| 交银货币(519588)2006年半年度报告 |
| 基金简称：交银货币A 基金代码：519588 |
| 交银施罗德货币市场证券投资基金2006年半年度报告摘要 报告期 ：2006年1月20日-2006年6月30日 基金管理人 ：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 ：中 国 农 业 银 行 报送日期 ：2006年8月24日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年 8月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报 告正文。 一、基金简介 （一）基金名称：交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称：交银货币 基金代码：前端 519588，后端 519589 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年1月20日 报告期末基金份额总额：1,039,783,132.67份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资概况 投资目标：本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动 性的 前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略： 1、 短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性 的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。 2、收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形 状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短 期经济走势的预期。 3、组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合 剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投 资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种， 稳定收益，锁定风险，满 足组合目标期限。 4、类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和 流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定 不同期限类别资产的具体资产配置比例。 5、流动性管理策略 在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排(包括现金库 存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施)，在保持基金资产高流动性的前提下，确 保基金的稳定收益。 6、无风险套利策略 跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资 产在各个细分市场之间的配置比例。另外，还包括一级市场发行定价和二级市场流通成 交价之间的无风险套利机会。 跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征 ，动态调整不同期限结构品种的配置比例。 7、滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体 持续的变现能力。 基金业绩比较基准：本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征：本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资 基金品种。 （三）基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 注册地址：上海市交通银行大楼二层(裙) 办公地址：上海市银城中路188号交银金融大厦 邮政编码：200120 法定代表人：谢红兵 信息披露负责人：陈超 联系电话：021-61055050 传真：021-61055034 电子信箱：xxpl@jysld.com或disclosure@jysld.com （四）基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子信箱：lifangfei@abchina.com （五）信息披露渠道 本基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》 本半年度报告正文登载于基金管理人网址： www.jysld.com 或www.bocomschroder .com 基金半年度报告置备地点：基金管理人的办公场所。 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2006年1月20日至2006年6月30日 基金本期净收益 15,040,198.03 期末基金资产净值 1,039,783,132.67 期末基金份额净值 1.0000 按月结转本期基金净值收益率 0.66％ 按月结转累计基金净值收益率 0.66％ 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的《证券投资基金信息披露编报规 则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》。 （二）基金净值表现 1. 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1494% 0.0033% 0.1361% 0.0000% 0.0133% 0.0033% 过去三个月 0.4071% 0.0030% 0.4129% 0.0000% -0.0058% 0.0030% 自基金成立起至今（2006年1月20日至2006年6月30日） 0.6619% 0.0024% 0.7350% 0.0000% -0.0731% 0.0024% 2.基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行 比较 交银货币基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （时间2006年1月20日至2006年6月30日） 注： 1、本基金合同于2006年1月20日生效。 