| 交银货币(519588)招募说明书(更新)摘要公告 |
| 基金简称：交银货币A 基金代码：519588 |
| 交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (2007年第3号) 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 【重要提示】 交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经2005年12月21日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】204号文核准募集。本基金基金合同于2006年1月20日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者在认(申)购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2007年7月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称： 交银施罗德基金管理有限公司 住所： 上海市交通银行大楼二层(裙) 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号交银金融大厦 法定代表人： 谢红兵 成立日期： 2005年8月4日 注册资本： 贰亿元人民币 存续期间： 持续经营 电话：(021)61055050 传真：(021)61055034 联系人：陈超 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行") 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5% 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的合法权益。公司董事会下设合规审核委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由三位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。 公司总体经营管理由总经理负责,下设内部控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会和三位总监：市场总监,分管产品开发及市场营销；投资总监,分管研究、投资和交易；营运总监,分管人力资源、财务、信息技术及清算登记。此外,监察稽核由督察长协同总经理直接管理。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。 截止到2007年7月20日,公司有员工108人,其中63%以上的员工具有硕士以上学历。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。 (二) 主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 谢红兵先生,董事长,双学士学历。历任交通银行上海分行杨浦支行副行长、行长、静安支行行长,交通银行总行基金托管部副总经理、总经理。 吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长,现任交通银行总行预财部副总经理。 金大建先生,董事,硕士学历。历任交通银行调查研究部副处长、总经理助理、副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长、交通银行南京分行行长、交通银行上海分行行长,交通银行预算财务部总经理兼综合经营办主任,现任交通银行投资管理部总经理。 周翔女士,董事,学士学历。历任交通银行信贷部贷款处副主管、主管、交通银行信贷部风险资产管理处副处长、交通银行风险资产管理部债权处置处副处长、处长,现任交通银行资产保全部总经理。 雷贤达先生,董事、总经理,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、宝源投资管理(香港)有限公司执行董事。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。 葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官,现任施罗德集团亚太地区总裁。 孙祁祥女士,独立董事,博士学历,国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。 王松奇先生,独立董事,博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员,现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员,北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。 陈家乐先生,独立董事,博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授,现任香港科技大学金融学系系主任。 2、基金管理人监事会成员 尹宝玉女士,监事,学士学历,高级经济师。历任交通银行国外业务部总经理、交通银行常务董事,交通银行系统工会专职副主任、常务董事、主任。经公司股东会2007年第三次会议通过,免去公司监事尹宝玉女士职务,选举徐俊康先生担任公司董事。 徐俊康先生,监事,学士学历。曾任职于中国人民银行长宁区办事处和工商银行长宁区办事处,历任交通银行上海分行人事教育处副处长,交通银行人事教育部副总经理、总经理,交通银行党委委员、纪委书记。 金玉凤女士,监事,学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任(主持工作)、交通银行信托部主任科员、交通银行基金托管部综合处副处长、交通银行资产托管部客服服务处处长,现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。 裴关淑仪女士,监事,CFA、FRM,双硕士学位。历任宝源投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员,负责营运及IT部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部经理。 3、公司高管人员 谢红兵先生,董事长,双学士学历。历任交通银行上海分行杨浦支行副行长、行长、静安支行行长,交通银行总行基金托管部副总经理、总经理。 雷贤达先生,董事、总经理,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、宝源投资管理(香港)有限公司执行董事。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。 吴建中先生,督察长,大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长,交通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长,党委书记。 许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 莫泰山先生,副总经理,硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长。 