| 添富优势(519008)2006年半年度报告 |
| 基金简称：添富优势 基金代码：519008 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金2006年半年度报告摘要 报告期间：2006年1月1日至2006年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2006年8月24日 第一节 重要提示 基金管理人--汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站（http://www.htffund.com）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读半年度报告正文。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金简介 一、 基金名称：汇添富优势精选混合型证券投资基金 基金简称：添富优势 交易代码：519008 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年8月25日 报告期末基金份额总额：975,397,737.84份 二、 基金投资基本情况 投资目标：投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 投资策略：本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理（详见本基金的基金合同和招募说明书）。 业绩比较基准：70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。 风险收益特征：本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 三、 基金管理人名称：汇添富基金管理有限公司 信息披露负责人：李文 联系电话：021-28932888 传真：021-28932998 电子邮箱：service@htffund.com 四、 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子邮箱： custody@icbc.com.cn 五、 登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.htffund.com 本报告置备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21层 第三节 主要财务指标、基金净值表现 一、 主要财务指标 1 基金本期净收益 246,511,517.73 2 基金份额本期净收益 0.3160 3 期末可供分配基金收益 225,012,141.83 4 期末可供分配基金份额收益0.2307 5 期末基金资产净值 1,713,055,315.65 6 期末基金份额净值 1.7563 7 基金加权平均净值收益率 22.60% 8 本期基金份额净值增长率 80.36% 9 基金份额累计净值增长率 83.10% 注：上述财务指标中"本期"指2006年1月1日至2006年6月30日期间,上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、 基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去1个月 2.82% 1.48% 1.30% 1.25% 1.52% 0.23% 过去3个月 41.77% 1.90% 21.83% 1.19% 19.94% 0.71% 过去6个月 80.36% 1.52% 35.83% 0.98% 44.53% 0.54% 自基金合同生效起至今 83.10% 1.20% 35.45% 0.86% 47.65% 0.34% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 注：根据本基金合同所规定的资产投资配置，股票资产40%-95%，债券资产0%-50%，现金类资产不低于 5%。2006年6月30日实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为90.41%，债券资产占基金资产净值为2.93 %，现金类资产占基金资产净值为9.39 %。 第四节 管理人报告 一、 基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其基金管理的经验 基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2006年6月30日，本基金管理人管理二只开放式基金----汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金。 2、基金经理简介 庞飒先生，6年证券从业经历，浙江大学生命科学院理学硕士。曾任申银万国证券研究所行业分析师，此后加入富国基金管理有限公司，任行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司。 徐婕女士，6年证券从业经历，复旦大学金融学博士研究生。曾任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观经济和上市公司研究，负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。 二、 报告期内基金运作遵规守信情况声明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释 2006 年上半年，中国证券市场经历了全球收缩流动性所造成的短期大幅震荡，但并未改变其强势特征，市场表现极为优异。 从宏观面来分析，我国宏观经济持续稳定发展，其中今年GDP增长完全超过年初预期，支持证券市场强劲上扬；从市场面来分析，证券市场制度建设日趋完善，特别是股权分置改革使得"制度性折价"现象消除；从基本面来分析，上市公司盈利改善并可持续增长，同时相比其他资产的吸引力增强，引发了一轮持续时间较长的阶段牛市。 回顾我们的投资策略，基于对中国证券市场长期走牛的信心以及挑选高质量证券做中长期投资布局的投资理念，我们遵循了"相对均衡配置、适度个股集中、适时动态调整"的投资风格，始终保持了较高的仓位，并通过积极的行业配置和个股选择来规避可能的风险，从而充分享受了证券市场整体上扬所带来的收益。 在行业配置上，我们延续了一贯以来对于消费和服务的重视，坚定投资于一批能够受惠于中国经济内生性增长的企业。目前这类股票的短期估值似乎相对较高，而我们认为在实际投资中应用动态眼光来看待，毕竟它们能够通过持续稳定的增长来享受成长性乃至稀缺性溢价；同时，我们继续看好资源和能源、技术和创新板块，有选择性地重点投资了部分细分行业的龙头企业。