2、基金合同中关于基金投资比例的约定： (1) 本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不超过180 天； (2) 本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低投 资组合的平均剩余期限的真实天数； (3) 除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每 个交易日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资 金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整； (4) 基金持有的剩余期限不超过397 天，但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； (5) 买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天； (6) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百 分之三十；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值 的百分之五； (7) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (8) 投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金 资产净值的10%；因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不 符合上述比例的，基金管理人应当在十个交易日内调整完毕； (9) 本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%； (10)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 因基金规模或市场变化导致投资组合超过以上比例限制的，基金管理人应在10 个 交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规和监管机关另有规定时，从其规定。 3、实际履行情况说明： 定期存款投资说明：基金于2006年4月3日在一家无托管资格银行进行3个月的定期 存款投资5000万元。投资当日定期存款金额占基金资产净值2.12％，符合《货币市场基 金管理暂行规定》存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资 产净值的百分之五的规定。投资期间，投资比例共有两次连续超出5％，第一次为6月15 日至6月22日，投资比例最高为5.46%，第二次为6月27日至6月29日，投资比例最高为5. 15%。由于上述超比例属于短暂情况，及定期存款接近到期，与托管行协商后未对定期 存款进行调整，该定期存款于2006年7月3日到期。 在报告期内，本基金其他投资均按照基金合同约定的投资比例进行。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公 司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理 公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。 截止到2006年6月底，公司已经发行并管理的基金共有三只，均为开放式基金：交 银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金和交银施罗德稳健 配置混合型证券投资基金。其中交银施罗德精选股票证券投资基金于2005年8月26日开 始发售，基金合同已于2005年9月29日正式生效；交银施罗德货币市场证券投资基金于2 005年12月27日开始发售，基金合同已于2006年1月20日正式生效；交银施罗德稳健配置 混合型证券投资基金于2006年5月9日开始发售，基金合同已于2006年6月14日正式生效 。 （二）基金经理介绍 本基金经理陈晓秋女士，硕士。4年基金公司债券研究及投资经验；曾任富国基金 管理有限公司研究策略部和投资部研究员，负责债券及宏观分析、债券投资。2005 年 加入交银施罗德基金管理有限公司。 （三）报告期内基金遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《 交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的 规定，为基金持有人谋求最大利益，未发生损害基金持有人利益的行为。 （四）上半年运作回顾 在货币供应量持续高速增加的作用下，2006年年初以来贷款、固定资产投资、消费 、工业生产等各项经济指标都加速增长，反映了整体宏观经济运行加速的状况。在流动 性过多、市场无风险利率过低所引致经济偏热的情况下，央行采取了紧缩的货币政策， 包括上调贷款利率、上调准备金率以及针对贷款增长过快的银行发行定向央行票据等措 施。因此，年初以来货币市场和债券市场收益率基本呈现缓慢上升的运行态势，并且伴 随着资金的局部紧张。 在交银货币成立之初，我们判断今年货币市场和债券市场大体上是利率不断上升的 过程。基于对债券市场潜在利率风险的规避，交银货币采取了谨慎的投资策略，配置重 点为期限较短、流动性高的央行票据，同时也在一级市场和二级市场投资于资信状况良 好的短期融资券。 （五）下半年市场展望 中央政府已经针对经济过热的情况采取了一系列的紧缩政策，其中包括紧缩的货币 政策和一些其他旨在控制固定资产投资过快增长、房地产价格过快上涨的措施。我们相 信紧缩的货币政策能够降低货币和信贷的增速，在一定程度上能够起到抑制经济过快增 长的作用。另外，美国经济在美联储持续升息政策的影响下，也出现增速放缓的迹象。 在国内外因素的作用下，下半年中国经济的增速将会有所下降，这在一定程度上会 缓解货币市场和债券市场的压力，市场利率将逐渐走稳。但是，政策发挥作用需要时间 ，期间货币市场利率可能还会因为进一步的紧缩政策而继续上行。 交银施罗德货币市场基金管理组将会继续将基金的流动性管理和风险控制放在首位 ，在控制流动性风险、利率风险和信用风险的基础上，把握市场利率上行过程中的投资 机会，争取为基金持有人获取稳定的投资回报。 四、托管人报告 在托管交银施罗德货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行 严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德货币市场证券投资 基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗 德货币市场证券投资基金管理人--交银施罗德基金管理有限公司2006年1月20日至2006 年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履 行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德货币市场证券投资 基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支 等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投 资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银 施罗德货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的 行为。 五、财务会计报告 （一）基金半年度会计报表 1. 