| 添富货币(519518)2006年年度报告 |
| 基金简称：添富货币A 基金代码：519518 |
| 基金简称：添富货币 交易代码：519518 汇添富货币市场基金2006年年度报告摘要 报告期间：2006年3月23日至2006年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2007年3月31日 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 基金管理人--汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》第六条的规定，本报告中的财务会计报告经具有从事证券相关业务资格的安永大华会计师事务所审计。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站（http://www.99fund.com）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告正文。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金简介 一、基金基本情况 基金简称：添富货币 交易代码：519518 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年3月23日 报告期末基金份额总额：720,606,021.46份 二、基金投资基本情况 投资目标：力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略：本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率（详见本基金的基金合同和招募说明书）。 业绩比较基准：银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。 风险收益特征：本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 三、基金管理人 信息披露负责人：李文 联系电话：021-28932888 传真：021-28932998 电子邮箱：service@99fund.com 四、基金托管人 信息披露负责人：张轶美 联系电话：021-61618888 传真：021-68881836 电子邮箱：zhangym2@spdb.com.cn 五、 登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.99fund.com 本报告置备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21层 第三节 主要财务指标、基金收益表现及收益分配情况 一、主要财务指标 序号 主要财务指标 2006-3-23至2006-12-31 1 基金本期净收益 17,959,474.95元 2 期末基金资产净值 720,606,021.46元 3 期末基金份额净值 1.0000 4 基金本期净值收益率 1.4437% 5 基金累计净值收益率 1.4437% 注：1.上述财务指标中"本期"指2006年3月23日至2006年12月31日期间。 2.本基金收益分配按月结转份额。 3.本报告列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、本期份额净值收益率与业绩比较基准收益率的比较 1、本基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值收益率（1） 净值收益率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 0.4851% 0.0030% 0.5081% 0.0000% -0.0230% 0.0030% 过去6个月 0.9512% 0.0040% 0.9873% 0.0003% -0.0361% 0.0037% 自基金合同生效起至今 1.4437% 0.0045% 1.4804% 0.0003% -0.0367% 0.0042% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 注：1、按照本基金合同规定，本基金自2006年3月23日合同生效日起至2006年6月23日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 2、本基金合同生效未满一年 。 3、自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图： 三、基金收益分配情况 本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。 本基金于2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年12月31日止期间累计分配收益17,959,474.95元，其中人民币13,875,932.99元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币3,273,151.81元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币810,390.15元为期末应付收益。 第四节 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其基金管理的经验 基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2006年12月31日，本基金管理人管理三只开放式基金----汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金。 2、基金经理简介 王珏池先生，管理学硕士，十三年债券研究投资经验。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司。 二、报告期内基金运作遵规守信情况声明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释 2006年，中国宏观经济继续保持高增长、低通胀的良好局面，但2006年上半年中国的固定资产投资增长率却出现了明显回升，与之相伴的是银行信贷大量增加，全年的信贷增加额近3.2万亿元。国际收支双顺差，导致外汇占款继续大幅度地增长，货币市场的流动性不断增加。为了改善宏观环境，央行动用了包括调整法定存款准备金率、提高利率以及公开市场操作等多种手段进行调控。于7月5日、8月15日以及11月15日三次调高存款准备金率共计1.5个百分点；于4月28日和8月19日两次调高利率共计0.54个百分点；全年共发行央行票据36712.5亿元，正回购操作20430亿元，代表货币市场收益率基准的一年期央票利率从年初1.90%逐步上升至2.79%，并从9月19日开始稳定在2.79%。同时，A股市场的持续火爆，导致大量资金集中于认购新股和货币市场之间，强烈地资金冲击极大地提高了货币市场基金的运作难度。 