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| 基金全称 | 诺德深证300指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 诺德深证300指数分级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 165707（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2012年08月01日 | 成立日期/规模 | 2012年09月10日 / 4.974亿份 |
| 资产规模 | 0.04亿元（截止至：2020年07月16日） | 份额规模 | 0.0251亿份（截止至：2020年07月01日） |
| 基金管理人 | 诺德基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 杨霞辉 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证300指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以深证300指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化,从而实现对深证300指数的复制。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金主要按照深证300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金将根据市场的实际情况、基金资产的流动性要求等因素,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票投资组合构建策略 (1)股票投资组合构建原则 本基金通过完全复制指数的方法,根据深证300指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。 (2)股票投资组合构建方法 本基金采用完全复制法,按照成份股在深证300指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 (3)股票投资组合调整 本基金所构建的股票投资组合根据深证300指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,力争实现基金净值增长率与深证300指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 ①定期调整 当标的指数成份股发生定期调整的时候,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,力求最小化变更成份股带来的跟踪误差。 ②临时调整 当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪深证300指数; 根据法律法规的规定,成份股在深证300指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 ③其他调整 本基金将根据市场情况,决定是否参与一级市场新股认购,认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。 3、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 4、投资绩效评估 在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大。
在存续期内,本基金(包括诺德深证300份额、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额)不进行收益分配。
本基金为股票型基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。诺德深证300份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从诺德深证300份额所分离的两类基金份额来看,诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征,诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。