4、本基金基金经理 陈晓秋女士,基金经理,硕士学历。5年基金公司债券研究及投资经验；曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员,负责债券及宏观分析、债券投资。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年1月20日起担任本基金基金经理至今。 李家春先生,基金经理,学士学历。8年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年12月27日起担任本基金基金经理至今。 5、投资决策委员会成员 主席：李旭利(投资总监) 委员：雷贤达(董事、总经理) 莫泰山(副总经理) 赵枫 (基金经理) 陈晓秋(基金经理) 周炜炜(基金经理) 李立 (基金经理) 李家春(基金经理) 郑拓 (基金经理) 上述人员之间无近亲属关系。 二、基金托管人 1、基本情况 名称：中国农业银行 住所：北京市复兴路甲23号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 成立时间：1979年2月23日 注册资金：361亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：(010)68424199 联系人：李芳菲 中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。在国内,中国农业银行网点遍布城乡,资金实力雄厚,服务功能齐全,不仅为广大客户所信赖,而且与他们一道取得了长足的共同进步,已成为中国最大的银行之一。在海外,农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,被《财富》评为世界500强企业之一。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。中国农业银行自1979年恢复成立以来,在社会各界的大力支持下,全行员工开拓创新,奋力拼搏,在建设现代商业银行的征途上,积极探索,勇于实践,资金实力显著增强,业务领域不断拓宽,经营结构逐年优化,财务收益大幅跃升,管理水平不断提高,在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时,自身不断成长壮大。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行"。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工77名,其中硕士与博士42人,高级会计师、高级经济师、高级工程师10余名,服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 截止2007年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共51只,包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景阳、基金景福、基金天华、基金同德、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家保本增值开放式基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金,国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金,托管基金份额达1524亿份。 三、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市交通银行大楼二层(裙) 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号交银金融大厦 法定代表人：谢红兵 电话：(021)61055023 传真：(021)61055054 联系人：彭娅 客户服务电话：(021)61055000 网址：www.jysld.com或www.bocomschroder.com 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.jysld.com 或www.bocomschroder.com 2、代销机构 (1)中国农业银行 住所：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 传真：(010)85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (2)交通银行 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：(021)58781234 传真：(021)58408842 联系人：曹榕 客户服务电话: 95559 网址：www.bankcomm.com (3)广东发展银行股份有限公司 住所：广州市农林下路83号 法定代表人：李若虹 联系人：詹全鑫、张大奕 客户服务电话：(020)38322542、38322974 网址：ebank.gdb.com.cn (4)光大证券股份有限公司 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼 办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼 法定代表人：王明权 电话：(021)68816000 联系人：刘晨 客户服务电话: 10108998 网址：www.ebscn.com (5)国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：(021)62580818 传真：(021)62569400 联系人：芮敏棋 客户服务电话: (021)962588、400-8888-666 网址：www.gtja.com (6)中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：(010)65186080 传真：(010)65182261 联系人：魏明 客户服务电话: 400-8888-108(免长途费) 网址：www.csc108.com (7)海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：(021)53594566 传真：(021)53858549 联系人：金芸、杨薇 客户服务电话：(021)962503、400-8888-001 网址：www.htsec.com (8)广发证券股份有限公司 住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人：王志伟 电话：(020)87555888-875 传真：(020)87557985 联系人：肖中梅 客户服务电话：(020)87555888-875 网址：www.gf.com.cn (9)中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 电话：(010)66568587 联系人：郭京华 客户服务电话：800-820-1868 网址：www.chinastock.com.cn (10)招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 电话：(0755)82943666 传真：(0755)82960140 联系人：黄健 客户服务电话：(0755)26951111、400-8888-111 网址：www.newone.com.cn (11)兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人：兰荣 电话：(021)68419974 传真：(021)68419867 联系人：杨盛芳 客户服务电话：(021)68419974 网址：www.xyzq.com.cn (12)中信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人：王东明 电话：(010)84588266 传真：(010)84865560 联系人：陈忠 客户服务电话：(010)84588903 网址：www.ecitic.com (13)湘财证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海浦东银城东路139号华能联合大厦五层 法定代表人：陈学荣 电话：(021)68634518 传真：(021)50543470 联系人：陈伟 客户服务电话：(021)68865020或当地营业部客服电话 网址：www.xcsc.com (14)国都证券有限责任公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45层 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王少华 电话：(010)64482828-390 联系人：马泽承 客户服务电话：800-810-8809(免长途话费) 网址：www.guodu.com (15)申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：(021)54033888 联系人：黄维琳 客户服务电话：(021)962505 网址：www.sw2000.com.cn (16)华泰证券有限责任公司 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：(025)84457777-950、248 传真：(025)84579778 联系人：李金龙、张小波 客户服务电话：(025)84579897 网址：www.htsc.com.cn (17)中信金通证券有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 电话：(0571)85783715 传真：(0571)85783771 联系人：王勤 客户服务电话：(0571)96598 网址：www.bigsun.com.cn (18)中银国际证券有限责任公司 住所：上海市银城中路200号39层 办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层 法定代表人：平岳 联系人：张静 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。 (二) 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：(010)58598839 传真：(010)58598834 联系人：朱立元 (三) 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 电话：(021)51150298 传真：(021)51150398 联系人：廖海 经办律师：廖海、吕红 (四) 审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所有限公司 住所：上海市延安东路222号30楼 办公地址：上海市延安东路222号30楼 法定代表人：郑树成 电话：(021)61418888 传真：(021)63350177 联系人：陶坚 经办注册会计师：陶坚、刘明华 四、基金的名称 本基金名称：交银施罗德货币市场证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于货币市场工具,包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券； 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据； 6、期限在一年以内(含一年)的债券回购； 7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券； 8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 八、基金的投资策略 (一) 短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。 (二)收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。 (三)组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。 (四)类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 (五)流动性管理策略 在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。 (六)无风险套利策略 无风险套利策略包括： 跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可增加交易所市场回购的配置比例；另外,还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。 跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。 (七)滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性；在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。 (八)信用利差策略 通过对资产支持证券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。 九、基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2007年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告期为2007年4月1日至2007年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。 (一) 本报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例 债券投资 898,076,572.91 96.37% 买入返售证券 10,000,000.00 1.07% 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 银行存款和清算备付金合计 18,706,951.40 2.01% 其他资产 5,098,545.33 0.55% 合计 931,882,069.64 100.00% (二) 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 3,100,920,000.00 11.80% - 其中：买断式回购融入的资金 - - 2 报告期末债券回购融资余额 114,000,000.00 14.41% - 其中：买断式回购融入的资金 - - (三)基金投资组合的剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 164 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 177 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 98 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天以内 9.94% 15.68% 2 30天(含)－60天 7.22% - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.22% 3 60天(含)－90天 13.90% - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.32% - 4 90天(含)－180天 26.27% - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.48% - 5 180天(含)－397天(含) 59.84% - - 合计 117.17% 15.68% (四)报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种成本(元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 - - 2 金融债券 159,474,710.60 20.16% - 其中：政策性金融债 159,474,710.60 20.16% 3 央行票据 424,696,855.13 53.70% 4 企业债券 313,905,007.18 39.69% 5 其他 - - - 合计 898,076,572.91 113.55% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券 2、基金投资前十名债券明细 债券数量(张) 序号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本(元) 占基金资产净值的比例 1 07央行票据06 1,900,000 - 186,905,722.56 23.63% 2 06央行票据78 1,400,000 - 138,690,796.16 17.54% 3 06进出05 600,000 - 59,991,954.60 7.59% 4 06首都机场债 570,000 - 57,134,207.39 7.22% 5 07中铝CP01 500,000 - 50,017,734.83 6.32% 6 05国开07 500,000 - 49,975,856.32 6.32% 7 06央行票据53 500,000 - 49,902,074.13 6.31% 8 07进出01 500,000 - 49,506,899.68 6.26% 9 07央行票据09 500,000 - 49,198,262.28 6.22% 10 07浙交投CP01 400,000 - 39,134,090.48 4.95% (五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)－0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.12% 报告期内偏离度的最低值 0.00% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.05% (六)投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 (2)本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 (3)本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。 (4)本报告期内需说明的证券投资决策程序：无。 (5)其他资产的构成 其他资产 金额(元) 交易保证金 - 应收证券清算款 - 应收利息 2,959,976.73 应收申购款 2,132,577.72 其他应收款 274,900.52 待摊费用 (268,909.64) 合计 5,098,545.33 (6)本基金管理人于2007年1月29日赎回本基金35,533,630.72份,期末持有本基金份额0.00份。适用赎回费率按照本基金招募说明书的规定。 十二、基金的业绩 ☆ 基金业绩截止日为2007年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 基金类别 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ A级 过去三个月 0.6237% 0.0024% 0.5016% 0.0002% 0.1221% 0.0022% - 自基金合同生效日起至今(2006年1月20日－2007年6月30日) 2.9269% 0.0023% 2.5740% 0.0004% 0.3529% 0.0019% B级 2007年6月22日－2007年6月30日 0.0719% 0.0028% 0.0515% 0.0000% 0.0204% 0.0028% 注：本基金收益分配按月结转份额。 (二)基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较 注：图示时间为2006年1月20日至2007年6月30日。 本基金B级累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：图示时间为2007年6月22日至2007年6月30日。 基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定： (1)本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不超过180 天； (2)本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数； (3)除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整； (4)基金持有的剩余期限不超过397 天,但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； (5)买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； (6)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%； (7)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (8)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%； (9)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%； (10)本基金投资于资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券总规模的10%； (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (13)同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (14)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (15)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 因基金规模或市场变化导致投资组合超过以上比例限制的,基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规和监管机关另有规定时,从其规定。 