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| 基金全称 | 长盛中证A100指数证券投资基金 | 基金简称 | 长盛中证A100指数 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519100（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2006年10月26日 | 成立日期/规模 | 2006年11月22日 / 40.314亿份 |
| 资产规模 | 2.60亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.9957亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 陈亘斯 | 成立来分红 | 每份累计1.16元（6次） |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率*95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证A100指数 |
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金认为,我国经济增长将保持持续稳定的发展态势,为指数投资获取长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金选择了以市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证A100指数为股票组合的跟踪基准,力求通过被动指数化、分散化的投资方式,通过买入并持有的长期投资策略,获取中国资本市场长期增长的稳定收益,以使投资者能够分享中国经济增长的长期收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证A100指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。 当预期成份股发生调整和成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如股权分置改革等)导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金建仓时间为3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到基金合同相关规定。 资产配置 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再进一步以复制标的指数的方法,确定不同股票之间的配置比例。 股票组合构建 (1)股票组合构建原则 本基金原则上采用复制标的指数的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 (2)股票组合构建方法 本基金原则上将采取复制标的指数的方法,按照个股在标的指数中证A100指数中的基准权重进行指数化投资组合构建。复制方法将使用下列模型: Amounti,t=wi,t*netvaluet Volumei,t=Amountit/Pi,t 这里,ωi,t:中证A100指数中第i个成份股t时刻在指数中所占的权重 Amounti,t:本基金对中证A100指数中第i个成份股t时刻的投资额度 Volumei,t:本基金对中证A100指数中所有成份股在t时刻购买的股票数量 Netvaluet:本基金在t时刻投资在股票上的总资金 Pi,t:中证A100指数中第i个成份股在t时刻的市场价格 股票组合调整 (1)组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 (2)投资组合调整方法 ①对标的指数的跟踪调整 A、定期季度调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证A100指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 中证指数委员会每过半年召开审核会议,根据指数编制规则,使用最后一个交易日收盘后的资料进行成份股审核,决定成份股审核结果(指数成份股及其权重)。本基金将按照中证A100指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。 B、不定期调整 根据指数编制规则,当中证A100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。 ②限制性调整 A、大额赎回调整 由于本基金开放式基金的特点,当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。 B、流动性调整 如果因标的指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得基金管理人无法依照标的指数权重购买某成份股,本基金管理人将视当时市场情况,综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。 替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下,计算需替代的标的指数成分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数,原则上要求最近一年的日收益率相关系数达到0.8以上,相关系数的计算方法如下 p=COV(r成分股,r替代股票)/根号VAR(r成分股)VAR(r替代股票) 这里COV函数表示样本协方差,VAR函数表示样本方差。 C、如果预期指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻性的调整,以更好地跟踪标的指数。 D、针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。 E、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指数的收益率,本基金可能使用投资金融衍生产品,以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。 F、在其他影响指数复制的情况下,本基金管理人可以根据市场情况,在跟踪误差最小化的条件下,对基金资产进行适当的调整。
1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金分红的默认方式为现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配; 6、每一基金份额享有同等分配权。
本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。