| 添富优势(519008)2005年年度报告 |
| 基金简称：添富优势 基金代码：519008 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金2005年年度报告摘要 第一节 重要提示 按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容格式准则第2号--年度报告的内容与格式》第六条的规定，本报告中的财务会计报告经具有证券业务资格的安永大华会计师事务所审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第二节 基金简介 一、基金基本情况 基金名称：汇添富优势精选混合型证券投资基金 基金简称：添富优势 交易代码：519008 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年8月25日 报告期末基金份额总额：855,660,249.15份 基金合同存续期：不定期 二、基金投资基本情况 投资目标：投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 投资策略：本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理（详见本基金的基金合同和招募说明书）。 业绩比较基准：70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。 风险收益特征：本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 三、基金管理人 名称：汇添富基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21层 邮政编码：200120 法定代表人：桂水发 信息披露负责人：李文 联系电话：021-28932888 传真：021-28932998 电子邮箱：service@htffund.com 四、基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子邮箱： custody@icbc.com.cn 五、信息披露方式 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.htffund.com 本报告正文置备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21层 六、会计师事务所 名称： 安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地址： 上海长乐路989号世纪商贸广场23楼 七、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场22层 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 一、主要财务指标 1 基金本期净收益 -6,314,214.87元 2 基金份额本期净收益 -0.0063元 3 期末可供分配基金收益 -5,268,986.28元 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0062元 5 期末基金资产净值 868,679,798.88元 6 期末基金份额净值 1.0152元 7 基金加权平均净值收益率 -0.64% 8 本期基金份额净值增长率 1.52% 9 基金份额累计净值增长率 1.52% 注：上述财务指标中"本期"指2005年8月25日(即基金合同生效日)至2005年12月31日。上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 1.92% 0.41% 0.56% 0.59% 1.36% -0.19% 自基金合同生效起至今 1.52% 0.37% -0.08% 0.65% 1.60% -0.28% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 注：根据本基金合同所规定的资产投资配置，股票资产40%-95%，债券资产0%-50%，现金类资产不低于 5%。2005年12月31日实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为84.93%，债券资产（包括国债、央行票据、可转换债券）占基金资产净值为7.02 %，现金类资产占基金资产净值为9.58 %。 3、本基金净值增长率与业绩比较基准2005年收益率对比例图： 注：上图所示2005年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期8月25日起至12月31日止计算。 三、基金收益分配情况 截至报告期末，本基金未进行收益分配。 第四节 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其基金管理的经验 基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。基金管理人目前管理汇添富优势精选混合型证券投资基金一只开放式基金。 2、基金经理简介 庞飒先生，6年证券从业经历，浙江大学生命科学院理学硕士。曾任申银万国证券研究所行业分析师，此后加入富国基金管理有限公司，任行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司。 徐婕女士，6年证券从业经历，复旦大学金融学博士研究生。曾任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观经济和上市公司研究，负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。 二、报告期内基金运作遵规守信情况声明 基金管理人声明：在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释 本基金于2005年8月26日开始运作，这个时期，正是投资者对中国经济发展趋势的看法从满心忧虑到逐步建立信心的过程。有赖于国内投资保持较高的增长速度，中国经济呈现良好的增长趋势，4季度GDP增速在9%以上，投资者对经济大幅回落的担忧逐渐减弱，人民币升值预期逐步加强。同时，股权分置改革全面铺开，投资者对股改的疑虑逐步消除。证券市场走势也反映了投资者观点的变化。自我们建仓以来，上证综指从1172点逐步回落至最低1067点，此后随着投资者信心增强开始反弹，至年底收在1161点。 回顾以往我们的投资策略，开始建仓时上证综指正处在接近1200点的高位，出于对未来大盘走势较为谨慎的判断，我们选择了较为保守的投资策略。在保持较低仓位的同时，重点配置在稳定增长类个股，如消费和服务。同时基于对中国未来经济发展趋势的判断，配置了一些下游需求不断增长的行业，如资源和能源行业。基于这种投资策略下做出的投资组合，在实际运行中表现出大盘下跌时稳定性良好的特征。 此后在2005年11月，我们认为股权分置改革对市场的影响开始逐步明晰，国内的低估值水平已经具有较大的吸引力，同时外部资金（如QFII）加大入场力度，因此对于证券市场未来走势的判断开始转向谨慎乐观。