十三、基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 1、 基金管理人的管理费； 2、 基金托管人的托管费； 3、 基金销售服务费； 4、 基金合同生效后的基金信息披露费用； 5、 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费； 6、 基金份额持有人大会费用； 7、 基金的证券交易费用； 8、 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金基金合同终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2. 与基金销售有关的费用 (1)申购费 本基金申购费的费率为零。 申购份额的计算如下： 申购份额＝申购金额÷基金份额净值 例一：假定T日某投资者投资10,000元申购本基金,则其可得到的申购份额计算如下： 申购份额=10,000/1.00=10,000份 申购份数保留至小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,四舍五入部分所代表的资产归基金所有。 (2)赎回费 本基金赎回费的费率为零。 基金赎回金额的计算如下： 赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该份额对应的未付收益 例二：假定某投资者在T日赎回10,000份本基金,且假设该10,000份基金份额对应的未支付收益为15.00元,则其获得的赎回金额计算如下： 赎回金额=10,000×1.00+15.00=10,015.00元 赎回总额以人民币元为单位,保留至小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,四舍五入部分所代表的资产归基金所有。 (3)转换费 目前仅开通了本基金与交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称"交银精选")间的基金转换业务。本基金与交银精选的转换费率按如下规定执行；基金管理人可以根据市场情况调整转换费率,但最迟须于新的费率开始实施三个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 1)本基金各级基金份额转入交银精选前端收费模式的基金份额,转换费率为本基金转出基金份额所获得的金额申购交银精选所对应的申购费率。投资者在一个开放日之内如果有多笔转换,按单笔分别计算适用费率。具体转换费率如下： 转换金额 转换费率 - 50万元以下 1.5% 本基金转入交 50万元(含)至200万元 1.2% 银精选(前端) 200万元(含)至500万元 0.8% 的转换费率 500万元(含)至1000万元 0.5% - 1000万元以上(含1000万) 1000元 2)本基金各级基金份额转入交银精选后端收费模式的基金份额,转换费率为零,但投资者需在赎回该部分转入基金份额时支付后端申购费,具体后端申购费率如下： 持有时间 后端申购费率 1年以内(含1年) 1.8% 1年-3年(含3年) 1.2% 3年-5年(含5年) 0.6% 5年以上 0.0% 3)交银精选前端收费模式的基金份额转入本基金基金份额,转换费率为转出的交银精选基金份额持有时间所适用的赎回费率,不收取额外的转换费用,转换费的25%计入转出基金资产。具体转换费率如下： - 持有期限 转换费率 交银精选(前端)转入 1年以内(含1年) 0.5% 本基金的转换费率 1年到2年(含2年) 0.2% - 超过2年 0.0% 4)交银精选后端收费模式的基金份额转入本基金基金份额,转换费根据转出的交银精选基金份额的赎回费和后端认(申)购费计算,其中属于赎回费部分的25%计入转出基金资产。具体转换费率如下： - 持有期限 转换费率 - 1年以内(含1年) 1.94% 交银精选(后端)转 1年到2年(含2年) 1.10% 入本基金的转换费率 2年到3年(含3年) 0.90% - 3年到5年(含5年) 0.36% - 超过5年 0.0% (4)基金转换份额的计算公式 1)本基金(以下简称"交银货币")各级基金份额转入交银精选前端收费模式的基金份额,转换公式为： A＝［B×C×(1-D)+F］/E 其中,A为转入的基金份额； B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转换费率； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转出的基金份额未结转的待支付收益。 例三：某投资者将持有的100,000份交银货币基金份额转换为交银精选前端基金份额,转换申请当日交银货币的基金份额净值为1.00元,交银精选的基金份额净值为1.0500元,该100,000份交银货币基金份额未结转的待支付收益为61.52元,适用的转换费率为1.5%,则转入交银精选的基金份额为： 转换总金额 =100,000×1.00=100,000元 转换费 ＝100,000×1.5%＝1,500.00元 转入交银精选的基金份额＝(100,000－1,500.00+61.52)/1.0500＝93,868.11份 即该投资者可将持有的100,000份交银货币基金份额转换为93,868.11份交银精选前端基金份额。 2)交银货币各级基金份额转入交银精选后端收费模式的基金份额,转换公式为： A＝[B×C +F] /E 其中,A为转入的基金份额； B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转出的基金份额未结转的待支付收益。 例四：某投资者投资将持有的100,000份交银货币基金份额转换为交银精选后端基金,转换申请当日交银货币的基金份额净值为1.00元,交银精选的基金份额净值为1.0500元,该100,000份交银货币基金份额未结转的待支付收益为61.52元,则转入交银精选的基金份额为： 转入交银精选的基金份额＝(100,000×1.00+61.52)/1.0500＝95,296.69份 即该投资者可将持有的100,000份交银货币基金份额转换为95,296.69份交银精选后端基金份额,但其在未来赎回该交银精选后端基金份额时需根据其持有时间交纳对应的后端申购费用。 