2006 年，汇添富货币市场基金面对严峻的市场环境，审时度势，始终将基金资产的流动性和安全性放在首位，以宏观经济和债券市场预期为研究基础，捕捉市场波动带来的机会，积极调整组合配置，有效规避新股认购等因素形成的流动性冲击。 汇添富货币市场基金于报告期末持有面额5000万元的福禧短期融资券，该券已于2007年3月7日获本息全额兑付。 由于福禧短期融资券发行人及其股东在该券发行时隐瞒了重大信息，导致该券信用评级下调，一度面临较大的流动性风险和信用风险。事件发生后，基金管理人立即向主管部门作了报告，对发行人的资产状况、债务偿还能力进行了调查、评估和跟踪，并与福禧短期融资券承销机构、评级机构保持密切的联系，共同协调处理；同时，基金管理人启动了应急流程，制定了周详的诉讼、代偿等应急方案，决定一旦出现兑付风险，管理人将运用自有资金购买该部分资产，以确保基金持有人利益不受损害。在公司的不懈努力及相关部门协调下，福禧短期融资券已经如期全额兑付，风险得到了完全化解。 在此事件期间，本基金管理人对货币市场基金的投资管理流程、风险控制体系进行了进一步的评估和完善，以加强对债券投资的风险管理，主要措施包括： 1、建立完善的短期融资券信用风险评价体系，通过不同权重要素的打分，评定出A、B、C、D四级，禁止基金投资低等级的短期融资券。 2、密切跟踪市场变化，动态制定各等级风险利差与最高持有限额，形成短期融资券投资组合，分散风险。 3、保持与所持有短期融资券的企业、主承销商与评价机构的联系，密切关注企业动态。 4、完善信用风险类投资的风险应急流程，确保基金持有人的利益。 四、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 2007年中国经济仍然将保持较快的增长速度。从国内的情况看，工业企业的盈利状况持续处于较高水平，内在的投资需求依然旺盛，居民财富和收入水平的提高也促进消费加速增长，因此经济内生的增长动力依然非常强劲。从外部需求看，美国经济放缓的可能性使得出口增长速度存在一些不确定性，另外2006年9月份以来出口税收政策的调整引起了部分突击出口，这也可能会降低明年年初的出口增长速度。欧洲和日本的经济依然向好，而中国产品的竞争力也在持续提高，这保证了出口高增长仍将维持相当长的一段时期。值得注意的是农产品的价格走高将影响居民消费价格，通胀有可能抬头。央行对于通胀的容忍相当有限，利率可能因此而提高，但为了保持与其他货币之间的一定利差，利率上升的幅度也较为有限。吸收货币市场的多余流动性仍将是今年央行的重要工作，通过提高准备金率和公开市场操作，货币市场的资金量和价格将受到严格地控制，市场总体的波动将减弱。股票市场的资金需求会对货币市场有所影响，新股的发行仍将产生脉冲式的资金紧缺，这类资金紧缺为货币市场基金获取超额收益创造了条件。总体而言，把握央行的货币政策以及及时跟踪股票市场的发行情况获取超额收益将是2007年货币市场基金运作的关键，本基金将一如既往地以保证持有人资金的安全性和流动性为首要目的，运用灵活的组合配置以及久期策略，以期获取超越基准的收益。 第五节 托管人报告 上海浦东发展银行股份有限公司依据《汇添富货币市场基金基金合同》与《汇添富货币市场基金托管协议》，托管汇添富货币市场基金。 2006年，在对汇添富货币市场基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。 2006年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。 经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由汇添富基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第六节 审计报告 本报告期基金财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师徐艳、杨晓梅签字出具了安永大华业字(2007)第234号标准无保留意见的审计报告。 第七节 财务会计报告 一、经审计的基金年度会计报表 （一）2006年12月31日资产负债表 单位：元 项目 附注 2006年12月31日 资产 银行存款 314,537.58 交易保证金 250,000.00 应收利息 5,478,445.31 应收申购款 0.00 其他应收款 0.00 债券投资市值 761,217,102.06 其中：债券投资成本 761,217,102.06 资产合计 767,260,084.95 负债 应付赎回款 729,206.09 应付赎回费 3,282.44 应付管理人报酬 169,579.99 应付托管费 51,387.87 应付销售服务费 128,469.72 应付利息 17,398.38 应付收益 810,390.15 其他应付款 289,848.85 卖出回购证券款 44,100,000.00 预提费用 354,500.00 负债合计 46,654,063.49 持有人权益 实收基金 720,606,021.46 持有人权益合计 720,606,021.46 负债及持有人权益总计 767,260,084.95 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）经营业绩表 单位：元 项目 附注 2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年12月31日 一、收入： 27,582,296.71 债券差价收入 174,894.05 债券利息收入 23,844,777.86 存款利息收入 3,328,086.13 买入返售证券收入 233,708.00 其他收入 830.67 二、费用： 9,622,821.76 基金管理人报酬 3,280,458.70 基金托管费 994,078.34 销售服务费 2,485,195.97 卖出回购证券支出 2,081,945.52 其他费用 781,143.23 其中： 信息披露费 270,000.00 审计费 80,000.00 三、基金净收入及基金经营业绩 基金净收益 17,959,474.95 加：期初基金净收益 0.00 可供分配基金净收益 17,959,474.95 减：本期已分配基金净收益 17,959,474.95 未分配基金净收益 0.00 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）收益分配表 单位：元 项目 附注 2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年12月31日 本期基金净收益 17,959,474.95 加：期初基金净收益 0.00 加：本期损益平准金 0.00 可供分配基金净收益 17,959,474.95 减：本期已分配基金净收益 17,959,474.95 期末基金净收益 0.00 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （四）基金净值变动表 单位：元 项目 附注 2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年12月31日 一、期初基金净值 4,104,914,022.13 二、本期经营活动： 基金净收益 17,959,474.95 未实现利得 经营活动产生的基金净值变动数 17,959,474.95 三、本期基金份额交易： 基金申购款 2,975,788,676.98 其中：红利再投资 13,875,932.99 基金赎回款 -6,360,096,677.65 基金份额交易产生的基金净值变动数 -3,384,308,000.67 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -17,959,474.95 五、期末基金净值 720,606,021.46 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、会计报表附注 （一）主要会计政策和会计估计 (a) 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》及基金合同的规定而编制。 (b) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年12月31日。 (c) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (d) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。 (e) 基金资产的估值原则 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率或上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如出现基金购买的券种交易量异常或价格大幅波动等情况，且有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定，并经批准后，按最能反映公允价值的方法计价。 (f) 证券投资基金成本计价方法 买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券时无需单独核算应收利息。 卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (g) 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费采用直线法在收益期内逐日摊销。 (h) 收入的确认和计量 银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价或折价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。短期融资券的利息收入按买入时折价的摊销数扣除个人所得税后的净额认列。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (i) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (j) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转换出基金的实收基金减少。 (k) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益，并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。 (l) 本报告期内未发生为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。 (m) 本报告期内未发生会计政策、会计估计的变更。 (n) 本报告期内未发生重大会计差错的内容和更正金额。 （二）重大会计差错的内容和更正金额： 无 （三）关联方关系及其交易 1、主要关联方关系 企业名称 与本基金的关系 汇添富基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金直销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、通过主要关联方席位进行的交易：无 3、与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易： 交易对手 交易类型 成交金额 上海浦东发展银行股份有限公司 买入 39,340,000.00元 上海浦东发展银行股份有限公司 卖出 69,846,770.00元 4、基金管理人及托管人报酬 （1）基金管理人报酬 基金管理费 A 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币3,280,458.70元，其中已支付基金管理人人民币3,110,878.71元，尚余人民币169,579.99元未支付。 （2）基金托管人报酬 基金托管费 A 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币994,078.34元，其中已支付基金托管人人民币942,690.47元，尚余人民币51,387.87元未支付。 5、基金销售服务费 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇添富基金管理有限公司，再由汇添富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需向关联方支付的基金销售服务费如下： 关联方名称 2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年12月31日 上海浦东发展银行股份有限公司（托管人） 1,140,470.57元 汇添富基金管理有限公司（管理人） 845,771.20元 东方证券股份有限公司（管理人股东） 141,276.56元 合计 2,127,518.33元 6、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 单位：元 项目 2006年12月31日 银行存款余额 314,537.58 单位：元 项目 2006年3月23日至2006年12月31日期间 银行存款产生的利息收入 3,328,086.13 7、关联方持有基金份额 关联方名称 2006年12月31日 持有基金份额 占基金总份额比例 文汇新民联合报业集团 50,000,000.00 6.94% （四）报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金进行银行间同业市场债券质押式回购交易以债券作为质押，该等债券在约定的卖出回购期内暂时无法流通。于2006年12月31日，因该原因引起的流通受限的债券如下： 债券名称 数量(张) 摊余成本 估值方法 受限期限(回购到期日) 06央票24 450,000 44,659,993.44 摊余成本法 2007年1月9日 第八节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 761,217,102.06 99.21% 买入返售证券 0.00 0.00% 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 314,537.58 0.04% 其他资产 5,728,445.31 0.75% 合 计 767,260,084.95 100.00% 注：本基金其他资产的构成包含已由本基金代垫、在交易所融券回购交易所产生的、应由券商承担的证券结算风险金。 