我们深信中国从大国走向强国的过程中，节能降耗的因素将有利于新能源和可替代能源企业的脱颖而出，而部分企业在产品、服务方面的创新也必将得到市场的充分认同。当然，我们也基于对经济形势和国家政策的理解，适度减少对地产行业的投资，增加了符合经济结构调整的、受益于投资拉动的相关行业配置比重，取得了良好的收益。 报告期内，本基金净值持续增长。 四、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 展望未来，由于宏观调控改变行业预期、融资加快影响市场心理、部分个股透支未来业绩等因素，证券市场将面临短期的波动，结构性分化在所难免，但不破不立，目前持续上涨过程中的阶段性调整有利于未来更加持续健康稳定地发展。我们维持对证券市场长期向好的判断不变。 我们将从基本面为出发点，重个股、轻市场，围绕"成长、创新、活力"三大投资主题，挖掘分享国内需求增长、经济结构调整、产业整合，具备可持续及高质量盈利能力的企业，积极进行投资组合的结构调整。当然，人民币升值及其相关企业的投资机会也是我们重点关注的对象。 第五节 托管人报告 2006年上半年，本托管人在对汇添富优势精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年，汇添富优势精选混合型证券投资基金的管理人--汇添富基金管理有限公司在汇添富优势精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对汇添富基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的汇添富优势精选混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年8月2日 第六节 财务会计报告（未经审计） 一、 半年度会计报表 （由于本基金于2005年8月25日成立，无比较式经营业绩表、收益分配表以及基金净值变动表的上年度可比期间，特此说明） （一）2006年6月30日资产负债表 单位：元 项目 附注 2005年12月31日 2006年6月30日 资产 银行存款 83,081,468.95 110,608,605.02 清算备付金 2,954,748.64 3,694,518.48 交易保证金 798,780.49 813,082.87 应收证券清算款 16,413,385.31 24,431,217.91 应收利息 345,986.32 261,751.80 应收申购款 30,007,865.00 1,496,271.70 股票投资市值 737,761,740.28 1,548,857,857.38 其中：股票投资成本 718,931,820.92 1,115,672,194.93 债券投资市值 60,974,714.60 50,170,000.00 其中：债券投资成本 61,116,845.91 50,170,000.00 权证投资市值 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 资产总计 932,338,689.59 1,740,333,305.16 负债 应付证券清算款 3,287,647.88 19,249,762.13 应付赎回款 57,292,880.62 2,777,850.22 应付赎回费 215,927.88 10,469.26 应付管理人报酬 1,176,501.26 1,950,198.70 应付托管费 196,083.54 325,033.12 应付佣金 739,849.53 1,741,524.80 其他应付款 750,000.00 1,000,000.00 预提费用 223,151.28 负债合计 63,658,890.71 27,277,989.51 持有人权益 实收基金 855,660,249.15 975,397,737.84 未实现利得 18,288,536.01 512,645,435.98 未分配收益 -5,268,986.28 225,012,141.83 持有人权益合计 868,679,798.88 1,713,055,315.65 负债及持有人权益总计932,338,689.59 1,740,333,305.16 基金份额净值 1.0152 1.7563 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）经营业绩表 单位：元 项目 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 收入： 256,202,873.62 股票差价收入 225,139,177.66 债券差价收入 -681,488.82 权证差价收入 17,681,467.98 债券利息收入 473,923.29 存款利息收入 361,978.05 股利收入 11,420,899.47 买入返售证券收入 0.00 其他收入 1,806,915.99 费用： 9,691,355.89 基金管理人报酬 8,002,373.44 基金托管费 1,333,728.89 卖出回购证券支出 117,199.18 其他费用 238,054.38 其中：信息披露费 178,520.30 审计费用 44,630.98 基金净收益 246,511,517.73 加：未实现利得 414,497,874.40 基金经营业绩 661,009,392.13 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）收益分配表 单位：元 项目 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 本期基金净收益 246,511,517.73 加：期初基金净收益 -5,268,986.28 加：本期损益平准金 28,069,273.28 可供分配基金净收益 269,311,804.73 减：本期已分配基金净收益 44,299,662.90 期末基金净收益 225,012,141.83 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （四）基金净值变动表 单位：元 项目 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 期初基金净值 868,679,798.88 本期经营活动 基金净收益 246,511,517.73 未实现利得 414,497,874.40 经营活动产生的基金净值变动数 661,009,392.13 本期基金份额交易 基金申购款 1,673,039,100.96 基金赎回款 -1,445,373,313.42 基金份额交易产生的基金净值变动数 227,665,787.54 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 44,299,662.90 