| 2002年半年度报告(一) |
| 基金简称：基金科瑞 基金代码：500056 |
| 科瑞证券投资基金2002年中期报告 重要提示 本基金托管人交通银行已于2002 年8 月23 日复核了本报告书。本基金的管理 人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的 内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金简称：基金科瑞 交易代码： 500056 基金发起人：易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资公司 基金单位总份额：30 亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式基金 基金存续期：2002 年3 月12 日至2017 年3 月11 日 上市日期：2002 年3 月20 日 上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：珠海市情侣南路428 号九洲港大厦 办公地址：广州市体育西路189 号28 楼 邮政编码：510620 法定代表人：梁棠 总经理：叶俊英 信息披露负责人：顾晶 联系地址：广州市体育西路189 号28 楼 联系电话：020－83918088 传真：020－38799488 （三）基金托管人：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18 号 邮政编码：200336 法定代表人：方诚国 托管部负责人：谢红兵 信息披露负责人：江永珍 联系电话：021-62082517 传真：021-62750005 （四）验资机构： 安永华明会计师事务所 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城 法定代表人：葛明 电话：010-65246688 传真：010-85188298 经办注册会计师：葛明、金馨 （五）审计机构：安永华明会计师事务所 办公地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城 法定代表人：葛明 电话：010-65246688 传真：010-85188298 经办注册会计师：葛明、金馨 二、基金主要财务指标 单位：人民币元 1.基金本期净收益 38,615,044.02 2.单位基金本期净收益 0.0129 3.基金可分配净收益 38,615,044.02 4.单位基金可分配净收益 0.0129 5.期末基金资产总值 3,194,659,201.11 6.期末基金资产净值 3,126,455,856.00 7.单位基金资产净值 1.0422 8.基金资产净值收益率 1.29% 9.本期基金资产净值增长率 4.11% 10.累计资产净值增长率 4.11% 注：基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单 位净值/分红或扩募后单位净值）-1（其中，分红、扩募前后以会计帐务处理上的除 权日为基准点；当年设立的基金期初单位净值为验资日基金单位资产净值） 累计资产净值增长率=（第1 年度净值增长率+1）*（第2 年度净值增长率+1）* （第3 年度净值增长率+1）*.（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 (一)基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、基金契约 及其他有关法律法规的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽则的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋 求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 （二）基金经理介绍 陈志民先生，现年31 岁，硕士，具有6 年证券从业经验，历任厦门国际信托投 资公司信托部经理助理、南方基金管理有限公司投资部副经理、基金科翔基金经理。 现任基金科瑞基金经理。 （三）基金经理工作报告 1、2002 年上半年证券市场分析 2002 年上半年的中国股市，在宏观经济形势稳定向好的情况下，由于投资者信 心的变化导致市场出现大幅震荡走势。在如此市场环境下，给基金经理人的操作带来 了较大难度，针对市场不同点位采取灵活的资产配置策略相对比构建股票组合更重 要。 2、基金运作情况回顾 易方达基金管理有限公司于2002 年3 月12 日开始管理本基金，至6 月底，基金 单位净值为1.0422。 基金科瑞成立以来，遵循组合投资基础上相对集中持股的投资原则。股票选择上 以高经营现金流、高派现、低市盈率的"两高一低"的绝对价值低估的价值型股票作为 投资重点；行业选择上，以交通运输、电力能源等经营稳健的行业为主，同时兼顾其 它行业中价值被相对低估的股票。在投资风格上，选择具有核心竞争力，持续经营能 力强的企业进行长期投资，分享其长期资本增值和现金分红收益。 本基金的操作策略是：在对宏观经济形势、行业发展趋势和上市公司基本情况分 析预测的基础上，结合证券市场发展趋势，通过调整资产配置、行业配置和股票投资 组合，达到控制投资风险、为基金持有人谋求长期稳定投资收益的目的。在本基金成 立初期，尽管有降息等一系列利好出台，但由于国有股减持政策尚有不确定因素，本 基金认为股票市场仍有一定系统性风险，因此采取控制股票仓位的策略，基金净值跌 幅明显小于同期上证综指的跌幅；在市场下跌的过程中，特别在上证综合指数跌破 1500 点后，由于部分股票特别是以钢铁、石化行业为代表的大盘国企股绝对价值已 被低估，本基金适当增加了对该类股票的投资，减少了现金持有量。在"6.24"行情 中，本基金对部分股票进行结构调整、波段操作，在适当增加股票仓位的同时，对部 分价格被高估的股票及时获利抛出，从而使本基金具有较好的中期分红派现能力。 3、2002 年下半年证券市场展望与基金操作策略 我们认为，影响中国证券市场中长期走势的主要因素包括基本面和政策因素，而 资金面和技术面对证券市场的短期走势起主要作用。 从宏观经济基本面的角度看，上半年GDP 增长率达到7.8%，比多数人的预期好， 其主要原因来自于外贸出口的增长和固定资产投资的拉动，其中政府在基础设施方面 的投资拉动是主要的因素。