| 长信金利(519995)2006年第二季度报告 |
| 基金简称：长信金利 基金代码：519994 |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金2006年第二季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定,于2006年7月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金名称:长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称:长信金利趋势基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006年4月30日 本季度末基金份额总额: 657,545,044.41份 投资目标: 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 投资策略: 本基金采用"自上而下"的主动投资管理策略,在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上,深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券,以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 业绩比较基准:上证A股指数×70％＋中信国债指数×30％ 风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标(未经审计) 项目 金额 基金本期净收益 11,956,301.15元 基金份额本期净收益 0.0187元/份 期末基金资产净值 701,303,267.19元 期末基金份额净值 1.0665元/份 注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金净值表现 1、本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 合同生效日--2006年6月30日 6.65% 1.26% 11.93% 1.46% -5.28% -0.20% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比: 注:1、本基金合同生效日为2006年4月30日,距本报告披露期末不满一年。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定:股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%,债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%,货币市场工具占资金资产总净值比例为5－15％。 四、管理人报告 (一)基金经理简介 陆文俊先生,学士,证券从业经历8年。曾任深圳君安证券有限责任公司行政主管及营业部客户经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限责任公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理及资产管理部副经理。2005年11月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部,任研究员一职。 张大军先生, 硕士 、会计师 、经济师,证券从业经历10年。曾任深圳中电投资股份有限公司董事局秘书、国泰君安证券股份有限公司资金计划部主管、证券投资部研究员、资产管理总部基金经理,曾以基金经理身份到德胜安联(香港)资产管理公司工作和学习。2005年2月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部,现任公司投资管理总部总监。 (二)基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 (三)报告期内基金投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 截止6月30日,本基金净值为1.0665元,2季度本基金净值本基金净值增长率为6.65%,同期上证综合指数涨幅为12.98%。 2、2006年二季度市场回顾和基金运作分析 二季度大盘继续维持强势上升势头,季度涨幅接近三成。但市场整体上依然呈现结构性上涨局面,食品、商业、机械等板块表现较好,而电力、钢铁、交通运输等大盘蓝筹表现偏弱。 本基金自4月30日成立以来,表现落后大盘,主要原因是基金成立后建仓节奏相对较慢,而且本基金主要持有的传媒板块整体表现一般,军工和金融板块表现略好一些。本基金将进一步提高选股水平,努力为投资者获得更高的回报。 (四)2006年三季度市场展望和投资策略 展望三季度,我们对市场部分板块长期看好的观点并未改变。对整体市场的判断持谨慎态度。升值、经济转型、宏观调控、货币政策、短期内市场估值偏高等因素导致市场短期内不确定性加大。我们在三季度的投资中依然将对目前持有绝大部分个股采取长期持有策略。只要不是短期内估值过分高估,将继续持有。我们看重的长期的最终结果并忽略中间的波动。 五、投资组合报告 (一)本期末基金资产组合情况 项目名称 金额(市值) 占基金资产总值比例 股票 491,742,275.05 69.94% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 210,180,540.00 29.90% 其他资产 1,135,362.66 0.16% 合计 703,058,177.71 100.00% (二) 股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 分类 股票市值 占基金资产净值比 C制造业 207,785,310.73 29.63% C0食品、饮料 52,746,106.34 7.52% C1纺织、服装、皮毛 54,143,322.84 7.73% C5电子 19,780,543.95 2.82% C7机械、设备、仪表 47,155,337.60 6.72% C8医药、生物制品 33,960,000.00 4.84% E建筑业 11,165,681.45 1.59% G信息技术业 10,679,466.00 1.52% H批发和零售贸易 36,382,726.40 5.19% I金融、保险业 16,166,612.00 2.31% L传播与文化产业 151,397,682.47 21.59% M综合类 58,164,796.00 8.29% 合计 491,742,275.05 70.12% 2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占基金资产净值比 1 600677 G航通 4,500,137 40,501,233.00 5.78% 2 600037 G歌华 2,699,798 39,795,022.52 5.67% 3 600832 G明珠 3,650,224 37,414,796.00 5.34% 4 600880 G博瑞 2,497,128 37,307,092.32 5.32% 5 000623 G敖东 2,000,000 33,960,000.00 4.84% 6 600831 G广电 1,925,218 31,400,305.58 4.48% 7 600693 东百集团 2,999,872 29,848,726.40 4.26% 8 000917 G电广 2,499,983 27,124,815.55 3.87% 9 000729 G燕啤 2,999,869 25,648,879.95 3.66% 10 600302 G标准 4,999,913 22,549,607.63 3.22% (三)债券投资组合 1、按投资品种分类的债券投资组合: 本报告期末本基金持有债券情况:无 2、基金投资前五名债券明细: 本报告期末本基金持有债券情况:无 (四)权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细: 本报告期末本基金持有权证情况:无 (五)资产支持证券投资组合 1、基金投资前十名资产支持证券明细: 本报告期末本基金持有资产支持证券情况:无 (六)报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成: 项目 金额(元) 占总资产比例 交易保证金 250,000.00 0.04% 应收股利 728,945.46 0.09% 应收利息 43,429.20 0.01% 应收申购款 112,988.00 0.02% 应收证券清算款 0 0 待摊费用 0 0 合计 1,135,362.66 0.16% 4、 处于转股期的可转换债券明细:无 5、权证投资的有关情况:无 六、开放式基金份额变动 合同生效日基金份额 613,254,516.24 本报告期基金总申购份额 44,290,528.17 本报告期基金总赎回份额 0 本报告期末基金份额 657,545,044.41 七、 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立基金的文件； (二)《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》； (三)《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》； (四)《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》； (五)报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； (六)《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； (七)长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点:基金管理人的住所。 查阅方式:长信基金管理有限责任公司网站http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2006年7月21日 |
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