交银施罗德货币市场证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 项 目 附 注 2006年6月30日 2006年1月20日 资 产 银行存款 56,206,424.72 4,740,531,370.51 清算备付金 11,348,888.89 - 交易保证金 - - 应收证券清算款 20,050,799.96 - 应收股利 - - 应收利息 6(1) 3,525,708.30 - 应收申购款 70,727,086.89 - 其他应收款 - 723,799.16 股票投资市值 - - 其中：股票投资成本 - - 债券投资市值 851,347,708.86 - 其中：债券投资成本 851,347,708.86 - 配股权证 - - 买入返售证券 150,600,000.00 - 待摊费用 - - 资产合计： 1,163,806,617.62 4,741,255,169.67 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,146,407.93 - 应付赎回费 180.00 - 应付管理人报酬 307,876.00 - 应付托管费 93,295.75 - 应付销售费 233,239.39 - 应付佣金 - - 应付利息 29,141.12 - 应付收益 1,278,750.32 36.51 应交税金 - - 其他应付款 6(2) 51,417.43 - 卖出回购证券款 117,800,000.00 - 短期借款 - - 预提费用 6(3) 83,177.01 - 其他负债 - - 负债合计 124,023,484.95 36.51 持有人权益： 实收基金 6(4) 1,039,783,132.67 4,741,255,133.16 未实现利得 - - 未分配收益 - 持有人权益合计 1,039,783,132.67 4,741,255,133.16 负债与持有人权益合计 1,163,806,617.62 4,741,255,169.67 所附附注为本会计报表的组成部分 2. 交银施罗德货币市场证券投资基金经营业绩表 单位：人民币元 项 目 附 注 2006年1月20日至2006年6月30日止期间 一、收入 23,357,691.69 1、股票差价收入 - 2、债券差价收入 6(5) 3,174,233.06 3、权证差价收入 - 4、债券利息收入 12,380,061.76 5、存款利息收入 1,306,232.53 6、股利收入 - 7、买入返售证券收入 6,497,164.34 8、其他收入 - 二、费用 8,317,493.66 1、基金管理人报酬 3,582,750.57 2、基金托管费 1,085,682.01 3、基金销售费 2,714,204.84 4、卖出回购证券支出 449,170.57 5、利息支出 - 6、其他费用 6(6) 485,685.67 其中：上市年费 - 信息披露费 55,095.81 审计费用 23,333.73 回购交易手续费 297,880.49 三、 基金净收益 15,040,198.03 加：未实现收益 - 四、 基金经营业绩 15,040,198.03 所附附注为本会计报表的组成部分 3. 交银施罗德货币市场证券投资基金收益分配表 单位：人民币元 项 目 附 注 2006年1月20日至2006年6月30日止期间 本期基金净收益 15,040,198.03 加： 期初基金净收益 - 加： 本期损益平准金 - 可供分配基金净收益 15,040,198.03 减： 本期已分配基金净收益 6（7） 15,040,198.03 期末基金净收益 - 所附附注为本会计报表的组成部分 4. 交银施罗德货币市场证券投资基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 附 注 2006年1月20日至2006年6月30日止期间 一、期初基金净值 4,741,255,133.16 二、本期经营活动 - 基金净收益 15,040,198.03 未实现利得 - 经营活动产生的基金净值变动数 15,040,198.03 三、本期基金单位交易 - 基金申购款 1,542,109,640.03 基金赎回款 (5,243,581,640.52) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (3,701,472,000.49) 四、本期向持有人分配收益： - 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (15,040,198.03) 五、期末基金净值 1,039,783,132.67 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）半年度会计报表附注 1. 重要会计政策 会计报表编制基础 本基金会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计 核算办法》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露 》及《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定编制。 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计报表期间为 2006年1月20日(基金合同生效日)至2006年6月30日止期间。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 记账基础和计价原则 本基金采用权责发生制为记账基础，债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价 值进行监控。除此之外，其他所有报表项目均以历史成本为计价原则。 基金资产的估值原则 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率 或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理 人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，即"影 子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基 金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整 ，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。 证券投资的成本计价方法 买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成 交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。 卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债 券的成本按移动加权平均法结转。 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。 