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基本概况

基金全称汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金简称汇安沪深300指数增强C
基金代码003885(前端)基金类型股票指数
发行日期2017年01月09日成立日期/规模2017年01月25日 / 2.010亿份
资产规模0.02亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.0252亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人汇安基金基金托管人浦发银行
基金经理人计伟朱晨歌成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%跟踪标的沪深300指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为增强型股票指数基金,在严格控制对沪深300指数跟踪误差的基础上,通过量化投资方式进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越沪深300指数的投资收益和基金财产的长期增值。

暂无数据

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

本基金为增强型股票指数基金,在目标指数成分股权重的基础上根据量化模型优化投资组合,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收益。 1、资产配置策略 本基金主要投资于沪深300 指数成分股及备选成分股。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深300 指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。此外,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将在严格控制风险的基础上适度投资于债券、货币市场工具、股指期货及其他金融工具。 2、股票投资策略 (1)量化选股模型 本基金采用基金管理人量化团队自主开发的量化选股模型,主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子,通过实证分析确定各因子的权重,对股票池中的股票进行综合打分后,构建股票投资组合。在此基础上,本基金进一步根据个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况,对行业内的个股权重进行动态调整,以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票。 (2)投资组合调整与风险控制 本基金将定期调整投资组合,并会对标的指数成分股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、长期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况,或者成分股临时调入调出、成分股出现黑天鹅事件等情况时,本基金将及时对投资组合进行调整。 本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。本基金对标的指数的跟踪目标为:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。 (3)模型的动态调整与优化基金管理人会根据市场变化趋势,综合考虑预期回报、投资风险及交易成本等因素定期对量化模型进行动态调整,不断改进量化模型的有效性,实现风险调整后的收益最大化。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 4、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 5、资产支持证券投资 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7、国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 8、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合:本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。 根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收益。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。