| 交银货币(519588)招募说明书(更新)摘要 |
| 基金简称：交银货币A 基金代码：519588 |
| 交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 【重要提示】 交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经２００５年１２月２１日中国证券监督管理委员会证监基金字【２００５】２０４号文核准募集。本基金基金合同于２００６年１月２０日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为２００８年１月２０日，有关财务数据和净值表现截止日为２００７年１２月３１日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称： 交银施罗德基金管理有限公司 住所： 上海市交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号交银金融大厦 法定代表人： 谢红兵 成立日期： ２００５年８月４日 注册资本： 贰亿元人民币 存续期间： 持续经营 电话：（０２１）６１０５５０５０ 传真：（０２１）６１０５５０３４ 联系人：陈超 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字［２００５］１２８号文批准设立。公司股权结构如下： ■ 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由三位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。 公司总体经营管理由总经理负责，下设风险控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会。公司设督察长，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究部下设权益部、固定收益部、专户投资部、研究部及金融工程部。市场及产品部下设产品开发部、市场部、销售部与专户理财部。营运部下设财务部、基金运营部与信息技术部。公司并设综合管理部，负责人力资源及行政事务。此外，监察稽核下设合规审计部与风险控制部，由督察长协同总经理直接管理。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资管理流程中，基金经理、研究员、交易员在明确权责的基础上密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。 截止到２００７年１２月３１日，公司有员工１１６人，其中６３％以上的员工具有硕士以上学历。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。 （二） 主要成员情况 １、基金管理人董事会成员 彭纯先生，董事长，博士学历。历任新疆财经学院讲师、教研室主任、科研处副处长、经济研究所副所长；新疆维吾尔自治区党委政研室副处长、处长；１９９４年起历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长，交通银行总行行长助理；现任交通银行执行董事、副行长。经公司股东会２００７年第五次会议通过，免去公司董事谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事。 雷贤达先生，副董事长，学士学历，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、宝源投资管理（香港）有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。 莫泰山先生，董事，总经理，硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长、交银施罗德基金管理有限公司副总经理。经公司股东会２００７年第五次会议通过，免去公司董事周翔女士的职务，选举莫泰山先生担任公司董事。 阮红女士，董事，博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理，现任交通银行投资管理部总经理。经公司股东会２００７年第五次会议通过，免去公司董事金大建先生的职务，选举阮红女士担任公司董事。 吴伟先生，董事，博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长，预算财务部副总经理，现任交通银行预算财务部总经理。 葛礼达先生，董事，大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官，现任施罗德集团亚太地区总裁。 孙祁祥女士，独立董事，博士学历，国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。 王松奇先生，独立董事，博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员，现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员，北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。 陈家乐先生，独立董事，博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授，现任香港科技大学金融学系系主任。 ２、基金管理人监事会成员 徐俊康先生，监事，学士学历。曾任职于中国人民银行长宁区办事处和工商银行长宁区办事处，历任交通银行上海分行人事教育处副处长，交通银行人事教育部副总经理、总经理，交通银行党委委员、纪委书记。 金玉凤女士，监事，学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任（主持工作）、交通银行信托部主任科员、交通银行基金托管部综合处副处长、交通银行资产托管部客服服务处处长，现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。 裴关淑仪女士，监事，ＣＦＡ、ＦＲＭ，双硕士学位。历任宝源投资管理（香港）有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员，负责营运及ＩＴ部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。 ３、公司高管人员 彭纯先生，董事长，博士学历。历任新疆财经学院讲师、教研室主任、科研处副处长、经济研究所副所长；新疆维吾尔自治区党委政研室副处长、处长；１９９４年起历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长，交通银行总行行长助理，现任交通银行股份有限公司执行董事、副行长。经公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司董事长谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事长。 莫泰山先生，董事，总经理，硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长、交银施罗德基金管理有限公司副总经理。经公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司总经理雷贤达先生的职务，选举莫泰山先生担任公司总经理。 吴建中先生，督察长，大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长，交通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长，党委书记。 许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 ４、本基金基金经理 陈晓秋女士，基金经理，硕士学历。