(Case-by-case),通过尽职调查进行独立评估,信用分析以经营风险、财务风险和回收率(Recoveryrate)等指标为重点。此外,针对中小企业私募债的投资,基金管理人将根据审慎原则,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4、资产支持证券投资策略 依据风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券产品,以期获得长期稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,合理利用股指期货、国债期货等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 6、权证投资策略 本基金的权证投资策略,一方面投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益;同时,本基金将在严格控制风险的前提下,以价值分析为基础,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主动进行部分权证投资。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 7、跟踪误差的监控与管理 本基金为增强指数型基金,通过适度的主动投资获取超出投资标的超额收益,同时也承担相应偏离标的指数导致跟踪误差较大的风险。 本基金将密切关注基金的实际跟踪误差,及时调整基金投资组合,在控制跟踪误差的前提下尽可能获取超额收益阿尔法。 8、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。