美元的贬值以及加入WTO 后中国大陆"世界工厂"效应的显 现，是今年上半年出口扭转颓势并实现快速增长的主要原因。但由于美国经济增长放 缓，下半年我国外贸出口的强力增长比较难，维持平稳的可能性大；固定资产投资则 难以维持上半年的同样水平。所以，总的来说，下半年的GDP 增长率难以超越上半年 的水平，我们预计全年GDP 增长率将达到7.5%。尽管宏观经济形势和短期市场走势之 间的相关度不高，但可以维持投资者特别是机构投资者的持股信心。 从政策面的角度看，6 月23 日，国务院出台了关于停止国有股减持的决定，这 是管理层继出台降息、降税、降佣、新股二级市场配售以后的又一重大利好举措，这 意味着导致去年以来股市下跌的很重要的政策因素已经消除。同时，证监会发布了 《关于进一步规范上市公司增发新股的通知》（征求意见稿），它是对市场化推进过 程中引发问题的一种修正，对近期市场而言也构成实质性的利好支撑。连续出台这两 则利好，充分表明政府在"十六大"前后将会维持稳定和发展股市政策意图。 从资金面的角度看，随着新股市值配售政策的启动以及债券市场风险的加大，股 票市场潜在资金供给能力加强。在大力发展机构投资者（包括证券投资基金、商业保 险和社保资金、私募基金等）的政策作用下，储蓄资金将逐步转化为证券投资资金， 同时有条件地开放国内证券市场等政策也将对国内证券市场的资金供求关系产生深远 影响。 综合分析，我们对下半年的证券市场持谨慎乐观态度。宏观经济指标的向好以及 政府发展股票市场的决心决定了未来一段时间中国股市将具有良好的发展前景和巨大 的增长空间，但由于上市公司业绩尚未明显改善以及投资者信心恢复的时滞，也决定 了市场在短期内不具备大幅上扬的条件。可以预见的是，下半年的股市将体现箱体振 荡的平衡市特征，市场仍存在较多机会。本基金将以基本面研究为先导，继续采取组 合投资基础上的相对集中持股策略，同时进行波段操作，争取给持有人较好的业绩回 报。 （四）内部监察报告 本基金于2002 年3 月12 日成立。本基金管理人于本基金成立之日起开始正式管 理本基金。本基金管理人在内部监察工作中，始终把保护基金持有人利益，保证基金 运作的合规性放在首要位置。 在本报告期内，为适应公司所管理的基金规模扩大的要求，本基金管理人从防范 风险、保障基金持有人利益出发，进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，强化 了监督体系的作用。其主要措施有：一、依据分级授权、决策独立、交易集中的原 则，进一步完善了投资管理制度，并增加了交易员的数量。二、进一步加强了监察力 度，督察员、监察部采用事前检查、实时检查及事后定期和不定期检查的方式独立履 行监察职责，并完善了监察部提示单制度。三、进一步完善了数量化风险控制系统， 改进基金绩效与风险评估指标体系。四、进一步加强对公司全体员工的风险意识教 育，通过聘请专家授课和内部监察培训等各种形式，营造浓厚的风险文化意识。 在本报告期内，本基金管理人仍严格按照现有法律法规、基金契约、上市公告 书、扩募说明书和公司制度管理运作本基金。本基金投资目标、投资决策依据和程序 符合基金契约等基金法律文件规定的要求，符合公司制度的规定。本基金投资组合 中，基金持有的证券未有超比例持有现象，符合《证券投资基金管理暂行办法》的有 关规定；本基金投资于股票债券的市值占基金总资产的比例符合规定要求；本基金债 券的投资比例符合规定要求。本基金交易行为合法合规，未出现异常交易的现象，也 未发现内幕交易及其它有损基金投资者利益的行为。 本基金的估值、分红方式、费用支付及信息披露等均符合规定要求。 本基金管理人将继续努力，提高内部监察工作的科学性和有效性，促进基金规范 运作，进一步防范和控制风险，保障基金资产的安全管理，维护广大基金投资者的利 益。 四、基金托管人报告 2002 上半年度，交通银行作为科瑞证券投资基金的托管人，严格遵守《证券投 资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《科瑞证券投资基金契约》和《科 瑞证券投资基金托管协议》中的条款，认真履行基金托管人的各项职责，安全保管科 瑞基金的所有资产，做好科瑞证券投资基金的投资监管和清算核算工作，妥善保管了 基金所有会计帐册，切实维护基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利 益的事件和行为。 2002 上半年度，交通银行作为科瑞证券投资基金的托管人，未发现基金管理人 在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。基金托管人确认，由基金管理人编制和 披露的2002 上半年度科瑞证券投资基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告和 中期财务报告是合法、真实和完整的。 五、基金中期财务报告 （一）审计报告 审计报告 科瑞证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了科瑞证券投资基金（简称"科瑞基金"）二零零二年六月三 十日的资产负债表和自二零零二年三月十二日（基金成立日）至二零零二年六月三十 日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由科 瑞基金的基金管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合科 瑞基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证 券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂 行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有 重大方面公允地反映了科瑞基金二零零二年六月三十日的财务状况和上述会计期间的 经营成果。