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基本概况

基金全称山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基金简称山西中证红利ETF
基金代码515570(前端)基金类型ETF-场内
发行日期2019年12月23日成立日期/规模2020年01月17日 / 2.644亿份
资产规模2.64亿元(截止至:2020年01月17日)份额规模2.6444亿份(截止至:2020年01月17日)
基金管理人山西证券基金托管人中国银行
基金经理人章海默刘俊清成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.80%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准中证红利潜力指数收益率跟踪标的中证红利潜力指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

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本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金主要采用组合复制策略跟踪标的指数,实现基金投资目标。但在因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 1、投资组合管理 为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以全部或接近全部的基金资产,按照标的指数的权重比例分散投资于各成分股。正常情况下,本基金的股票投资不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成分股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。 (1)投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合; 确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略; 逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 (2)每日投资组合管理 成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据; 标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据; 每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响; 组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。 组合调整:利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划,调整组合以达到目标组合的持仓结构。 (3)定期投资组合管理 根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 5、国债期货投资策略 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 6、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 7、融资及转融通证券出借 为更好地实现投资目标,本基金将加强并遵守审慎经营原则,在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将做好出借业务流动性风险管理,详细分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。

1、本基金收益分配方式采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、当基金份额净值增长率超过同期标的指数同期增长率达到1%以上,方可对超额收益进行分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配; 6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配; 7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

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本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。