针对当时的市场，我们逐步加重仓位，在策略上从防御转向积极；在行业选择上，加大了对金融、地产、高科技以及投资等相关行业的投资。此后随着大盘的回暖，基金净值呈现出较好的涨幅，取得了良好的投资收益。 四、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 中国经济持续高速增长，证券市场估值水平仍旧偏低，这两点决定了支持证券市场走强的根源性因素仍在，我们对证券市场未来表现谨慎乐观。 2005年中国GDP持续快速增长，同比增长9.9%。我们认为2006年经济仍将维持高位运行，投资和消费将延续前期稳定增长趋势，消费甚至有加速迹象，因此前期市场的悲观预期低估了中国经济自我调整、自我修复的能力。我们相信，只要中国经济保持增长，在全国数百个细分子行业中始终都有能够持续成长甚至是高成长的行业及个股，因此我们所需要担心的并不是中国GDP增速是9％还是8％，而是我们是否有足够的智慧发掘出这些行业及个股进行投资布局。 虽然大盘已经出现一波反弹，但市场整体估值水平还是处于低位。更重要的是，由股改所导致的市场估值混乱正在逐步消散，估值体系正在以基本面为基础进行重新构建，并日益回归理性和有效。在这种背景下，新老划断对市场的负面影响有限。只要再融资能够给证券市场增添新的优质资产，且定价合理，能够使参与者形成盈利预期，则增量资金有望入场。在全流通的背景下，QFII规模的不断扩张也构成对市场资金面的支持，同时势必会引导国内投资者思考如何从国际化的角度来审视企业价值和公司股票。 未来需要从更宽广、更深刻的视野去审视上市公司的价值，寻找企业的真实估值。从行业背景的角度出发，我们认为存在以下四个投资主题：消费和服务、资源和能源、技术和创新、投资和发展。同时，在全流通之后，市场的定价功能和资源配置功能的发挥，可能导致兼并收购，与此相关的投资机会构成第五个投资主题。 第五节 托管人报告 2005年度，本托管人在对汇添富优势精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年汇添富优势精选证券投资基金管理人--汇添富基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对汇添富优势精选证券投资基金管理人--汇添富基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的汇添富优势精选证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年3月 20日 第六节 审计报告 根据安永大华会计师事务所有限责任公司安永大华业字(2006)第185号审计报告，注册会计师徐艳、杨晓梅出具了无保留意见的审计报告。 第七节 财务会计报告 一、经审计的基金年度会计报表 （一）2005年12月31日资产负债表 单位：元 项目 2005年12月31日 资产 银行存款 83,081,468.95 清算备付金 2,954,748.64 交易保证金 798,780.49 应收证券清算款 16,413,385.31 应收利息 345,986.32 应收申购款 30,007,865.00 股票投资市值 737,761,740.28 其中：股票投资成本 718,931,820.92 债券投资市值 60,974,714.60 其中：债券投资成本 61,116,845.91 权证投资市值 0.00 其中：权证投资成本 0.00 资产总计 932,338,689.59 负债 应付证券清算款 3,287,647.88 应付赎回款 57,292,880.62 应付赎回费 215,927.88 应付管理人报酬 1,176,501.26 应付托管费 196,083.54 应付佣金 739,849.53 其他应付款 750,000.00 负债合计 63,658,890.71 持有人权益 实收基金 855,660,249.15 未实现利得 18,288,536.01 未分配收益 -5,268,986.28 持有人权益合计 868,679,798.88 负债及持有人权益总计 932,338,689.59 基金份额净值 1.0152 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）经营业绩表 单位：元 项目 2005年8月25日至2005年12月31日 一、收入： 11,900.35 股票差价收入 -9,094,300.96 债券差价收入 372,084.01 权证差价收入 5,819,148.38 债券利息收入 464,952.78 存款利息收入 1,236,279.33 买入返售证券收入 876,151.00 其他收入 337,585.81 二、费用： 6,326,115.22 基金管理人报酬 5,226,490.06 基金托管费 871,081.60 其他费用 228,543.56 其中：信息披露费 150,000.00 审计费用 60,000.00 三、基金净收益： -6,314,214.87 四、加：未实现利得 18,687,788.05 五、基金经营业绩 12,373,573.18 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）收益分配表 单位：元 项目 2005年8月25日至2005年12月31日 本期基金净收益 -6,314,214.87 加：期初基金净收益 0.00 加：本期损益平准金 1,045,228.59 可供分配基金净收益 -5,268,986.28 减：本期已分配基金净收益 0.00 期末基金净收益 -5,268,986.28 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （四）基金净值变动表 单位：元 项目 2005年8月25日至2005年12月31日 一、期初基金净值 1,025,106,827.47 二、本期经营活动： 基金净收益 -6,314,214.87 未实现利得 18,687,788.05 经营活动产生的基金净值变动数 12,373,573.18 三、本期基金份额交易： 基金申购款 101,044,670.79 基金赎回款 -269,845,272.56 基金份额交易产生的基金净值变动数 -168,800,601.77 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 五、期末基金净值 868,679,798.88 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、会计报表附注 （一）主要会计政策和会计估计 1、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。 2、会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2005年8月25日(基金合同生效日)至2005年12月31日。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，除股票、债券和权证投资按本附注所述的估值方法计价外，其余均以历史成本为计价原则。 5、基金资产的估值方法 （1）估值对象为基金所拥有的银行存款、股票、债券及权证等。 （2）银行存款、清算备付金按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息计入"应收利息"科目。 （3）上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算。 （4）未上市的股票的估值： A 送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算。 B 首次公开发行的股票，以其成本价计算。 （5）上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期间内逐日计提利息。 （6）未上市债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期间内计提利息。 （7）配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价低于配股价，则估值额为零。 （8）上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算。 （9）未上市流通的权证，由基金管理人和托管人综合考虑标的股票价格、行权价格、剩余天数、市场无风险利率、标的股票价格波动以及市场情况等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值。 （10）如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 （11）每个工作日都对基金资产进行估值；如有新增事项，按国家最新规定估值。 6、证券投资的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 （1）股票 A 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 a 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； b 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成。 B 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算；深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。 C 因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 （2）债券 A 买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 B 买入非上市债券和在银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 C 买入贴息债券和零息债券视同到期一次性还本付息的债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含利率后，按上述会计处理方法核算。 D 债券买卖不计佣金。 （3）权证 买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐； 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零。 （4）买入返售证券 质押式买入返售证券成本：通过证券交易所进行质押式融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行质押式融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 7、待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用为已经发生的，影响到基金份额净值小数点后第五位的，应分摊计入本期和以后各期的费用。待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。 8、收入的确认和计量 （1）股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 （2）债券差价收入 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券：于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 （3）权证价差收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 （4）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期间内逐日计提。 （5）存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项。存款利息收入以净额列示。 （6）股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。 （7）买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 （8）其他收入中除赎回费及转换费收入于确认赎回、转换时确认外，其他于实际收到时确认收入。 9、费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。 （3）卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （4）信息披露费和审计费用按期初合理预估数额逐日预提。 （5）其他按照国家有关规定可以列入基金的费用于实际支付时按照实际支付的金额确认费用。 10、基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 （3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 （4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。 （5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 （6）每一基金份额享有同等分配权。 （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 11、基金申购、赎回的确认 在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。 12、实收基金 每份基金份额面值为人民币1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。 13、损益平准金 损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。 （二）本报告期无重大会计差错。 （三）关联方关系及其交易 1、主要关联方关系 企业名称 与本基金的关系 汇添富基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金直销机构、基金份额持有人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构、基金份额持有人 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人股东 上海文新投资有限公司 基金管理人股东之控股子公司、基金份额持有人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、通过主要关联方席位进行的交易 2005年8月25日至2005年12月31日期间 关联方名称 交易品种 本期间成交金额（元） 占本期间交易金额比例 东方证券股份有限公司 股票买卖 412,211,057.80 28.60% 东方证券股份有限公司 债券买卖 2,516,536.40 2.37% 东方证券股份有限公司 债券回购 400,000,000.00 14.36% 东方证券股份有限公司 佣金 324,356.76 28.44% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 3、关联方报酬 （1）基金管理人报酬 基金管理费 A 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币5,226,490.06元，其中已支付基金管理人人民币4,049,988.80元，尚余人民币1,176,501.26元未支付。 （2）基金托管人报酬 基金托管费 A 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币871,081.60元，其中已支付基金托管人人民币674,998.06元，尚余人民币196,083.54元未支付。 4、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： （单位：元） 项目 2005年12月31日 银行存款余额 83,081,468.95 项目 2005年8月25日至2005年12月31日期间 银行存款产生的利息收入 1,197,810.13 5、与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金与中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下： （单位：元） 项目 2005年8月25日至2005年12月31日期间 卖出债券 20,050,000.00 卖出债券价差收入 6,000.00 6、关联方持有基金份额（单位：份） （1）基金管理人所持有的本基金份额 项目 2005年8月25日至2005年12月31日期间 期初持有基金份额 0.00 加：本期认购/申购 50,066,952.20 其中：基金分红再投资 0.00 减：本期赎回 0.00 期末持有基金份额 50,066,952.20 基金管理人期末持有份额占年末基金总份额比例 5.85% 认购/申购费率 ≥1000万元每笔收取1000元 赎回费率 1年以内每笔收取0.5％ （2）基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 名称 2005年12月31日持有基金份额 占基金总份额比例 东方证券股份有限公司 70,004,300.00 8.18% 上海文新投资有限公司 50,101,050.00 5.86% （四）报告期末流通转让受到限制的基金资产 1、截至2005年12月31日止基金持有的流通转让受限制的基金资产明细如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 年末成本总额（元） 年末估值总额（元） 股权分置改革方案沟通协商阶段停牌 600036 G招行 2005-12-19 6.58 2006-1-4 7.23 4,276,688.00 28,027,514.45 28,140,607.04 股权分置改革方案实施阶段停牌 000069 G华侨城 2005-12-19 12.88 2006-1-6 11.14 1,439,300.00 17,376,277.84 18,538,184.00 召开临时股东大会停牌 600210 G紫江 2005-12-30 2.16 2006-1-4 2.15 870,436.00 1,823,284.96 1,880,141.76 2、估值方法 本基金所持有的停牌股票，按最近一个交易日的收盘价估值。 第八节 投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 期末各类资产 金额（元） 占基金总资产比例 股票 737,761,740.28 79.13% 债券 60,974,714.60 6.54% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 86,036,217.59 9.23% 其它资产 47,566,017.12 5.10% 合计 932,338,689.59 100.00% 二、 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 26,658,666.84 3.07% C 制造业 328,502,307.67 37.82% C0 食品、饮料 85,713,657.46 9.87% ☆ C1 纺织、服装、皮毛 969,269.40 0.11% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 43,056,943.20 4.96% C5 电子 6,450,263.98 3.04% C6 金属、非金属 41,512,213.50 4.78% C7 机械、设备、仪表 63,947,473.15 7.36% C8 医药、生物制品 64,972,345.22 7.48% C99 其他制造业 1,880,141.76 0.22% D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,430,716.84 2.58% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 64,692,551.78 7.45% G 信息技术业 46,783,753.70 5.39% H 批发和零售贸易 81,872,781.93 9.42% I 金融、保险业 78,886,490.79 9.08% J 房地产业 62,099,532.88 7.15% K 社会服务业 21,042,437.85 2.42% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 4,792,500.00 0.55% 合计 737,761,740.28 84.93% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量 证券市值(元) 市值占净值比例 1 600519 贵州茅台 955,435 43,586,944.70 5.02% 2 000063 G 中 兴 1,411,844 39,221,026.32 4.52% 3 600085 G 同仁堂 2,682,722 37,316,663.02 4.30% 4 600000 浦发银行 3,539,065 34,505,883.75 3.97% 5 000060 G 中 金 5,500,000 33,990,000.00 3.91% 6 600036 招商银行 4,276,688 28,140,607.04 3.24% 7 002024 苏宁电器 1,331,178 26,623,560.00 3.06% 8 600320 振华港机 3,035,248 25,738,903.04 2.96% 9 000002 G 万科Ａ 5,200,000 22,412,000.00 2.58% 10 000402 金 融 街 2,286,016 21,922,893.44 2.52% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.htffund.com网站的《汇添富优势精选混合型证券投资基金2005年年度报告》正文。 