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国北京 中国注册会计师 金馨 二零零二年七月二十六日 （二）基金会计报告书 科瑞证券投资基金 资产负债表 二零零二年六月三十日 （单位：人民币元） 资产 附注 2002-6-30 银行存款 30,863,169.46 清算备付金 63,692,263.74 交易保证金 750,000.00 应收股利 225,488.24 应收利息 14,427,145.58 股票投资市值 4 1,741,382,054.03 其中：股票投资成本 1,654,199,274.43 债券投资市值 5 1,343,107,012.00 其中：债券投资成本 1,342,448,979.62 待摊费用 6 212,068.06 资产总计 3,194,659,201.11 负债 应付证券清算款 7 61,797,165.28 应付管理人报酬 3,688,383.38 应付托管费 614,730.59 应付佣金 8 1,176,154.50 其他应付款 889,284.58 预提费用 37,626.78 负债合计 68,203,345.11 持有人权益 实收基金 9 3,000,000,000.00 未实现利得 10 87,840,811.98 未分配收益 38,615,044.02 持有人权益合计 3,126,455,856.00 负债及持有人权益总计 3,194,659,201.11 基金单位净值 1.0422 所附附注为本会计报表的组成部分 科瑞证券投资基金 经营业绩表 自二零零二年三月十二日（基金成立日） 至二零零二年六月三十日止期间 （单位：人民币元） 附注 2002年3月12日 (基金成立日) 至2002年6月30日 收入： 54,665,892.93 股票差价收入 23,038,995.93 债券差价收入 7,599,655.71 债券利息收入 6,048,566.58 存款利息收入 7,143,848.74 股利收入 11 6,740,181.64 买入返售证券收入 79,100.00 其他收入 12 4,015,544.33 费用： 16,050,848.91 基金管理人报酬 13,548,402.18 基金托管费 2,258,067.05 卖出回购证券支出 72,100.00 其他费用 172,279.68 其中：上市年费 18,813.39 信息披露费 109,118.55 审计费用 37,626.78 基金净收益 38,615,044.02 未实现利得 87,840,811.98 基金经营业绩 126,455,856.00 所附附注为本会计报表的组成部分 科瑞证券投资基金 基金净值变动表 自二零零二年三月十二日（基金成立日） 至二零零二年六月三十日止期间 （单位：人民币元） 2002年3月12日 (基金成立日) 至2002年6月30日 一、期初基金净值 3,000,000,000.00 二、本期经营活动： 基金净收益 38,615,044.02 未实现利得 87,840,811.98 经营活动产生的基金净值变动数 126,455,856.00 三、期末基金净值 3,126,455,856.00 科瑞证券投资基金 基金收益分配表 自二零零二年三月十二日（基金成立日） 至二零零二年六月三十日止期间 （单位：人民币元） 2002年3月12日 (基金成立日) 至2002年6月30日 本期基金净收益 38,615,044.02 期初基金净收益 -- 期末可供分配基金净收益 38,615,044.02 附注1. 基金设立说明 科瑞证券投资基金（简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会证监基金字 [2001]59号文件"关于同意科瑞证券投资基金设立的批复"批准，由广东粤财信托投资 公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人 认购3,000万份基金单位，向商业保险公司配售1亿份基金单位，向社会募集28.7亿份 基金单位。科瑞基金于二零零二年二月二十八日在上海证券交易所向社会公开上网定 价发行15亿份，同时于二零零二年三月十一日完成了网下发行13.7亿份由一般法人的 认购，于二零零二年三月十二日（基金成立日），网上及网下所募集基金全部划入本 基金的基金专用帐户。本基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通 银行。本基金于二零零二年三月二十日正式在上海证券交易所上市。 附注2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投 资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则 第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 附注3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。惟本会计期间自2002年3月12日（基金成立日）至 2002年6月30日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 基金资产的估值方法 1.上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近 交易日平均价计算； 2.未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的 同一股票的市价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 3.配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估 值； 4.上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的 净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券 持有期间内逐日计提利息； 5.未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券 持有期间内计提利息； 6.银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算； 7.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 8.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等； 9.每个工作日都对基金资产进行估值； 10.如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4) 收入的确认 1. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相 关费用的差额入账； 2. 