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| 基金全称 | 兴业中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业中证500指数增强A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015507（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年04月25日 | 成立日期/规模 | 2022年06月07日 / 2.208亿份 |
| 资产规模 | 0.48亿元（截止至：2024年12月31日） | 份额规模 | 0.4862亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 海通证券 |
| 基金经理人 | 楼华锋 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | 跟踪标的 | 中证500指数 |
本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为股票指数增强型基金,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 大类资产配置策略 本基金作为跟踪中证500指数增强型基金,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等多个纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,并保持各类资产配置的基本稳定。同时,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,采取量化方法进行积极的股票筛选与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金的股票投资策略主要是以多因子模型为基础,对全市场股票进行定量分析和动态打分,构建具备超额收益的股票投资组合。策略分为三个层次:首先,通过对A股大量的历史数据,包括财务数据、行情数据、预期数据等,进行统计分析验证,构建多维度、精细化的因子库;其次,结合择时模型动态分析因子表现以及稳定性,选取具备超额收益能力且表现相对稳健的因子,并利用量化方法确定因子动态权重;最后,根据当期选取的多因子模型和因子权重对全市场股票进行打分评估,选取模型预期超额收益最高的股票构建投资组合。本基金因子库涵盖宏观因子(经济指标、行业数据等)、风格因子(价值、成长、波动率、流动性、动量等)、基本面因子(盈利、质量、成长、经营效率、公司治理等)、技术面因子(动量反转等)、分析师预期数据以及市场情绪指标等。本基金利用风格因子控制投资组合在特定市场环境下的风格暴露;利用基本面因子结合一致预期因子全面考察上市公司的综合财务质量;利用宏观、技术面和市场情绪指标分析市场当前状态和风险偏好特征。在投资组合管理过程中,本基金还将重点关注投资对象的交易活跃程度,以控制整体组合的流动性风险。 指数增强投资力求跟踪误差可控,主动性投资则需要适度风险预算的支持。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”作为核心监控指标、“跟踪偏离度”作为辅助监控指标,对投资组合进行严格的监控与评估。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征。