四、报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 买入累计金额(元) 占期末基金资产净值比例 600519 贵州茅台 49,544,687.34 5.70% 600085 G 同仁堂 49,223,483.81 5.67% 000060 G 中 金 39,205,006.42 4.51% 600000 浦发银行 35,177,975.09 4.05% 000063 G 中 兴 34,492,926.98 3.97% 600009 上海机场 33,789,668.30 3.89% 600717 G 天津港 33,538,371.00 3.86% 600331 G 宏 达 33,022,224.63 3.80% 600547 山东黄金 31,734,792.87 3.65% 600005 G 武 钢 30,775,071.01 3.54% 600795 国电电力 29,299,983.06 3.37% 000538 云南白药 29,183,106.07 3.36% 600036 招商银行 28,027,514.45 3.23% 600320 振华港机 27,583,415.69 3.18% 600270 外运发展 25,790,825.55 2.97% 002024 苏宁电器 24,247,860.74 2.79% 600900 G 长 电 22,191,753.39 2.55% 000402 金 融 街 21,317,157.05 2.45% 000002 G 万科Ａ 20,791,832.40 2.39% 600016 G 民 生 19,065,300.18 2.19% 600875 东方电机 18,421,496.29 2.12% 600550 G 天 威 18,088,160.36 2.08% 600694 大商股份 17,793,713.82 2.05% 2、累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 卖出累计金额(元) 占期末基金资产净值比例 600005 G 武 钢 29,019,774.71 3.34% 600547 山东黄金 24,048,654.00 2.77% 600900 G 长 电 21,419,613.70 2.47% 600188 兖州煤业 17,236,496.65 1.98% 600875 东方电机 16,730,505.79 1.93% 600331 G 宏 达 16,707,872.57 1.92% 600009 上海机场 14,014,833.63 1.61% 600299 星新材料 13,324,367.73 1.53% 600795 国电电力 12,632,206.86 1.45% 600018 G 上 港 12,250,311.08 1.41% 600717 G 天津港 9,733,822.85 1.12% 000538 云南白药 9,066,770.39 1.04% 600276 恒瑞医药 8,659,888.58 1.00% 600649 原水股份 8,316,326.64 0.96% 000060 G 中 金 7,634,055.72 0.88% 600377 宁沪高速 7,548,950.02 0.87% 000969 G 安泰Ａ 7,338,060.80 0.84% 600270 外运发展 7,237,917.03 0.83% 600517 置信电气 6,803,282.53 0.78% 600019 G 宝 钢 6,626,519.40 0.76% 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额（元） 报告期内买入股票的成本总额 1,086,748,810.52 报告期内卖出股票的收入总额 356,434,183.61 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 品种分类 市值(元) 占基金资产净值比例 国家债券投资 157,780.00 0.02% 央行票据投资 19,910,000.00 2.29% 可转换债投资 40,906,934.60 4.71% 合计 60,974,714.60 7.02% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 桂冠转债 40,906,934.60 4.71% 05央票118 19,910,000.00 2.29% 05国债⑵ 157,780.00 0.02% － 0.00 0.00% － 0.00 0.00% 七、投资组合报告附注 （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （二）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （三）报告期末基金其他资产的构成 其他资产 金额（元） 交易保证金 798,780.49 应收证券清算款 16,413,385.31 应收利息 345,986.32 应收申购款 30,007,865.00 合计 47,566,017.12 （四）基金持有的处于转股期的可转换债券明细表 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占基金资产净值比例 100236 桂冠转债 40,906,934.60 4.71% （五）报告期内因股权分置改革被动持有的权证明细表 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 580001 武钢JTB1 1,716,200 0.00 580999 武钢JTP1 1,716,200 0.00 合计 3,432,400 0.00 （六）报告期内本基金没有主动投资权证。 第九节 基金份额持有人情况 截止日期：2005年12月31日 1 本基金份额持有人户数（户） 6,669 2 平均每户持有基金份额（份） 128,304.13 序号 项目 份额（份） 占总份额比例% 1 机构投资者持有基金份额 611,204,741.31 71.43% 2 个人投资者持有基金份额 244,455,507.84 28.57% 合计 855,660,249.15 100.00% 第十节 基金份额变动情况 序号 项目 份额(份) 1 合同生效日的份额总额 1,025,106,827.47 2 期初基金份额总额 1,025,106,827.47 3 加：本期申购基金份额总额 101,800,004.48 4 减：本期赎回基金份额总额 271,246,582.80 5 期末基金份额总额 855,660,249.15 第十一节 重大事件揭示 一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。 