二、报告期债券回购融资情况 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 报告期内债券回购融资余额 41,258,915,000.00 9.39% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 报告期末债券回购融资余额 44,100,000.00 6.12% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 由于大额及巨额赎回,本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％，就此说明如下： 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 1 2006年4月25日 21.25% 巨额赎回 1个交易日 2 2006年5月09日 24.34% 大额赎回 1个交易日 3 2006年6月13日 21.32% 巨额赎回 1个交易日 4 2006年6月23日 20.16% 大额赎回 3个交易日 5 2006年6月26日 20.24% 大额赎回 2个交易日 6 2006年6月27日 20.55% 大额赎回 1个交易日 7 2006年7月10日 20.09% 大额赎回 2个交易日 8 2006年7月11日 20.15% 基金赎回 1个交易日 9 2006年7月18日 22.65% 巨额赎回 2个交易日 10 2006年7月19日 27.23% 巨额赎回 1个交易日 三、基金投资组合平均剩余期限 1、 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83天 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 173天 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0天 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。 2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天内 6.97% 6.12% 2 30天(含)－60天 26.30% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.94% 0.00% 3 60天(含)－90天 44.32% 0.00% 4 90天(含)－180天 25.32% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.39% 0.00% 5 180天(含)－397天(含) 2.78% 0.00% 合计 105.68% 6.12% 四、报告期末债券投资组合 1、 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 254,918,020.83 35.38% 其中：政策性金融债 254,918,020.83 35.38% 3 央行票据 203,953,535.59 28.30% 4 企业债券 302,345,545.64 41.96% 5 其他 0.00 0.00% 合 计 761,217,102.06 105.64% 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 110,455,512.37 15.33% 2、 基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量（张） 成本(元) 占基金资产净值的比例 自有投资 买断式回购 1 06央票08 900,000.00 0.00 89,658,579.02 12.44% 2 04国开21 850,000.00 0.00 85,188,762.63 11.82% 3 06央票14 650,000.00 0.00 64,672,741.64 8.97% 4 06京投债 600,000.00 0.00 60,474,680.30 8.39% 5 06沪电气CP01 500,000.00 0.00 50,132,782.01 6,96% 6 06甘电投CP01 500,000.00 0.00 50,115,437.20 6.95% 7 06国开08 500,000.00 0.00 49,980,832.07 6.94% 8 06国开15 500,000.00 0.00 49,914,613.13 6.93% 9 06国开17 500,000.00 0.00 49,869,280.00 6.92% 10 06央票24 500,000.00 0.00 49,622,214.93 6.89% 五、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度在0.5％（含）以上的次数 0 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5%间的次数 49 报告期内偏离度的最高值 0.01% 报告期内偏离度的最低值 -0.49% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.18% 六、投资组合报告附注 1、 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 2、 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明： 本报告期内，有2 个交易日本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%。具体信息如下： 日期 摊余成本 占基金资产净值的比例 原因 调整期 2006年06月12日 304,633,042.40 20.82% 巨额赎回 1个交易日 2006年06月22日 225,416,743.17 20.45% 基金赎回 1个交易日 3、 本报告期内需说明的证券投资决策程序 报告期内，基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行，所有投资品种均没有超出基金合同约定的范围，没有需要特别说明和补充的部分。 