期末基金净值 1,713,055,315.65 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、 会计报表附注 （一）基金基本情况 汇添富优势精选混合型证券投资基金（以下简称"本基金"），经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字[2005]105号文《关于同意汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的批复》批准，由汇添富基金管理有限公司作为基金发起人，向社会公开发行募集并于2005年8月25日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为1,025,106,827.47份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 （二）主要会计政策和会计估计 本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致，本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 （三）主要税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》，从2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行的2‰调整为1‰。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，自2005年6月13日起，基金作为流通股股东在股权分置改革中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入和债券的利息收入，由上市公司和债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。 （四）关联方关系及其交易 1、主要关联方关系 企业名称 与本基金的关系 汇添富基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金直销机构、基金份额持有人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。（由于本基金于2005年8月25日成立，无上年度可比期间的关联交易，特此说明） 2、通过主要关联方席位进行的交易 2006年1月1日至2006年6月30日期间 关联方名称 交易品种 本期间成交金额（元） 占本期间交易金额比例 东方证券股份有限公司 股票买卖 965,208,573.67 31.52% 东方证券股份有限公司 债券买卖 20,325,542.30 49.05% 东方证券股份有限公司 佣金 766,319.77 31.01% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 3、关联方报酬 （1）基金管理人报酬 基金管理费 A 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金期初应支付基金管理人管理费人民币1176501.26元，本期应支付人民币8002373.44元，其中已支付基金管理人人民币7228676元，尚余人民币1950198.70元未支付。 （2）基金托管人报酬 基金托管费 A 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金期初应支付基金托管人托管费人民币196083.54元，本期应支付人民币1333728.89元，其中已支付基金托管人人民币1204779.31元，尚余人民币325033.12元未支付。 4、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： （单位：元） 项目 2006年6月30日 银行存款余额 110,608,605.02 项目 2006年1月1日至2006年6月30日期间 银行存款产生的利息收入 334,427.67 5、关联方持有基金份额（单位：份） （1）基金管理人所持有的本基金份额 项目 2006年1月1日至2006年6月30日期间 期初持有基金份额 50,066,952.20 加：本期认购/申购 0.00 其中：基金分红再投资 0.00 减：本期赎回 0.00 期末持有基金份额 50,066,952.20 基金管理人期末持有份额占期末基金总份额比例 5.13% 认购/申购费率 ≥1000万元每笔收取1000元 赎回费率 1年以内每笔收取0.5％ （2）基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 至2006年6月30日本基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 （五）报告期末流通转让受到限制的基金资产 1、截至2006年6月30日止基金持有的因股权分置改革而流通转让受限制的基金资产明细如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 期末成本总额（元） 期末估值总额（元） 600383 金地集团 2006-3-25 8.57 2006-7-11 9.43 254,963.00 1,598,702.32 2,185,032.91 600415 小商品城 2006-6-17 63.27 2006-7-4 57.05 708,020.00 26,381,491.45 44,796,425.40 000657 中钨高新 2006-6-10 13.33 2006-7-6 14.66 148,621.00 2,102,511.50 1,981,117.93 000829 赣南果业 2006-6-24 10.67 2006-7-28 11.50 1,000,000.00 8,082,551.93 10,670,000.00 000895 双汇发展 2006-6-1 31.17 3,100,000.00 70,899,494.42 96,627,000.00 2、截至2006年6月30日止基金持有的因召开股东大会而流通转让受限制的基金资产明细如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 期末成本总额（元） 期末估值总额（元） 600089 G特变 2006-6-30 12.89 2006-7-3 12.92 65,357.00 393,899.67 842,451.73 600360 G华微 2006-6-30 11.78 2006-7-3 11.6 50,000.00 600,416.89 589,000.00 600628 G新世界 2006-6-30 8.79 2006-7-3 8.8 2,318,334.00 15,363,804.53 20,378,155.86 3、截至2006年6月30日止基金持有的因投资非公开发行股票而流通转让受限制的基金资产明细如下： 股票代码 股票名称 发行结束日 申购单价（元） 成功申购数量（股） 限售期限 期末估值单价（元） 期末成本总额（元） 期末估值总额（元） 002024 苏宁电器 2006-6-21 48.00 200,000.00 发行结束日起12个月内不转让 51.20 9,600,000.00 10,240,000.00 4、估值方法 本基金所持有的停牌股票，按最近一个交易日的收盘价估值。 （六）或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 （七）资产负债表日后事项 本基金无其他须作披露的资产负债表日后事项。 （八）承诺事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的承诺事项。 第七节 投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 期末各类资产 金额（元） 占基金总资产比例 股票 1,548,857,857.38 89.00% 债券 50,170,000.00 2.88% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金114,303,123.50 6.57% 其他资产 27,002,324.28 1.55% 合计 1,740,333,305.16 100.00% 二、 期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 10,670,000.00 0.62% B 采掘业 78,391,417.20 4.58% C 制造业 957,627,823.80 55.89% C0 食品、饮料 344,995,350.94 20.14% C1 纺织、服装、皮毛 19,070,755.64 1.11% C3 造纸、印刷 13,145,600.00 0.77% C4 石油、化学、塑胶、塑料 178,114,975.10 10.40% C5 电子 37,861,883.54 2.21% C6 金属、非金属 108,743,443.33 6.35% C7 机械、设备、仪表 163,604,013.72 9.55% C8 医药、生物制品 92,091,801.53 5.38% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 42,090,591.29 2.46% G 信息技术业 56,550,000.00 3.30% H 批发和零售贸易 267,785,573.08 15.63% I 金融、保险业 65,535,000.00 3.83% J 房地产业 9,310,032.91 0.54% K 社会服务业 16,100,993.70 0.94% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 44,796,425.40 2.62% 合计 1,548,857,857.3890.41% 三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码股票名称 数量 期末市值 市值占基金资产净值比 1 600519 G 茅 台 2,792,710.00 132,486,162.40 7.73% 2 002024 苏宁电器 2,480,000.00 126,976,000.00 7.41% 3 000895 双汇发展 3,100,000.00 96,627,000.00 5.64% 4 000792 G 钾 肥 4,313,142.00 87,556,782.60 5.11% 5 600320 G 振 华 4,418,382.00 87,218,860.68 5.09% 6 600036 G 招 行 8,500,000.00 65,535,000.00 3.83% 7 000060 G 中 金 4,260,000.00 56,785,800.00 3.31% 8 000839 G 国 安 2,900,000.00 56,550,000.00 3.30% 9 000538 G 云白药 1,948,886.00 56,420,249.70 3.29% 10 600694 大商股份 1,336,686.00 55,271,966.10 3.23% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.htffund.com的半年度报告正文。 四、 报告期内股票投资组合的重大变动 1、 累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细 序号股票代码股票名称 买入累计金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600320 G 振 华 77,683,814.29 8.94% 2 002024 苏宁电器 74,315,438.00 8.56% 3 000060 G 中 金 65,721,333.94 7.57% 4 000895 双汇发展 63,746,306.48 7.34% 5 600028 中国石化 61,159,076.58 7.04% 6 000839 G 国 安 59,702,326.29 6.87% 7 000792 G 钾 肥 55,795,775.63 6.42% 8 600036 G 招 行 55,092,599.43 6.34% 9 600519 G 茅 台 54,053,788.69 6.22% 10 600887 G 伊 利 53,568,822.58 6.17% 11 600309 G 万 华 52,539,191.27 6.05% 12 600583 G 海 工 43,415,956.34 5.00% 13 000002 G 万科Ａ 41,712,549.14 4.80% 14 600331 G 宏 达 36,998,005.13 4.26% 15 600879 G 火 箭 35,972,313.00 4.14% 16 600016 G 民 生 32,477,092.09 3.74% 17 600688 上海石化 28,039,830.23 3.23% 18 000538 G 云白药 28,021,230.04 3.23% 19 600348 G 国 阳 26,702,964.77 3.07% 20 600415 小商品城 25,598,510.55 2.95% 21 000069 G 华侨城 25,333,551.83 2.92% 22 600456 G 宝 钛 24,337,331.20 2.80% 23 600123 G 兰 花 23,803,190.82 2.74% 24 