二、本报告期基金管理人无重大人事变动。 三、2005年，基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动： 序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务 1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理 2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理 3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理 四、经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。 序号 媒体名称 披露日期 1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28 2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28 3 英国金融时报 2005-10-28 五、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 六、本报告期基金投资策略没有改变。 七、本报告期基金没有发生收益分配事项。 八、本报告期本基金成立并聘请安永大华会计师事务所有限责任公司作为本基金的审计事务所。 九、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 十、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况： 交易席位 租用席位数量 合计股票金额（元） 占股票总交易量比例 合计债券金额（元） 占债券总交易量比例 东北证券 2 218,806,114.86 15.18% 46,616,038.80 43.98% 东方证券 2 412,211,057.80 28.60% 2,516,536.40 2.37% 海通证券 1 261,669,714.03 18.15% 10,096,201.50 9.53% 江海证券 1 92,637,751.05 6.43% 0.00 0.00% 申银万国 1 295,526,180.13 20.50% 34,568,841.80 32.61% 湘财证券 1 130,087,826.62 9.03% 0.00 0.00% 银河证券 1 30,461,153.68 2.11% 12,197,176.10 11.51% 合计 9 1,441,399,798.17 100.00% 105,994,794.60 100.00% 交易席位 合计权证金额（元） 占权证总交易量比例 合计回购金额（元） 占回购总交易量比例 佣金（元） 占总佣金比例 东北证券 0.00 0.00% 803,900,000.00 28.87% 171,151.99 15.01% 东方证券 0.00 0.00% 400,000,000.00 14.36% 324,356.76 28.44% 海通证券 0.00 0.00% 911,000,000.00 32.71% 205,357.47 18.01% 江海证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 72,489.40 6.36% 申银万国 0.00 0.00% 469,900,000.00 16.87% 237,429.51 20.82% 湘财证券 5,819,599.22 100.00% 200,000,000.00 7.18% 104,671.71 9.18% 银河证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 24,854.43 2.18% 合计 5,819,599.22 100.00% 2,784,800,000.00 100.00% 1,140,311.27 100.00% 2、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 在报告期内本基金使用的证券公司席位全部为新增的席位。 3、专用席位的选择标准和程序： （1）基金交易席位选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易席位分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制席位的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的席位分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的席位拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个席位的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商席位的依据。 （5）调整租用席位的选择及决定席位成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商席位的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换席位所涉及到的席位运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 十一、其他重要事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下： 事项名称 信息披露报纸 披露日期 汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年8月26日 汇添富优势精选混合型证券投资基金开放申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年9月7日 汇添富基金管理有限公司关于权证投资方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年10月11日 汇添富优势精选混合型证券投资基金开放赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年11月16日 汇添富优势精选混合型证券投资基金开通在上海证券交易所场内系统办理申购赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年11月16日 汇添富优势精选混合型证券投资基金在上海证券交易所场内申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年11月24日 汇添富基金管理有限公司 2006年3月28日 |
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