4、 其他资产的构成 序号 其他资产 期末金额(元) 1 交易保证金 250,000.00 2 应收利息 5,478,445.31 3 应收申购款 0.00 4 其他应收款 0.00 5 待摊费用 0.00 6 其他 0.00 合 计 5,728,445.31 第九节 基金份额持有人情况 截止日期：2006年12月31日 1 本基金份额持有人户数（户） 3,966 2 平均每户持有基金份额（份） 181,695.92 序号 项目 份额（份） 占总份额比例% 1 机构投资者持有基金份额 551,802,793.29 76.57% 2 个人投资者持有基金份额 168,803,228.17 23.43% 合计 720,606,021.46 100% 第十节 基金份额变动情况 序号 项目 份额(份) 1 合同生效日的份额总额 4,104,914,022.13 2 期初基金份额总额 4,104,914,022.13 3 加：本期申购基金份额总额 2,975,788,676.98 4 减：本期赎回基金份额总额 6,360,096,677.65 5 期末基金份额总额 720,606,021.46 第十一节 重大事件揭示 一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。 二、本报告期基金管理人的重大人事变动： 2006年4月7日，经汇添富基金管理有限公司第一届股东会第二次会议决议，原监事冯金雄先生因工作调动，不再担任汇添富基金管理有限公司监事，并选举涂殷康先生担任汇添富基金管理有限公司第一届监事会监事。 三、本报告期基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的专门基金托管部门没有发生高管人事变动。 四、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 五、本报告期基金投资策略没有改变。 六、基金收益分配事项 本基金在本报告期内根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者账户的当前累计收益中，每月首个工作日（遇节假日顺延）将投资人当前账户的累计收益结转为基金份额。 七、本报告期本基金成立并聘请安永大华会计师事务所有限责任公司作为本基金的审计事务所。 八、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况：无 2、报告期内租用证券公司席位的变更情况： A：证券公司名称及席位数量、债券回购交易及支付佣金情况 券商名称 变更情况 席位数量 交易金额（元） 占全年交易金额比例 年佣金(元) 占全年佣金比例 东方证券 新增 2个 0 0% 0 0% B：交易席位选择标准： a、财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； b、经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； c、具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要； d、 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务； e、 能提供其他基金运作和管理所需的服务。 C：交易席位选择流程： 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a、研究报告时效性；b、研究报告的质量；c、报告数量；d、服务沟通情况。 十、其他重要事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下： 事项名称 信息披露报纸 披露日期 汇添富货币市场基金基金合同生效公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月24日 汇添富货币市场基金开放申购赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月28日 关于汇添富货币市场基金开通在上海证券交易所场内系统办理申购赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月28日 关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留余额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月28日 汇添富货币市场基金基金收益公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月31日 关于汇添富货币市场基金五一长假前两个工作日暂停申购的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月25日 汇添富货币市场基金收益支付公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月27日 汇添富基金管理有限公司关于开展旗下基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月22日 汇添富基金管理有限公司关于网上交易开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月31日 汇添富基金管理有限公司关于网上交易基金转换费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月2日 汇添富货币市场基金季度报告（2006年第2季度） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年7月19日 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年7月20日 汇添富基金管理有限公司关于增加代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年8月9日 汇添富货币市场基金2006年半年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年8月24日 汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金"十一"长假前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年9月25日 汇添富货币市场基金季度报告（2006年第3季度） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年10月27日 汇添富货币市场基金更新招募说明书摘要（2006年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年11月7日 汇添富基金管理有限公司关于开放式基金网上交易费率的公告 中国证券报、上海证券、证券时报 2006年12月6日 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告 中国证券报、上海证券、证券时报 2006年12月14日 汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金"元旦"假期前暂停基金申购及转换转入交易的提示公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年12月26日 汇添富基金管理有限公司 2007年3月31日 |
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