| 添富货币(519518)2006年半年度报告 |
| 基金简称：添富货币A 基金代码：519518 |
| 汇添富货币市场基金2006年半年度报告摘要 报告期间：2006年3月23日至2006年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2006年8月24日 第一节 重要提示 基金管理人——汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站（http://www.htffund.com）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读半年度报告正文。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金简介 一、 基金基本情况 基金简称：添富货币 交易代码：519518 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年3月23日 报告期末基金份额总额：1,043,112,355.68份 二、 基金投资基本情况 投资目标：力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略：本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率（详见本基金的基金合同和招募说明书）。 业绩比较基准：银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。 风险收益特征：本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 三、 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 信息披露负责人：李文 联系电话：021-28932888 传真：021-28932998 电子邮箱：service@htffund.com 四、 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人：张轶美 联系电话：021-61618888 传真：021-68881836 电子邮箱：zhangym2@spdb.com.cn 五、 登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.htffund.com 本报告置备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21 第三节 主要财务指标、基金收益表现 一、主要财务指标(单位:人民币元) 1 基金本期净收益 11,659,418.22元 2 基金份额本期净收益 0.004879 3 期末基金资产净值 1,043,112,355.68元 4 期末基金份额净值 1.0000 5 基金本期份额净值收益率 0.4879% 6 基金累计净值收益率 0.4879% 注：1.上述财务指标中“本期”指2006年3月23日至2006年6月30日期间。 2.本基金收益分配按月结转份额。 二、本期份额净值收益率与业绩比较基准收益率的比较 1、本基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值收益率（1） 净值收益率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去1个月 0.1499% 0.0051% 0.1479% 0.0000% 0.0020% 0.0051% 过去3个月 0.4443% 0.0053% 0.4488% 0.0000% -0.0045% 0.0053% 自基金合同生效起至今 0.4879% 0.0054% 0.4932% 0.0000% -0.0053% 0.0054% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 注：1、按照本基金合同规定，本基金自2006年3月23日合同生效日起至2006年6月23日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 2、本基金合同生效未满一年。 3、本报告列示的基金业绩不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第四节 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其基金管理的经验 基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2006年6月30日，本基金管理人管理二只开放式基金----汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金。 2、基金经理简介 王珏池先生，32岁，管理学硕士，12年债券研究投资经验。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司。 二、报告期内基金运作遵规守信情况声明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理办法》、《汇添富货币市场基金基金合同》及其各项实施准则和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释 （1）行情回顾及运作分析 今年上半年，国内债券市场由上升转为下降趋势。截至6月23日，上海交易所各期限国债的收益率比1月中旬平均上升50个基点左右。货币市场利率的上升则更为强烈，各期限央行票据的利率在此期间普遍上升70～80个基点。债券市场和货币市场发生如此剧烈的变化主要归结于两个方面的因素。一是国内经济出乎意料地强劲增长，二是政府部门调控经济的方式正在发生转变。我们认为，这两个因素在三季度乃至下半年将继续主导着债券市场和货币市场，整体利率水平继续上升的可能性非常大。 基金管理人在第二季度的总体策略是重视资产的流动性和安全性，采取的是高收益投资品种加高流动性投资品种的组合策略，同时适当控制投资组合的久期，增加组合抵御利率风险的能力。由于市场利率仍有持续上行的趋势，投资策略上仍保持相对谨慎，并加强了信用风险管理，进行了严格的内部信用评级管理。 （2）本基金业绩表现 截至报告期末，本报告期净值收益率为0.4879%，同期业绩比较基准收益率为0.4932%。 四、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 目前中国经济的强劲增长仍依赖于“高投资、高出口、高消耗”的增长模式，经济结构不平衡的威胁在进一步加深，这显然与“十一五”规划中经济增长方式转变的目标背道而驰。而通货紧缩威胁的减弱则解除了宏观调控部门的后顾之忧，宏观调控势在必行。 不同的经济调控方式对于债券市场和货币市场的影响存在显著差异。在以直接行政命令为主导的调控方式下，经济过热在短期内迅速得以抑制，商业银行开始将部分资产配置由贷款转为债券类资产，债券市场和货币市场在此前所受到的利率上升压力也迅速得到缓解。而在以市场化货币政策手段为主导的调控方式下，调控政策见效需要较长时间，其实施也是逐步、持续的，而且经济过热的压力更多地由金融体系来承受。因此，债券市场和货币市场所受到的利率上升压力更强，持续时间也更长。 我们认为总需求在下半年仍将保持强劲的增长势头，在以市场化货币政策手段为主导的经济调控方式下，债券市场和货币市场所受到的压力将持续较长时间，整体利率水平继续上升的可能性非常大。