收入的确认和计量 银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按 应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价与折 价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认，在债券 实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提 。 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎 回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方 式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支 付累计收益，结转到投资人基金账户。 2. 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系与性质 关联方名称 与公司关系 交银施罗德基金管理有限公司 基金发起人 基金管理人 基金销售机构 中国农业银行 基金托管人 基金代销机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人股东 基金代销机构 (2) 基金管理人报酬 基金管理人报酬逐日计提，按月支付。本基金的基金管理人报酬情况如下： 本期累计数 人民币元 期初余额 - 本期计提数 3,582,750.57 本期支付数 (3,274,874.57) 期末余额 307,876.00 (3) 基金托管费 基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的基金托管费情况如下： 本期累计数 人民币元 期初余额 - 本期计提数 1,085,682.01 本期支付数 (992,386.26) 期末余额 93,295.75 (4) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易 关联方名称 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国农业银行 295,320,000.00 1,622,980,000.00 485,671.24 247,909.07 (5) 关联方投资本基金的情况 交银施罗德基金管理有限公司在本期及期末持有本基金份额35,120,574.64份，占 本基金期末总份额的3.38%，适用申购/赎回费率按照《交银施罗德货币市场证券投资基 金招募说明书》规定。 (6) 银行存款及存款利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基 金托管人于2006年6月30日保管的本基金的银行存款及本期间所保管的银行存款产生的 利息收入情况如下： 人民币元 期末银行存款余额 56,206,424.72 本期存款利息收入 778,655.26 4. 期末流通受限的基金资产 截至2006年6月30日，本基金从事银行间同业市场债券回购交易形成卖出回购证券 款余额117,800,000.00元，系以如下债券作为抵押： 证券名称 证券数量 回购到期日 摊余成本总额 估值方法 06央票02 1,000,000 2006-07-03 98,958,319.54 摊余成本法 06央票29 200,000 2006-07-03 19,954,877.45 摊余成本法 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资 851,347,708.86 73.15% 买入返售证券 150,600,000.00 12.94% 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 银行存款和清算备付金合计 67,555,313.61 5.80% 其他资产 94,303,595.15 8.11% 合 计 1,163,806,617.62 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序 号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 10,181,440,000.00 3.73% 其中：买断式回购融入的资金 - - 2 报告期末债券回购融资余额 117,800,000.00 11.33% 其中：买断式回购融入的资金 - - 注： 1、根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号），货币市场基金在 全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％。在2006年1月20 日至6月30日期间内，本基金在全国银行间市场债券正回购的资金余额未发生违规超过4 0％的情况。 2、根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号） ，自2005年4月1日起，除发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过 基金资产净值20％。在2006年1月20日至6月30日期间内，本基金在全国银行间市场债券 正回购的资金余额未发生违规超过20％的情况。 （三）报告期基金投资组合平均剩余期限 1. 投资组合平均剩余期限基本情况： 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 153 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 162 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 97 注：根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号）和《关于货币市场 基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），货币市场基金投资组合的平 均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。在本报告期内，本基金投资组合平均剩余 期限未发生违规超过180天的情形。 2. 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 各期限负债占基金 资产净值的比例 1 30天内 21.89% 11.33% 2 30天(含)－60天 5.34% - 3 60天(含)－90天 26.49% - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.85% - 4 90天(含)－180天 7.71% - 5 180天(含)－397天(含) 43.36% - 合计 104.79% 11.33% （四）报告期末债券投资组合 1. 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 - - 2 金融债券 191,347,322.14 18.40% 其中：政策性金融债 191,347,322.14 18.40% 3 央行票据 406,027,994.72 39.05% 4 企业债券 253,972,392.00 24.43% 5 其他 - - 合计 851,347,708.86 81.88% 剩余存续期超过397天 的浮动利率债券 60,844,812.16 5.85% 2. 