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基本概况

基金全称融通巨潮100指数证券投资基金基金简称融通巨潮100指数A(LOF)
基金代码161607(主代码)基金类型股票指数
发行日期2005年03月10日成立日期/规模2005年05月12日 / 5.135亿份
资产规模11.46亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模10.0453亿份(截止至:2019年12月31日)
基金管理人融通基金基金托管人工商银行
基金经理人蔡志伟成立来分红每份累计1.79元(23次)
管理费率1.30%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准巨潮100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%跟踪标的巨潮100指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上,力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益,追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定的回报。

增强型指数化投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。深入的基本面研究与数量化投资技术相结合有助于在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益,为基金持有人谋取最大利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金为增强型指数基金,在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上,力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险,本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 1、决策依据和决策程序 (1)研究部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告;风险管理部利用量化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算,在此基础上进行投资论证,做出投资建议提交给基金经理,并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。 (2)基金经理根据风险管理部提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究部提交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合,形成资产配置提案报投资决策委员会。 (3)投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。 (4)基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案,对超出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。 (5)基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至交易部。 (6)交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 (7)风险管理部负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估,定期提交组合跟踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时,通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。 (8)风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。 2、投资管理的方法和标准 (1)仓位控制策略 本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%-95%;保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。实际运作过程中,由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响,基金的资产未达限定比例要求的,基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做出相应的调整。 (2)指数化投资策略 本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致基金管理人无法复制巨潮100指数的情况,本基金将采用剩余替换等方法避免由此引起的跟踪误差扩大。 (3)增强型投资策略 本基金以指数化投资为主,基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限性,在严格控制跟踪误差的前提下,辅以有限度的增强投资及一级市场股票投资。其目的有二,一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益;二是抵消基金运作中不可避免的负向超额收益,如管理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是: 1)行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判断。 2)公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。 3)股票的流动性分析。主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析,对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整有可能产生的影响进行分析预测。 4)指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则,预测指数成份股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响,适度提前或延后成份股的调整。 (4)其他投资策略 本基金将审慎投资于中国证监会核准的其他金融工具,以减少基金财产的风险并提高收益。

1、本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。其中,托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额; 3、基金收益分配每年最多12次。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 4、基金若存在以前年度未弥补亏损,基金当年收益应先弥补以前年度未弥补亏损后方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、每一基金份额享有同等分配权。

巨潮100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%

风险和预期收益率接近市场平均水平。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。