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| 基金全称 | 海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 海通海升六个月持有债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 855001（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2008年11月20日 | 成立日期/规模 | 2021年01月14日 / -- |
| 资产规模 | 0.84亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.6981亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海海通证券资产管理 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 邱博文、肖彦 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在控制和分散投资组合风险的前提下,实现集合计划资产长期稳定增值。
暂无数据
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不直接投资于股票,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
久期管理策略 在全球经济的框架下,管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本集合计划通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 期限结构配置策略 本集合计划对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本集合计划期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本集合计划将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本集合计划依靠内部信用评级体系跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本集合计划内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,为信用产品的实时交易提供参考。本集合计划会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 本集合计划所投资的信用债主体评级或债项评级或担保人评级不低于AA,并将视经济周期、信用周期的变化,动态调整不同行业、不同评级信用债券的配置比例,在综合考虑信用风险、信用利差、流动性风险等因素的基础上,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本集合计划投资于信用债主体评级或债项评级或担保人评级不低于AA(含),且应当遵守下列要求: (1)本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占资产总值的30%-100%; (2)本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占资产总值的0%-70%; (3)本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例占资产总值的0%-30%,且本集合计划投资的AA评级信用债仅为国企信用债;且本集合计划主动投资于单一AA评级信用债,其市值不得超过集合计划资产净值的3%。 信用评级参照评级机构(中债资信除外)评定的最新债项评级,无债项评级的参照主体评级。 本集合计划所指信用债包括金融债券(不包括政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债券等。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资转换的份额类别,与集合计划份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别;如集合计划份额持有人持有多个类别份额的,则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额; 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本集合计划A类份额和C类份额的费用收取方式存在不同,各类集合计划份额对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本集合计划属于债券型集合资产管理计划,预期风险和收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集合资产管理计划和货币市场基金。