基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量 成本(元) 占基金资产净值的 比例(%) 自有投资 买断式回购 1 06央票02（面值） 1,000,000 98,958,319.54 9.52% 2 06央票33（面值） 1,000,000 97,957,369.98 9.42% 3 03进出02（面值） 800,000 80,096,226.51 7.70% 4 06央票15（面值） 800,000 79,696,000.00 7.66% 5 05农发06（面值） 600,000 60,844,812.16 5.85% 6 04国开13（面值） 500,000 50,406,283.47 4.85% 7 06央票29（面值） 500,000 49,887,193.63 4.80% 8 05央票92（面值） 500,000 49,753,446.09 4.78% 9 06中钢CP01（面值） 500,000 48,565,429.96 4.67% 10 06北钢CP01（面值） 500,000 48,169,027.47 4.63% （五）影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度在0.25%(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.21% 报告期内偏离度的最低值 0.00% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.05% （六）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报 告编制日期前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提损益。 3、本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率 债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。 4、本报告期内需说明的证券投资决策程序：无需特别说明的事项。 5、其他资产的构成。 序号 其他资产 期末余额(元) 1 交易保证金 - 2 应收证券清算款 20,050,799.96 3 应收利息 3,525,708.30 4 应收申购款 70,727,086.89 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 94,303,595.15 七、基金持有人户数、基金持有人结构 （一）基金份额持有人户数 项目名称 项目数据 基金份额持有人户数 9,492 平均每户持有基金份额 109,543.10 （二）基金持有人结构 项目名称 持有份额（份） 占总份额的比例 机构投资者 575,559,409.12 55.35% 个人投资者 464,223,723.55 44.65% 合 计 1,039,783,132.67 100.00％ 八、开放式基金份额变动 项目名称 基金份额（份） 报告期期初(即基金合同生效日)基金份额 4,741,255,133.16 报告期间总申购份额 1,542,109,640.03 报告期间总赎回份额 (5,243,581,640.52) 报告期期末基金份额 1,039,783,132.67 九、重大事件揭示 (一) 报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二) 报告期内，本基金管理人于2006年2月7日发布公告，聘任许珊燕女士 担任公司副总经理。报告期内本基金托管人没有发生重大人事变动。 (三) 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项 。 (四) 报告期内本基金投资策略未发生改变。 (五) 本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投 资者每日计算并分配当日收益，每月集中支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00 元。本基金于2006年2月13日进行基金收益的首次集中支付，从2006年3月起，本基金于 每月第1个工作日进行基金收益的集中支付。本基金于本报告期累计分配收益15,040,19 8.03元。 (六) 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 (七) 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。 (八) 报告期内，本基金未出现"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产 净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况。 (九) 基金租用证券公司专用交易席位的情况如下： 1. 本报告期间租用专用交易席位的情况 本基金于2006年1月20日成立，根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资 基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，向申银万国证券 股份有限公司租用了一个基金专用交易席位。 本报告期内新增了申银万国证券股份有限公司的交易席位，没有取消交易席位的情 况发生。 2. 席位交易量及支付佣金 券商名称 席位数量 回 购 回购交易量占回购占总交易量的比例 佣 金 申银万国 1 19,364,700,000.00 100% - 合计 1 19,364,700,000.00 100% - (十) 本报告期内基金披露的其他重要事项 1、本基金管理人于2006年1月21日发布公告，本基金从2006年1月23日起开始办理 申购业务，从2006年2月8日起开始办理赎回业务。 2、本基金管理人于2006年1月21日发布公告，暂停本基金"春节"假期前两日的申购 业务。 3、本基金管理人于2006年2月20日发布公告，开办本基金和交银施罗德精选股票证 券投资基金之间的转换业务，开办本基金的定期定额投资计划业务，并将本基金的最低 赎回份额和基金份额最低保留余额调整为100份。 4、本基金管理人于2006年2月22日发布公告，增加海通证券股份有限公司为参加本 基金定期定额业务、转换业务和费率优惠活动的代销机构。 5、本基金管理人于2006年3月6日发布公告，运用本基金管理人固有资金申购本基 金。 6、本基金管理人于2006年4月25日发布公告，暂停本基金"五一"假期前两日暂停申 购、转换（入）业务。 7、本基金管理人于2006年6月27日发布公告，增加湘财证券有限责任公司为本基金 的场外代销机构。 上述重大事项均作为临时公告进行披露，其中事项1、2、5、6在《中国证券报》上 披露，事项3、4、7在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。 交银施罗德基金管理有限公司 2006年8月24日 |
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