６年基金公司债券研究及投资经验；曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员，负责债券及宏观分析、债券投资。２００５年加入交银施罗德基金管理有限公司。２００６年１月２０日起担任本基金基金经理至今。 李家春先生，基金经理，学士学历。９年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。２００６年加入交银施罗德基金管理有限公司。２００６年１２月２７日起担任本基金基金经理至今。 ５、投资决策委员会成员 主席：李旭利（投资总监） 委员：莫泰山 （总经理） 华昕（研究总监） 周炜炜（权益部副总经理） 项廷锋（固定收益部总经理） 上述人员之间无近亲属关系。 二、基金托管人 １、基本情况 名称：中国农业银行 住所：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦 法定代表人：项俊波 成立时间：１９７９年２月２３日 注册资金：３６１亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：（０１０）６８４２４１９９ 联系人：李芳菲 中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。在国内，中国农业银行网点遍布城乡，资金实力雄厚，服务功能齐全，不仅为广大客户所信赖，而且与他们一道取得了长足的共同进步，已成为中国最大的银行之一。在海外，农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，被《财富》评为世界５００强企业之一。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。中国农业银行自１９７９年恢复成立以来，在社会各界的大力支持下，全行员工开拓创新，奋力拼搏，在建设现代商业银行的征途上，积极探索，勇于实践，资金实力显著增强，业务领域不断拓宽，经营结构逐年优化，财务收益大幅跃升，管理水平不断提高，在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时，自身不断成长壮大。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处，拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统。 ２、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工７１名，其中硕士与博士３６人，高级会计师、高级经济师、高级工程师１０余名，服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称。 ３、基金托管业务经营情况 截止２００７年１２月３１日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共５４只，包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景福、基金天华、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家保本增值开放式基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金，国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金，托管基金份额达２７０２亿份。 三、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 １、直销机构 本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号交银金融大厦 法定代表人：谢红兵 电话：（０２１）６１０５５０２３ 传真：（０２１）６１０５５０５４ 联系人：张蓉 客户服务电话：４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００ 网址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ 个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回及转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ ２、代销机构 （１）中国农业银行 住所：北京市海淀区建国门内大街６９号 办公地址：北京市海淀区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 传真：（０１０）８５１０９２１９ 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （２）交通银行 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市银城中路１８８号 法定代表人：蒋超良 电话：（０２１）５８７８１２３４ 传真：（０２１）５８４０８８４２ 联系人：曹榕 客户服务电话： ９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （３）广东发展银行股份有限公司 住所：广州市农林下路８３号 法定代表人：李若虹 联系人：詹全鑫、张大奕 客户服务电话：（０２０）３８３２２５４２、３８３２２９７４、３８３２２７３０ 网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （４）光大证券股份有限公司 住所：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１６楼 办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１６楼 法定代表人：王明权 电话：（０２１）６８８１６０００ 联系人：刘晨 客户服务电话： １０１０８９９８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （５）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市延平路１３５号 法定代表人：祝幼一 电话：（０２１）６２５８０８１８ 传真：（０２１）６２５６９４００ 联系人：芮敏棋 客户服务电话： （０２１）９６２５８８、４００－８８８８－６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （６）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：黎晓宏 电话：（０１０）６５１８６０８０ 传真：（０１０）６５１８２２６１ 联系人：魏明 客户服务电话： ４００－８８８８－１０８（免长途费） 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （７）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市淮海中路９８号 法定代表人：王开国 电话：（０２１）５３５９４５６６ 传真：（０２１）５３８５８５４９ 联系人：金芸、杨薇 客户服务电话：（０２１）９６２５０３、４００－８８８８－００１ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ （８）广发证券股份有限公司 住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室 办公地址：广州市天河北路１８３号大都会广场３６、３８、４１、４２楼 法定代表人：王志伟 电话：（０２０）８７５５５８８８－８７５ 传真：（０２０）８７５５７９８５ 联系人：肖中梅 客户服务电话：（０２０）８７５５５８８８－８７５ 网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （９）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：肖时庆 