3)交银精选前端收费模式的基金份额转入交银货币前端收费代码的基金份额,转换公式为： A＝［B×C×(1-D)］/E 其中,A为转入的基金份额； B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转换费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 例五：某投资者投资101,500元申购交银精选前端收费基金,申购费率为1.5%,申购申请当日交银精选的基金份额净值为1.0000元,则可申购交银精选前端收费基金份额100,000份。持有一年半后,该投资者将这100,000份交银精选前端收费基金份额转换为交银货币基金份额,转换申请当日交银货币的基金份额净值为1.00元,交银精选的基金份额净值为1.0500元,适用的转换费率为0.2%,则转入交银货币的基金份额为： 转换总金额 =100,000×1.0500=105,000元 转换费 ＝105,000×0.2%＝210.00元 转入交银货币的基金份额＝(105,000－210.00)/1.00＝104,790.00份 即该投资者可将持有的100,000份交银精选前端基金份额转换为104,790.00份交银货币基金份额。 4)交银精选后端收费模式的基金份额转入交银货币基金份额,转换公式为： A＝［B×C×(1-D)］/E 其中,A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转换费率；E为转入基金的基金份额净值。 例六：某投资者投资101,500元申购交银精选后端收费基金,申购申请当日交银精选的基金份额净值为1.0000元,则可申购交银精选后端收费基金份额101,500份。持有一年半后,该投资者将这101,500份交银精选后端基金份额转换为交银货币基金份额,转换申请当日交银货币的基金份额净值为1.00元,交银精选的基金份额净值为1.0500元,适用的转换费率为1.10%,则转入交银货币的基金份额为： 转换总金额 =101,500×1.0500=106, 575元 转换费＝106,575×1.10%＝1,172.33元 转入交银货币的基金份额＝(106,575－1,172.33)/1.00＝105,402.67份 即该投资者可将持有的101,500份交银精选后端基金份额转换为105,402.67份交银货币基金份额。 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式,但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。 (5)销售服务费 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,在通常情况下,本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B级基金份额的年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×R÷当年天数 H为每级基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日该级基金份额的基金资产净值 R为该级基金份额的销售服务费率 基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。 上述(一)基金费用的种类中4－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。 (三) 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 (四)基金管理费、托管费、销售服务费率的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率,须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。 (五) 基金税收 基金运作过程中涉及的各类纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 总体更新 本次招募说明书主要更新了"重要提示"、"基金管理人"、"基金托管人"、"相关服务机构"、"基金份额的申购、赎回及其他业务"、"基金的转换"、"基金的投资"、"基金的业绩"、"基金资产的估值"以及"其他应披露事项"等部分内容。 "重要提示"部分 更新：本招募说明书所载内容截止日由原来的2007年6月15日更新为2007年7月20日。 "三、基金管理人"部分 1、"(一) 基金管理人概况 "：更新公司情况。 2、"(二) 主要成员情况"：原董事会成员刘海红女士更换为金大建先生并增加其个人信息；原监事会成员尹宝玉女士更换为徐俊康先生并增加其个人信息；更新投资决策委员会成员的名单。 "四、基金托管人"部分 更新了基金托管人基本情况、主要人员情况及基金托管业务经营情况等内容。 "五、相关服务机构" 部分 1、直销机构： 补充本基金管理人开通网上交易平台信息。 2、代销机构： 增加：申银万国证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司和中银国际证券有限责任公司的相关信息。 更新：中国农业银行的相关信息。 "九、基金份额的申购、赎回及其他业务" 部分 1、"(一) 申购和赎回的场所"：增加了代销机构申银万国证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司和中银国际证券有限责任公司的相关信息。 2、"(十三)定期定额投资计划"：增加华泰证券有限责任公司和中信金通证券有限责任公司作为办理定期定额业务代销机构的有关信息。 "十、基金的转换" 部分 "(三)转换业务办理地点"部分,增加申银万国证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司和中银国际证券有限责任公司作为办理基金转换业务代销机构的有关信息。 "(四)转换业务办理时间"部分,增加本基金管理人于2007年5月8日公告暂停后端收费模式下本基金与交银精选之间基金转换业务的相关信息。 "十一、基金的投资" 部分 根据《交银施罗德货币市场证券投资基金2007年第二季度投资组合报告》内容,更新了"(十二)基金投资组合报告"。基金投资组合报告中相关数据截止期为2007年6月30日。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核。 "十二、基金的业绩" 部分 根据《交银施罗德货币市场证券投资基金2007年第二季度投资组合报告》内容,更新了"十二、基金的业绩",基金业绩中相关数据截止期为2007年6月30日。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核。 "十四、基金资产的估值"部分 根据2007年7月1日证券投资基金开始执行的新《企业会计准则》,对基金估值方法进行了相应的修改。 "二十四、其他应披露事项"部分 更新了自基金合同生效日以来涉及本基金的相关公告。 其他更新 就格式和一些固定表述进行了统一。 例如,将"特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)"统一简化为"CFA、FRM"；将部分数字的书写统一为阿拉伯数字等。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇〇七年九月三日 |
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