另外需要重视的一个变化是，IPO重启正在对债券市场和货币市场造成巨大冲击。由于投资者对新股资金申购的预期收益率比较高，愿意将更多的资金投入新股申购，他们对债券资产的流动性要求显著提高。因此我们认为，债券类资产尤其是中、短期企业债的流动性升水和信用升水在下半年将保持在较高水平，不排除进一步上升的可能性。 我们对下半年债券市场和货币市场的总体判断是：市场利率面临持续的上升压力，并且具有更大的波动性。与此相对应的投资策略是：在债券投资上以谨慎为主，适当缩短久期。在货币市场工具的投资上，一是控制资产组合的总体久期，二是通过期限结构配置和品种结构配置来加强流动性管理。 第五节 托管人报告 上海浦东发展银行股份有限公司依据《汇添富货币市场基金基金合同》与《汇添富货币市场基金托管协议》，托管汇添富货币市场基金。 2006年上半年，在对汇添富货币市场基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。 2006年上半年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值、基金份额申购赎回价格、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。 经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由汇添富基金管理有限公司编制的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 上海浦东发展银行股份有限公司 资产托管部 2006年8月23日 第六节 财务会计报告（未经审计） 一、半年度会计报表 （一）2006年6月30日资产负债表 单位：元 项目 附注 2006年6月30日 资产 银行存款 548,188,169.66 清算备付金 应收利息 1,000,226.16 应收申购款 18,205,757.94 其他应收款 债券投资市值 682,452,156.20 其中：债券投资成本 682,452,156.20 资产合计 1,249,846,309.96 负债 应付赎回款 2,092,654,.53 应付赎回费 217.50 应付管理人报酬 412,378.15 应付托管费 124,963.10 应付销售服务费 312,407.70 应付利息 28,686.72 应付收益 1,449,427.45 其他应付款 140,480.13 卖出回购证券款 202,045,000.00 预提费用 127,739.00 负债合计 206,733,954.28 持有人权益 实收基金 1,043,112,355.68 持有人权益合计 1,043,112,355.68 负债及持有人权益总计 1,249,846,309.96 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）经营业绩表 单位：元 项目 附注 2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年6月30日 一、收入： 17,981,300.38 债券差价收入 3,623,386.78 债券利息收入 12,095,668.87 存款利息收入 2,039,258.93 买入返售证券收入 222,155.13 其他收入 830.67 二、费用： 6,321,882.16 基金管理人报酬 2,170,443.25 基金托管费 657,710.01 销售服务费 1,644,275.10 卖出回购证券支出 1,528,378.79 其他费用 321,075.01 其中： 信息披露费 95,070.00 审计费 28,169.00 三、基金净收入及基金经营业绩 基金净收益 11,659,418.22 加：期初基金净收益 0 可供分配基金净收益 11,659,418.22 减：本期已分配基金净收益 11,659,418.22 未分配基金净收益 0 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）收益分配表 单位：元 项目 附注 2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年6月30日 本期基金净收益 11,659,418.22 加：期初基金净收益 0 加：本期损益平准金 0 可供分配基金净收益 11,659,418.22 减：本期已分配基金净收益 11,659,418.22 期末基金净收益 0 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （四）基金净值变动表 单位：元 项目 附注 2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年6月30日 一、期初基金净值 4,104,914,022.13 二、本期经营活动： 基金净收益 11,659,418.22 未实现利得 经营活动产生的基金净值变动数 11,659,418.22 三、本期基金份额交易： 基金申购款 1,472,586,388.20 其中：红利再投资 7,994,392.28 基金赎回款 -4,534,388,054.65 基金份额交易产生的基金净值变动数 -3,061,801,666.45 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 11,659,418.22 五、期末基金净值 1,043,112,355.68 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、会计报表附注 （一）基金基本情况 汇添富货币市场基金（以下简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]21号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》批准，由汇添富基金管理有限公司作为基金发起人，向社会公开发行募集并于2006年3月23日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 （二）主要会计政策和会计估计 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 (a) 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》及基金合同的规定而编制。 (b)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年6月30日。 (c) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (d) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。 (e) 基金资产的估值原则 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率或上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如出现基金购买的券种交易量异常或价格大幅波动等情况，且有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定，并经批准后，按最能反映公允价值的方法计价。 (f) 证券投资基金成本计价方法 买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券时无需单独核算应收利息。 