600316 洪都航空 23,066,931.06 2.66% 25 600694 大商股份 21,268,602.58 2.45% 26 600675 G 中 企 20,954,044.16 2.41% 27 000755 G 三 维 20,704,366.89 2.38% 28 600196 G 复 星 20,313,408.02 2.34% 29 600597 光明乳业 19,792,286.06 2.28% 30 600616 G 食 品 18,966,921.40 2.18% 31 000063 G 中 兴 18,552,851.49 2.14% 2、 累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细 序号股票代码股票名称 卖出累计金额 占期初基金资产净值比例 1 000060 G 中 金 117,090,822.08 13.48% 2 000002 G 万科Ａ 63,043,483.50 7.26% 3 600331 G 宏 达 61,322,575.79 7.06% 4 600320 G 振 华 60,317,817.09 6.94% 5 000063 G 中 兴 54,259,188.74 6.25% 6 600016 G 民 生 52,155,850.65 6.00% 7 600028 中国石化 52,003,325.85 5.99% 8 600000 G 浦 发 41,062,673.69 4.73% 9 600085 G 同仁堂 39,862,935.06 4.59% 10 600123 G 兰 花 36,837,229.04 4.24% 11 600887 G 伊 利 35,433,965.37 4.08% 12 600547 G 鲁黄金 33,316,480.49 3.84% 13 002024 苏宁电器 31,080,865.97 3.58% 14 600036 G 招 行 29,951,164.02 3.45% 15 000402 G 金融街 29,389,165.14 3.38% 16 000069 G 华侨城 29,349,776.38 3.38% 17 600795 国电电力 25,743,872.95 2.96% 18 600360 G 华 微 23,919,274.46 2.75% 19 600583 G 海 工 23,686,710.31 2.73% 20 600418 G 江 汽 23,482,141.47 2.70% 21 600717 G 天津港 23,464,942.04 2.70% 22 600550 G 天 威 22,607,889.00 2.60% 23 600519 G 茅 台 19,423,318.66 2.24% 24 600009 G 沪机场 19,101,342.41 2.20% 25 600675 G 中 企 18,886,163.56 2.17% 26 600688 上海石化 18,387,513.08 2.12% 27 600309 G 万 华 18,357,379.15 2.11% 28 600995 文山电力 18,313,388.82 2.11% 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额（元） 报告期内买入股票的成本总额 1,626,367,999.52 报告期内卖出股票的收入总额 1,447,262,485.48 五、 报告期末按券种分类的债券投资组合 品种分类 市值(元) 占基金资产净值比例 金融债投资 50,170,000.00 2.93% 合计 50,170,000.00 2.93% 六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 06农发02 50,170,000.00 2.93% 七、 投资组合报告附注 （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （二）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （三）报告期末基金其他资产的构成 其他资产 金额（元） 交易保证金 813,082.87 应收证券清算款 24,431,217.91 应收利息 261,751.80 应收申购款 1,496,271.70 合计 27,002,324.28 （四）报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 （五）报告期内因股权分置改革被动持有的权证明细表 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 580996 沪场JTP1 601,703.00 0.00 580997 招行CMP1 2,076,785.00 0.00 580990 茅台JCP1 3,665,392.00 0.00 038008 钾肥JTP1 1,540,408.00 0.00 合计 7,884,288.00 0.00 （六）报告期内本基金没有主动投资权证。 （七）报告期内本基金未投资资产支持证券。 （八）报告期内基金投资非公开发行证券明细表 股票代码 股票名称 认购保证金（元） 发行结束日 申购单价（元） 成功申购数量（股） 成功申购总金额（元） 限售期限 占基金资产净值比例％ 002024 苏宁电器 10,000,000.00 2006-6-21 48.00 200,000.00 9,600,000.00 发行结束日起12个月内不转让 0.60 第八节 基金份额持有人情况 截止日期：2006年6月30日 1 本基金份额持有人户数（户） 3,675 2 平均每户持有基金份额（份） 265,414.35 序号 项目 份额（份） 占总份额比例% 1 机构投资者持有基金份额 839,132,635.61 86.03% 2 个人投资者持有基金份额 136,265,102.23 13.97% 合计 975,397,737.84 100.00% 第九节 基金份额变动情况 序号 项目 份额(份) 1 合同生效日的份额总额 1,025,106,827.47 2 期初基金份额总额 855,660,249.15 3 加：本期申购基金份额总额 1,215,106,742.10 4 减：本期赎回基金份额总额 1,095,369,253.41 5 期末基金份额总额 975,397,737.84 第十节 重大事件揭示 一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。 二、本报告期基金管理人的重大人事变动： 2006年4月7日，经汇添富基金管理有限公司第一届股东会第二次会议决议，原监事冯金雄先生因工作调动，不再担任汇添富基金管理有限公司监事，并选举涂殷康先生担任汇添富基金管理有限公司第一届监事会监事。 