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| 基金全称 | 广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发上证10年期国债ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511290（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2017年12月20日 | 成立日期/规模 | 2018年03月26日 / 2.016亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2020年10月29日） | 份额规模 | 0.0012亿份（截止至：2020年07月15日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 李伟 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 0.15%（前端） |
| 业绩比较基准 | 上证10年期国债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数(即上证10年期国债指数)的成份券、备选成份券。 为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
(一)指数跟踪方法 本基金为指数基金,采用抽样复制法跟踪标的指数。 通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债作为备选样本构建组合,再通过对标的指数按照久期、剩余期限、到期收益率等进行考察,使构建的组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。 (二)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,从风险管理的角度参与国债期货投资。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 (三)资产支持证券投资策略 除标的指数成份券、备选成份券外,本基金可适量投资于资产支持证券。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种;本基金采用抽样复制策略,跟踪上证10 年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。