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基本概况

基金全称创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金简称创金合信沪深300指数增强A
基金代码002310(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2015年12月29日成立日期/规模2015年12月31日 / 0.100亿份
资产规模1.38亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模1.1170亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人创金合信基金基金托管人招商银行
基金经理人董梁孙悦成立来分红每份累计0.14元(1次)
管理费率0.80%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+ 一年期人民币定期存款利率(税后)×5%跟踪标的沪深300指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。

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本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。

本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行,在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

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