三、本报告期基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门没有发生高管人事变动。 四、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 五、本报告期基金投资策略没有改变。 六、本报告期内基金进行了二次收益分配，具体情况如下： 项目 金额（元） 权益登记日 除权日 第一次收益分配 12,813,734.15 2006-1-18 2006-1-18 第一次收益分配 31,485,928.75 2006-4-17 2006-4-17 累计收益分配 44,299,662.90 （1）2006年 1月16日，基金管理人发布第一次分红公告，分配方案为每10份基金单位分配红利0.20元。 （2）2006年 4月13日，基金管理人发布第二次分红公告，分配方案为每10份基金单位分配红利0.30元。 八、本报告期本基金聘请安永大华会计师事务所有限责任公司作为本基金的审计事务所。 九、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 十、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况： 交易席位 租用席位数量 合计股票金额（元） 占股票总交易量比例 合计债券金额（元） 占债券总交易量比例 东方证券 2 965,208,573.67 31.52% 20,325,542.30 49.05% 湘财证券 1 483,389,754.79 15.78% 4,291,200.00 10.36% 银河证券 1 472,994,962.20 15.44% 14,687,247.40 35.45% 申银万国 1 433,514,574.11 14.16% 0 0.00% 海通证券 1 222,378,800.28 7.26% 2,132,022.50 5.15% 江海证券 1 165,650,886.08 5.41% 0 0.00% 平安证券 1 152,284,259.75 4.97% 0 0.00% 联合证券 1 93,162,813.51 3.04% 0 0.00% 东北证券 2 73,909,882.54 2.41% 0 0.00% 东海证券 1 0 0.00% 0 0.00% 合计 12 3,062,494,506.93 100.00% 41,436,012.20 100.00% 交易席位 合计权证金额（元） 占权证总交易量比例 合计回购金额（元） 占回购总交易量比例 佣金（元） 占总佣金比例 东方证券 0 0.00% 0 0.00% 766,319.77 31.01% 湘财证券 2,202,131.47 12.45% 0 0.00% 396,375.61 16.04% 银河证券 0 0.00% 0 0.00% 387,851.23 15.69% 申银万国 10,603,104.26 59.96% 0 0.00% 355,480.78 14.38% 海通证券 0 0.00% 0 0.00% 182,349.44 7.38% 江海证券 0 0.00% 0 0.00% 129,622.76 5.24% 平安证券 4,877,712.36 27.58% 0 0.00% 119,163.39 4.82% 联合证券 0 0.00% 0 0.00% 76,392.70 3.09% 东北证券 0 0.00% 0 0.00% 57,834.96 2.34% 东海证券 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合计 17,682,948.09 100.00% 0.00 0.00% 2,471,390.64 100.00% 2、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 报告期内新增东海证券、联合证券、平安证券席位。 十一、其他重要事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下： 事项名称 信息披露报纸 披露日期 汇添富基金管理有限公司关于推出开放式基金网上交易业务及网上交易申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年2月20日 关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留余额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月28日 汇添富优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月10日 增加平安证券代销添富优势的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月13日 汇添富优势精选基金关于暂停大额申购和转入业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月22日 汇添富基金管理有限公司关于开展旗下基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月22日 汇添富优势精选基金关于恢复大额申购和转入业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月26日 关于增加恒泰证券代销汇添富优势基金的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月26日 关于网上交易开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月31日 网上交易基金转换费率公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月2日 第十一节 备查文件目录 一、备查文件目录 （一）《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》 （二）《汇添富优势精选混合型证券投资基金招募说明书》 （三）《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》 （四）报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 二、存放地点： 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 三、文件查阅方式： 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登陆本基金管理人网站www.htffund.com查阅。 汇添富基金管理有限公司 2006年8月24日 |
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