扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 财信证券30天持有期债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970152（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2017年01月11日 | 成立日期/规模 | 2022年05月20日 / -- |
| 资产规模 | 3.31亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.1837亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 财信证券 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 张艳、翟舒 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划通过管理人积极主动的投资管理,力争为集合计划份额持有人实现长期稳定的投资收益。
暂无数据
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、政策性金融债券、中央银行票据、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、资产支持证券、现金及现金等价物、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不直接投资股票,因投资可转换债券、可交换债券转股所获得的股票,本集合计划将在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会,确定固定收益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。 回购策略 在有效控制风险情况下,通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购,用融回资金做加杠杆操作,提高组合收益。为提高资金使用效率,在适当时点和相关规定的范围内进行逆回购,以增加组合收益率。 固定收益类资产投资策略 本集合计划将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转换债券策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 (1)久期管理策略 本集合计划将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后,本集合计划将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本集合计划除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)信用债投资策略 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本集合计划将分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。 2)基于信用债信用分析策略 本集合计划将结合内部信用评级和外部信用评级,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本集合计划将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 本集合计划所投资的信用债(不含可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券)主体评级或者债项评级或担保人评级不低于AA+(含),且本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的50%,投资于AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的50%。 信用评级参照评级机构(不包含中债资信评级以及穆迪、标普等外资评级机构)评定的债项评级,无债项评级的参照主体评级。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配。每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告。 2、本集合计划收益分配方式为现金分红。 3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本集合计划每一集合计划份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,集合计划管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则,此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本集合计划为债券型集合资产管理计划(大集合产品),其预期风险和预期收益水平低于股票型集合计划、股票型基金和混合型集合计划、混合型基金,高于货币市场型集合计划、货币市场基金。