债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其 成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到 的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 3. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提 的金额入账； 4. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 5. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入 账； 6. 其他收入于实际收到时确认收入。 (5) 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计 算买卖证券价差。 A. 股票 1. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手 费、买入证管费和买入佣金组成； 2. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组 成； 3. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深 圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 B. 债券 1． a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券 起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成 本。b.买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券 起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成 本。 2. 债券买卖不计佣金。 (6) 税项 A．印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B．营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于 证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范 围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以 前暂免征收营业税。 C．企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的 通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股 息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (7) 基金的收益分配政策 1. 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，并采取现金方式进行； 2. 基金收益每年至少分配一次； 3. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4. 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5. 每一基金单位享有同等分配权。 附注4. 股票投资市值 基金持有的的股票投资的市值。 附注5. 债券投资市值 基金持有的债券投资的市值。 附注6. 待摊费用 2002-6-30 信息披露费 180,881.45 上市年费 31,186.61 212,068.06 附注7. 应付证券清算款 2002-6-30 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 38,895,636.80 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 22,901,528.48 61,797,165.28 附注8. 应付佣金 2002-6-30 广东证券股份有限公司 275,813.73 广发证券股份有限公司 86,637.47 广东民安证券经纪有限责任公司 215,002.64 申银万国证券股份有限公司 6,362.71 平安证券有限责任公司 333,900.69 中国科技国际信托投资有限责任公司 44,153.46 国泰君安股份有限公司 214,283.80 1,176,154.50 附注9. 实收基金 2002-6-30 基金单位 出资 份额 比例% 基金单位总额 发起人持有(每份基金单 位面值人民币1元)： 广东粤财信托投资公司 15,000,000 0.50 15,000,000.00 易方达基金管理有限公司 15,000,000 0.50 15,000,000.00 小计 30,000,000 1.00 30,000,000.00 社会公众持有(含机构投 资者)每份基金单位面值 人民币1元)： 2,970,000,000 99.00 2,970,000,000.00 合计 3,000,000,000 100.00 3,000,000,000.00 附注10. 未实现利得 系本基金于2002年6月30日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其帐面成 本之差额。 附注11. 股利收入 系基金投资股票所分得的股利。 附注12. 其他收入 2002年3月12日 (基金成立日) 至2002年6月30日 发行费用结余(附注14) 3,222,824.69 设立募集期认购资金冻结利息 464,968.17 新股中签手续费返还 327,751.47 4,015,544.33 附注13. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 广东粤财信托投资公司 发起人、管理人股东 易方达基金管理有限公司 发起人、管理人 交通银行 托管人 广东证券股份有限公司 管理人股东 广发证券股份有限公司 管理人股东 (2) 通过关联方席位进行的交易 关联方名称 买卖股票 占本期 买卖债券 占本期 本期 本期交易量 股票交 本期交易量 债券交 佣金 易总量 易总量 的比例 的比例 广东证券 337,026,906.77 16.19% 17,219,963.90 1.57% 275,813.73 广发证券 110,984,523.91 5.33% 272,339,561.90 24.80% 86,637.47 关联方名称 占本期佣 金总量比 例 广东证券 16.44% 广发证券 5.17% (3) 与关联方进行的其他交易 本基金于本期间与基金托管人进行了银行间债券交易，交易金额为200,000,000. 