卖出银行间同业市场交易的债券的成本按移动加权平均法结转。 (g) 收入的确认和计量 银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价或折价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。短期融资券的利息收入按买入时折价的摊销数扣除个人所得税后的净额认列。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (i) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (j) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益，并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。 （三）主要税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》，从2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行的2‰调整为1‰。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，自2005年6月13日起，基金作为流通股股东在股权分置改革中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入和债券的利息收入，由上市公司和债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。 （四）关联方关系及其交易 1、主要关联方关系 企业名称 与本基金的关系 汇添富基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金直销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、通过主要关联方席位进行的交易：无 3、与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易： 交易对手 债券名称 交易类型 成交金额 上海浦东发展银行股份有限公司 06金桥CP01 分销 20,000,000.00元 上海浦东发展银行股份有限公司 06莱钢CP01 分销 19,340,000.00元 4、基金管理人及托管人报酬 （1）基金管理人报酬 基金管理费 A 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币2,170,443.25元，其中已支付基金管理人人民币1,758,065.10元，尚余人民币412,378.15元未支付。 （2）基金托管人报酬 基金托管费 A 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币657,710.01元，其中已支付基金托管人人民币532,746.91元，尚余人民币124,963.10元未支付。 5、基金销售服务费 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇添富基金管理有限公司，再由汇添富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需向关联方支付的基金销售服务费如下： 关联方 2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年6月30日止期间 上海浦东发展银行股份有限公司 705,371.26元 汇添富基金管理有限公司 592,170.09元 东方证券股份有限公司 107,067.59元 6、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： （单位：元） 项目 2006年6月30日 银行存款余额 548,188,169.66 项目 2006年3月23日至2006年6月30日期间 银行存款产生的利息收入 2,039,258.93 （六）报告期末流通转让受到限制的基金资产 截至2006年6月30日止基金持有的流通转让受限制的基金资产：无 第七节 投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 期末各类资产 金额（元） 占基金总资产比例 债券投资 682,452,156.20 54.60% 银行存款和清算备付金合计 548,188,169.66 43.86% 其它资产 19,205,984.10 1.54% 合计 1,249,846,309.96 100.00% 注：本基金其他资产的构成包含已由本基金代垫、在交易所融券回购交易所产生的、应由券商承担的证券结算风险金。 二、 报告期末持有卖出回购证券情况 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 报告期内债券回购融资余额 32,553,680,000.00 14.95% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 报告期末债券回购融资余额 202,045,000.00 19.37% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 由于大额及巨额赎回,本报告期内货币市场基金债券正回购的 资金余额超过基金资产净值的20％，就此说明如下： 序号发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 1 20060425 21.25% 巨额赎回 1个交易日 2 20060509 24.34% 大额赎回 1个交易日 3 20060613 21.32% 巨额赎回 1个交易日 4 20060623 20.16% 大额赎回 3个交易日 5 20060626 20.24% 大额赎回 2个交易日 6 20060627 20.55% 大额赎回 1个交易日 三、 基金投资组合平均剩余期限 1、 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 108 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 168 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。 