电话：（０１０）６６５６８５８７ 联系人：郭京华 客户服务电话：８００－８２０－１８６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层 法定代表人：宫少林 电话：（０７５５）８２９４３６６６ 传真：（０７５５）８２９６０１４０ 联系人：黄健 客户服务电话：（０７５５）２６９５１１１１、４００－８８８８－１１１ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１１）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路９９号标力大厦 办公地址：上海陆家嘴东路１６６号中保大厦 法定代表人：兰荣 电话：（０２１）６８４１９９７４ 传真：（０２１）６８４１９８６７ 联系人：杨盛芳 客户服务电话：（０２１）６８４１９９７４ 网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （１２）中信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区湖贝路１０３０号海龙王大厦 办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层 法定代表人：王东明 电话：（０１０）８４５８８２６６ 传真：（０１０）８４８６５５６０ 联系人：陈忠 客户服务电话：（０１０）８４５８８９０３ 网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （１３）湘财证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 办公地址：上海浦东银城东路１３９号华能联合大厦五层 法定代表人：陈学荣 电话：（０２１）６８６３４５１８ 传真：（０２１）５０５４３４７０ 联系人：陈伟 客户服务电话：（０２１）６８８６５０２０或当地营业部客服电话 网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ （１４）国都证券有限责任公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：王少华 电话：（０１０）６４４８２８２８－３９０ 联系人：马泽承 客户服务电话：８００－８１０－８８０９（免长途话费） 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ （１５）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 电话：（０２１）５４０３３８８８ 联系人：黄维琳 客户服务电话：（０２１）９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ （１６）华泰证券有限责任公司 住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：（０２５）８４４５７７７７－９５０、２４８ 传真：（０２５）８４５７９７７８ 联系人：李金龙、张小波 客户服务电话：（０２５）８４５７９８９７ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （１７）中信金通证券有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 办公地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 电话：（０５７１）８５７８３７１５ 传真：（０５７１）８５７８３７７１ 联系人：王勤 客户服务电话：（０５７１）９６５９８ 网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （１８）中银国际证券有限责任公司 住所：上海市银城中路２００号３９层 办公地址：中国上海浦东银城中路２００号中银大厦３９－４０层 法定代表人：平岳 联系人：张静 客户服务电话：４００－６２０－８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （１９）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市东海西路２８号 法定代表人：史洁民 客户服务电话：（０５３２）９６５７７ 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ （２０）恒泰证券有限责任公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区东风路１１１号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路１１１号 法定代表人：刘汝军 客户服务电话：（０４７１）４９６０７６２，（０２１）６８４０５２７３ 传真：（０２１）６８４０５１８１ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ （２１）国信证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦 法定代表人：何如 电话：（０７５５）８２１３０８３３ 传真：（０７５５）８２１３３３０２ 联系人：林建闽 客户服务电话：８００－８１０－８８６８ 公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （２２）联合证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 法定代表人：马昭明 电话：（０７５５） ８２４９２０００ 传真：（０２１）８２４９２９６２ 联系人：盛宗凌 客户服务电话：４００－８８８８－５５５， （０７５５）２５１２５６６６ 公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。 （二） 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层 办公地址：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层 法定代表人：陈耀先 电话：（０１０）５８５９８８３９ 传真：（０１０）５８５９８８３４ 联系人：朱立元 （三） 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室 办公地址：上海浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室 负责人：廖海 电话：（０２１）５１１５０２９８ 传真：（０２１）５１１５０３９８ 联系人：廖海 经办律师：廖海、吕红 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所有限公司 住所：上海市延安东路２２２号３０楼 办公地址：上海市延安东路２２２号３０楼 法定代表人：郑树成 电话：（０２１）６１４１８８８８ 传真：（０２１）６３３５０１７７ 联系人：陶坚 经办注册会计师：陶坚、刘明华 四、基金的名称 本基金名称：交银施罗德货币市场证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于货币市场工具，包括： １、现金； ２、通知存款； ３、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； ４、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券； ５、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； ６、期限在一年以内（含一年）的债券回购； ７、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券； ８、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 八、基金的投资策略 １ 短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。 （二）收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。 （三）组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种， 稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。 （四）类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 （五）流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。 （六）无风险套利策略 无风险套利策略包括： 跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可增加交易所市场回购的配置比例；另外，还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。 跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。 （七）滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。如，对Ｎ天期回购协议进行每天等量配置，提高基金资产的流动性；在公开市场操作中，跟随人民银行每周的滚动发行，持续同品种投资，达到剩余期限的直线分布。 （八）信用利差策略 通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。 九、基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用，基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２００８年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告期为２００７年１０月１日至２００７年１２月３１日，所载财务数据未经审计师审计。 １ 本报告期末基金资产组合情况 ■ ２ 报告期债券回购融资情况 ■ （三）基金投资组合的剩余期限 １、投资组合平均剩余期限基本情况 ■ ２、期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ （四）报告期末债券投资组合 １、按债券品种分类的债券投资组合 ■ ２、基金投资前十名债券明细 ■ （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ （六）投资组合报告附注 （１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （２）本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 （３）本基金报告期每日持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的２０％。 （４）本报告期内需说明的证券投资决策程序：无。 （５）其他资产的构成 ■ 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为２００７年１２月３１日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 报告期本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ 注：本基金收益分配按月结转份额。 （二）基金合同生效以来基金份额净值收益率的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 本基金Ａ级累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 注：图示时间为２００６年１月２０日至２００７年１２月３１日。 本基金Ｂ级累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 注：图示时间为２００７年６月２２日至２００７年１２月３１日。 基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定： （１）本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不超过１８０ 天； （２）本基金不得与基金管理人的股东进行交易，不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数； ☆ （３）除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的２０％；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的，基金管理人应当在５ 个交易日内进行调整； （４）基金持有的剩余期限不超过３９７ 天，但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的２０％； （５）买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过３９７天； （６）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％； （７）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％； （８）投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的１０％； （９）本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的３０％； （１０）本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的１０％； （１１）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％； （１２）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％； （１３）同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％； （１４）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％； （１５）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 因基金规模或市场变化导致投资组合超过以上比例限制的，基金管理人应在１０ 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规和监管机关另有规定时，从其规定。 十三、基金的费用与税收 （一） 基金费用的种类 １ 基金管理人的管理费； ２ 基金托管人的托管费； ３ 基金销售服务费； ４ 基金合同生效后的基金信息披露费用； ５ 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费； ６ 基金份额持有人大会费用； ７ 基金的证券交易费用； ８ 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金基金合同终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １、与基金运作有关的费用 （１）基金管理人的管理费 本基金的管理费按基金资产净值的０．３３％年费率计提。