00元。 (4) 基金管理人及托管人报酬 1. 基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月 后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法 如下： H=E?.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次 月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金 管理人管理费共13,548,402.18元，其中已支付基金管理人9,860,018.80元，尚余 3,688,383.38元未支付。 2. 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E?.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次 月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费 共2,258,067.05元，其中已支付基金托管人1,643,336.46元，尚余614,730.59元未支 付。 附注14. 上市发行费用明细及结余情况 2002年3月12日 (基金成立日) 至2002年6月30日 发行费用收入 30,000,000.00 减：上网发行手续费 3,799,875.31 承销费用 20,000,000.00 公告宣传费 1,797,300.00 上市推荐费 700,000.00 律师费 400,000.00 会计师费 50,000.00 上市初费 30,000.00 发行费用结余 3,222,824.69 附注15. 期后事项 本基金进行2002年中期收益分配，每10份基金单位分配收益为0.12元。 附注16. 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 （四）流通转让受到限制的基金资产 2000 年5 月18 日起,根据中国证监会的有关政策，基金可使用以基金名义开设 的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为 一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司签订申购协议的规定，在新 股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股 确认日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。 本基金参与新股网下一般法人、战略投资者认购获配截至2002年6 月30 日流通 受到限制的股票： 股票名称 确认日期 上市流通日 中签数量 发行价格 市值 招商银行 2002.4.1 2002.12.9 4008886 7.30 45861655.84 股票名称 成本 市价与成本差 招商银行 29264867.80 16596788.04 自2002 年5 月22 日起, 根据中国证监会的有关政策和中央证券登记公司、交易 所公布的新股发行市值配售实施细则，基金可以其持有的上市流通股票市值参与新股 配售。基金参与新股配售所获中签股票从新股确认日至新股上市日，为流通受限制而 不能自由转让的资产。本基金截至2002 年6 月30 日流通受到限制的股票情况如下： 股票名称 确认日期 上市流通日 中签数量 发行价格 成本 安源股份 2002.6.20 2002.7.2 78000 5.99 467220 宏智科技 2002.6.27 2002.7.9 21000 8.68 182280 泰豪科技 2002.6.24 2002.7.3 37000 4.76 176120 (五)基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元) 占净值比例(%) 1、农、林、牧、渔业 10,524,778.34 0.33 2、采掘业 78,982,783.94 2.53 3、制造业 776,482,415.09 24.84 其中：食品、饮料 99,903,966.75 3.20 纺织、服装、皮毛 138,873,878.62 4.44 木材、家具 0 0 造纸、印刷 701,360.00 0.02 石油、化学、塑胶、塑料 109,903,309.39 3.52 电子 21,017,574.26 0.67 金属、非金属 178,500,948.00 5.71 机械、设备、仪表 105,289,777.78 3.37 医药、生物制品 122,291,600.29 3.91 其他制造业 0 0 4、电力、煤气及水的生产和供应 业 301,724,049.64 9.65 5、建筑业 17,379,248.85 0.56 6、交通运输、仓储业 288,657,730.86 9.23 7、信息技术业 64,629,692.40 2.07 8、批发、零售和贸易 9,294,682.80 0.30 9、金融、保险业 52,549,307.57 1.68 10、房地产业 18,574,184.08 0.59 11、社会服务业 79,765,871.39 2.55 12、传播与文化业 8,131,751.04 0.26 13、综合类 34,685,558.03 1.11 合计： 1,741,382,054.03 55.70 2、国债、货币资金合计 截止2002 年6 月30 日，基金持有的国债市值及货币资金合计为1,266,717,299. 22元，占基金资产净值的40.52％。 3、债券（不含国债）合计 截止2002 年6 月30 日，基金持有的其他债券市值合计为109,147，980.70 元， 占基金资产净值的3.49%。 