2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天内 53.03% 19.37% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.48% 0.00% 2 30天(含)－60天 18.27% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 18.27% 0.00% 3 60天(含)－90天 0.00% 0.00% 4 90天(含)－180天 6.65% 0.00% 5 180天(含)－397天(含) 40.03% 0.00% 合计 117.98% 19.37% 四、 报告期末债券投资组合 1、 按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 195,521,788.24 18.74% 其中：政策性金融债 195,521,788.24 18.74% 3 央行票据 59,207,785.46 5.68% 4 企业债券 427,722,582.50 41.00% 5 其他 0.00 0.00% 合 计 682,452,156.20 65.42% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 195,521,788.24 18.74% 2、 基金投资前十名债券明细 序号债券名称 债券数量（张） 成本(元) 占基金资产净值的比例 自有投资 买断式回购 1 06国开08 1,900,000.00 0.00 190,526,602.17 18.27% 2 06央票06 450,000.00 0.00 44,368,406.60 4.25% 3 06许继CP01 400,000.00 0.00 39,636,761.34 3.80% 4 06强生CP01 400,000.00 0.00 39,173,373.16 3.76% 5 05雅戈尔CP01 300,000.00 0.00 29,744,930.52 2.85% 6 05沪隧道CP01 300,000.00 0.00 29,740,373.79 2.85% 7 06宜华CP01 300,000.00 0.00 29,647,909.12 2.84% 8 06森工CP01 300,000.00 0.00 29,590,862.96 2.84% 9 06运制版CP01 300,000.00 0.00 29,334,197.62 2.81% 10 06金桥CP01 250,000.00 0.00 25,032,452.39 2.40% 五、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度在0.5％（含）以上的次数 0 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5%间的次数 12 报告期内偏离度的最高值 0.01% 报告期内偏离度的最低值 -0.33% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.16% 六、 投资组合报告附注 1、 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 2、 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明： 本报告期内，有2 个交易日本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%。具体信息如下： 日期 摊余成本 占基金资产净值的比例 原因 调整期 2006年06月12日 304633042.40 20.82% 巨额赎回 1个交易日 2006年06月22日 225416743.17 20.45% 基金赎回 1个交易日 3、 本报告期内需说明的证券投资决策程序 报告期内，基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行，所有投资品种均没有超出基金合同约定的范围，没有需要特别说明和补充的部分。 4、 其他资产的构成 序号其他资产 期末金额(元) 1 交易保证金 0 2 应收利息 1,000,226.16 3 应收申购款 18,205,757.94 4 其他应收款 0.00 5 待摊费用 0.00 6 其他 0.00 合 计 19,205,984.10 第八节 基金份额持有人情况 截止日期：2006年6月30日 1 本基金份额持有人户数（户） 10,455 2 平均每户持有基金份额（份） 99,771.63 序号 项目 份额（份） 占总份额比例% 1 机构投资者持有基金份额 561,866,190.06 53.86% 2 个人投资者持有基金份额 481,246,165.62 46.14% 合计 1,043,112,355.68 100% 第九节 基金份额变动情况 序号 项目 份额(份) 1 合同生效日的份额总额 4,104,914,022.13 2 期初基金份额总额 4,104,914,022.13 3 加：本期申购基金份额总额 1,472,586,388.20 4 减：本期赎回基金份额总额 4,534,388,054.65 5 期末基金份额总额 1,043,112,355.68 第十节 重大事件揭示 一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。 二、本报告期基金管理人的重大人事变动： 2006年4月7日，经汇添富基金管理有限公司第一届股东会第二次会议决议，原监事冯金雄先生因工作调动，不再担任汇添富基金管理有限公司监事，并选举涂殷康先生担任汇添富基金管理有限公司第一届监事会监事。 三、本报告期基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的专门基金托管部门没有发生高管人事变动。 四、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 五、本报告期基金投资策略没有改变。 六、基金收益分配事项 本基金在本报告期内根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者账户的当前累计收益中，每月首个工作日（遇节假日顺延）将投资人当前账户的累计收益结转为基金份额。 七、本报告期本基金成立并聘请安永大华会计师事务所有限责任公司作为本基金的审计事务所。 八、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况：无 2、报告期内租用证券公司席位的变更情况：无 十、其他重要事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下： 事项名称 信息披露报纸 披露日期 汇添富货币市场基金基金合同生效公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月24日 汇添富货币市场基金开放申购赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月28日 汇添富货币市场基金场内申购赎回公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月28日 关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留余额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月28日 汇添富货币市场基金基金收益公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月31日 关于汇添富货币市场基金五一长假前二个工作日暂停申购的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月25日 汇添富货币市场基金收益支付公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月27日 网上交易基金转换费率公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月2日 汇添富基金管理有限公司 2006年8月24日 |
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