管理费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数 Ｈ为每日应付的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （２）基金托管人的托管费 本基金的托管费按基金资产净值的０．１０％的年费率计提。托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数 Ｈ为每日应支付的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ２． 与基金销售有关的费用 （１）申购费 本基金申购费的费率为零。 申购份额的计算如下： 申购份额＝申购金额基金份额净值 例一：假定Ｔ日某投资人投资１０，０００元申购本基金，则其可得到的申购份额计算如下： 申购份额＝１０，０００／１．００＝１０，０００份 申购份数保留至小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的资产归基金所有。 （２）赎回费 本基金赎回费的费率为零。 基金赎回金额的计算如下： 赎回金额＝赎回份额基金份额净值＋该份额对应的未付收益 例二：假定某投资人在Ｔ日赎回１０，０００份本基金，且假设该１０，０００份基金份额对应的未支付收益为１５．００元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回金额＝１０，０００×１．００＋１５．００＝１０，０１５．００元 赎回总额以人民币元为单位，保留至小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的资产归基金所有。 （３）转换费 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） ６５％ 施罗德投资管理有限公司 ３０％ 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 ５％ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 １ ３０天内 ３９．０３％ － ２ ３０天（含）－６０天 １２．８９％ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ６．７０％ － ３ ６０天（含）－９０天 ４．３８％ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ４．３８％ － ４ ９０天（含）－１８０天 ８．７９％ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 １．６９％ － ５ １８０天（含）－３９７天（含） ３６．２０％ － 合计 １０１．２９％ 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 ８７１，４７９，４９３．５３ ７６．００％ 买入返售证券 － － 其中：买断式回购的买入返售证券 － － 银行存款和清算备付金合计 ２７０，３９１，０３７．４０ ２３．５８％ 其他资产 ４，７８２，４９８．６５ ０．４２％ 合计 １，１４６，６５３，０２９．５８ １００．００％ 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 １ 报告期内债券回购融资余额 ４４６，６９８，６１６．６４ ０．６４％ 其中：买断式回购融入的资金 － ２ 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融入的资金 － － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 １２５ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １５７ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ４０ 序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例 １ 国家债券 － － ２ 金融债券 １６３，２６０，８６７．２２ １４．４８％ 其中：政策性金融债 １６３，２６０，８６７．２２ １４．４８％ ３ 央行票据 ２９５，５８４，３２６．７９ ２６．２２％ ４ 企业债券 ４１２，６３４，２９９．５２ ３６．６０％ ５ 其他 － － 合计 ８７１，４７９，４９３．５３ ７７．３１％ 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 １４３，８８９，２３６．１６ １２．７７％ 序号 债券名称 债券数量（张） 成本（元） 占基金资产净值的比例 自有投资 买断式回购 １ ０７央行票据０６ １，０００，０００ － ９９，８０８，９７４．４８ ８．８５％ ２ ０６国开３１ １，０００，０００ － ９８，９１６，５４８．１１ ８．７７％ ３ ０７央行票据８７ １，０００，０００ － ９７，８１７，４５０．２５ ８．６８％ ４ ０６首都机场债 ７７０，０００ － ７５，４８５，０８０．７６ ６．７０％ ５ ０７中铝ＣＰ０１ ５００，０００ － ５０，０７０，１５４．７５ ４．４４％ ６ ０７央行票据０９ ５００，０００ － ４９，８７６，８０６．７７ ４．４２％ ７ ０５国开０７ ５００，０００ － ４９，３５２，７３６．３３ ４．３８％ ８ ０７新世界ＣＰ０１ ５００，０００ － ４８，６６８，３８３．１５ ４．３２％ ９ ０７央行票据１３９ ５００，０００ － ４８，０８１，０９５．２９ ４．２７％ １０ ０７上药ＣＰ０２ ４００，０００ － ３９，９９４，７０５．０７ ３．５５％ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５％（含）－０．５％间的次数 ４ 报告期内偏离度的最高值 ０．３６％ 报告期内偏离度的最低值 ０．００％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．１０％ 其他资产 金额（元） 交易保证金 － 应收证券清算款 － 应收利息 ４，７８２，４９８．６５ 应收申购款 － 其他应收款 － 待摊费用 － 合计 ４，７８２，４９８．６５ 基金类别 阶段 基金净值 收益率① 收益率 标准差② 基准收益率 ③ 基准收益率 标准差④ ①－③ ②－④ Ａ级 过去三个月 １．０４３７％ ０．００８８％ ０．８２９２％ ０．０００３％ ０．２１４５％ ０．００８５％ 自基金合同生效日起至今（２００６年１月２０日－２００７年１２月３１日） ４．９４７５％ ０．００５１％ ４．０６７２％ ０．００１６％ ０．８８０３％ ０．００３５％ Ｂ级 过去三个月 １．１０４５％ ０．００８８％ ０．８２９２％ ０．０００３％ ０．２７５３％ ０．００８５％ 自基金分级日起至今（２００７年６月２２日－２００７年１２月３１日） ２．１５９７％ ０．００８０％ １．５４４６％ ０．００１３％ ０．６１５１％ ０．００６７％ 转出基金 转入基金 持有时间 转换费率（即赎回费率） 交银成长 交银蓝筹 交银货币 １年以下（含１年） ０．５％ 交银精选 交银蓝筹 １年至２年（含２年） ０．２％ ２年以上 ０ 转出基金 转入基金 转换金额 转换费率 （即申购费率） 交银货币 前端收费模式下 ５０万元以下 １．５％ 交银精选 ５０万元（含）至１００万元 １．２％ 交银稳健 １００万元（含）至２００万元 ０．８％ 交银成长 ２００万元（含）至５００万元 ０．５％ 交银蓝筹 ５００万元以上（含５００万） １０００元 转出基金 后端申购费率 １年以内（含１年） １．８％ １年－３年（含３年） １．２％ ３年－５年（含５年） ０．６％ ５年以上 ０．０％ 转出基金 转入基金 持有时间 转换费率 后端收费模式下 交银精选 交银货币 １年以内（含１年） １．９４％ １年到２年（含２年） １．１０％ ２年到３年（含３年） ０．９０％ ３年到５年（含５年） ０．３６％ 超过５年 ０．０％ |
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