4、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例% 1 上海机场 163,360,739.28 5.23 2 内蒙华电 104,935,347.30 3.36 3 华能国际 66,927,971.20 2.14 4 金宇集团 65,406,205.22 2.09 5 宝钢股份 48,081,181.35 1.54 6 同仁堂 47,330,573.04 1.51 7 粤电力A 46,768,055.00 1.50 8 招商银行 45,861,655.84 1.47 9 申能股份 45,544,948.08 1.46 10 星湖科技 45,410,839.04 1.45 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股 票采用成本价计算。 （2）本基金不存在市值超过基金资产净值10%的股票。 （3）截止2002 年6 月30 日，本基金其他应收应付款项为借方余额9，208， 522.05元，与股票市值、国债及货币资金和债券（不含国债）市值相加为基金资产净 值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、 应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。 （六）基金截止6 月30 日的股票投资情况明细表（见附表） （七）基金本期新增股票明细（见附表） （八）基金本期剔除股票明细（见附表） 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 (一)基金持有人结构 截至2002 年6 月30 日 基金份额(万份) 占总份额比例% 基金发起人 其中：易方达基金管理有限公司 1,500.00 0.5 广东粤财信托投资公司 1,500.00 0.5 社会公众(含机构投资者) 297,000.00 99.00 (二)截止2002 年6 月30 日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 七、重要事项揭示 1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项。 2、基金管理人和托管机构未受到重大处罚。 3、本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。 4、根据易方达基金管理有限公司2002 年度股东会会议决议， 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例(%) 1 广发证券 200,000,000 6.67 2 中国人保 152,134,911 5.07 3 中国人寿 149,189,705 4.97 4 平安保险 94,684,000 3.16 5 中国太保 84,039,814 2.80 6 国元证券 76,799,900 2.56 7 三峡财务 74,600,000 2.49 8 新华人寿 60,624,200 2.02 9 酒泉钢铁 50,000,000 1.67 10 国贸期货 40,000,000 1.33 公司第一届董事会董事罗永刚更换为秦力,公司第一届董事会董事王文灵更换为 翁振杰。 5、经中国证监会批准，本基金管理人住所变更为珠海市情侣南路九洲港大厦。 6、本基金租用专用交易席位的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通 知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席 位租用制度》，决定租用广发证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、申银万国 有限责任公司、国泰君安股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、平安 证券有限责任公司、广东民安证券经纪有限责任公司的交易席位。 截止6 月30 日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商名称 股票成交量(元) 比例% 国债年成交量 比例% 申银万国 632,528,912.28 30.38 0 0 平安证券 407,912,053.91 19.59 57,971,600.00 5.28 广东证券 337,026,906.77 16.19 17,219,963.90 1.57 民安证券 271,233,869.39 13.03 147,304,108.00 13.41 国泰君安 266,629,095.59 12.80 429,442,315.90 39.10 广发证券 110,984,523.91 5.33 272,339,561.90 24.80 中科信 55,988,749.63 2.68 173,939,346.70 15.84 合计 2,082,304,111.48 100.00 1,098,216,896.40 100 券商名称 国债回购 比例% 佣金 比例 成交量 % 申银万国 23,000,000.00 60.53 507,427.61 30.25 平安证券 0 0 333,900.69 19.91 广东证券 0 0 275,813.73 16.44 民安证券 15,000,000.00 39.47 215,002.64 12.82 国泰君安 0 0 214,283.80 12.78 广发证券 0 0 86,637.47 5.17 中科信 0 0 44,153.46 2.63 合计 38,000,000.00 100 1,677,219.40 100.00 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立科瑞基金的文件 2、科瑞证券投资基金基金契约 3、科瑞证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件 5、科瑞证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7、易方达基金管理有限公司公司章程及营业执照 查阅地点：广州市体育西路189 号28 楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。 咨询电话：020-83918088 公司网址：www.efunds.com.cn 易方达基金管理有限公司 2002年8月29日 |
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