| 2002年半年度报告(一) |
| 基金简称：基金汉博 基金代码：500035 |
| 汉博证券投资基金2002年中期报告 重要提示 本基金的托管人中国建设银行已于2002 年8 月26 日复核了本报告。本基金管理 人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容 由本基金管理人负责解释。本基金中期财务报告未经审计。 一、基金简介 （一）基金简称：基金汉博 交易代码：500035 基金单位总份额：5 亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 上市日期：2000 年10 月17 日 上市地点：上海证券交易所 （二）基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦32 层 邮政编码：200121 法定代表人：虞志皓 总经理：李建国 信息管理负责人：林志松、于翠霞 电话：021-50478888-301、303 传真：021-50470328 （三）基金托管人：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区金融大街25 号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 信息管理负责人：黄秀莲 电话：010-67597646 传真：010-66212638 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325 号 办公地址：上海市淮海中路333 号 法定代表人：KENT WATSON 经办注册会计师：周忠惠、王笑 二、主要财务指标 1、基金本期净收益 -44,642,910.39 元 2、单位基金本期净收益 -0.089 元 3、基金可分配净收益（a） -41,605,532.04 元 4、单位基金可分配净收益 -0.083 元 5、期末基金资产总值 466,137,778.48 元 6、期末基金资产净值 462,952,009.79 元 7、单位基金资产净值 0.9259 元 8、基金资产净值收益率（b） -9.38% 9、本期基金资产净值增长率（c） -2.77% 10、累计资产净值增长率 -1.29% 附注： （a）=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益-未实现利得损失+以前年度损 益调整 （b）= 本期净收益/期初基金资产净值 （c）= （期末单位净值-期初单位净值）/ 期初单位净值 （d）=（本期净值增长率+1） *（2001 年净值增长率+1）* （2000 年净值增长 率+1 -1） 三、基金管理人报告 （一）基金小组介绍 基金经理，蒋畅先生，30 岁，经济学硕士，六年证券从业经验，曾任职于海通 证券有限公司国际业务部下属交易科，投资咨询科，以及海通证券并购与资本市场 部，分别担任负责B 股自营的交易员、投资咨询科主管等职。2000年加盟富国基金管 理有限公司，任汉盛基金经理助理。 基金经理助理邹积建先生，29 岁，经济学硕士，四年证券从业经验，就职于中 信证券交易部，后任富国基金管理有限公司基金部交易员。 （二）基金经理报告 本基金上半年增长率为-2.77%，低于市场平均收益率。 上半年业务回顾 2002 年上半年，市场出现了恢复性上涨，其根本原因在于宏观经济和政策面均 发生了重大变化，从前两个季度GDP 的水平来看，实现了加速增长，上半年GDP 达到 7.8%的水平，超出了普遍预期。从推动经济增长的主导因素来看，由财政政策推动的 固定资产起了相当大的作用。尽管各方面对"通缩"的认同已经比较一致，但中国人民 银行仅在2 月底对存贷款利率作了微幅下调。我们注意到对财政政策的连续使用已经 引起了经济学家的争论，而现有的实体经济对利率下调并不敏感，宏观经济的发展日 益明确地要求经济结构有更加市场化的调整机制。在这一背景下，如果维持国内经济 的高速增长仍然是一个中长期的执政目标，依靠股权结构的调整进一步优化社会资源 配置是必然要面对的问题。无论如何，从2001 年下半年以来的抑制资本市场的种种 政策因素，在2002 年上半年几乎都得以化解。管理层主要依靠两个直接的举措恢复 了市场的信心。一是在1 月底，由证监会召开市场分析座谈会，提出：任何改革举 措，只有在市场稳定和投资者权益得到保护的前提下，才能得以推进。二是6 月23 日，国务院决定停止通过国内证券市场减持国有股。 根据政策面的变化，本小组对投资策略做了调整，由2001 年下半年的债券为主 的投资组合调整为股票为主。为了更好地履行契约，实现资产行业配置的科学化，本 小组根据2002 年的行业预测，确定了7 大行业27 个子行业作为汉博基金"新兴行业" 的投资范围。在此基础上，本小组初步构筑了新兴行业的股票池和股票指数，尽管这 一工作还处在探索与完善的初期，但已经开始指导本基金的投资。 下半年的展望 我们注意到，近期一些因"挤泡沫"而暂时中断的工作紧锣密鼓地进行。3 月份以 来，在机构投资者的培育，新指数的建设等方面，有了很大的发展。 5 月21 日，中国证监会决定恢复向二级市场投资者配售新股。不久，又批准发 行了数家开放式和封闭式基金。同时，数十家券商大规模的增资扩股，得宜于新股配 售政策，被迫退出新股申购的几千亿资金使规范化的机构投资者日益壮大。 在培育国内机构的同时，证监会发布了外资参股证券公司和基金管理公司的规 则，为在资本市场上引入外资开辟了法律上的途径。 以上的种种举措，日益显示出资金供给面将呈现极大的改观。 另一方面，从2001 年开始的对上市公司的一系列规范措施对改善股市的投资理 念起了相当大的引导作用"挤泡沫"的结果，使2002 年中期上市公司经营性现金比 2001 年同期大幅增加。 从市场对政策的反应来看，1 月31 日召开的"市场分析座谈会"之前的市场经历 政策面和基本面两重利空打击的恐慌阶段之后，已构筑了相对坚实的底部，面对焕然 一新的宏观基本面和截然不同的政策导向，股市将迎来一个新的发展的格局。 本基金将进一步配合政策的调整，实施积极的股票投资策略。在行业的配置方面 力争优化。 （三）内部监察稽核报告 本报告期《富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金的管理人严格按照证券 法》、《证券投资基金管理暂行办法》《汉博证券投资基金契约》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资产的 安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产无损害基金持有人利益的 行为；基金投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 2002 年上半年本基金管理人在总结去年基金运作的基础上，继续坚持"事先防范 "为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管 理，在内部监察工作中一切从防范风险，保障基金持有人利益出发，内部风险管理部 门和各业务部门紧密配合，通过进一步完善规章制度，加强投资风险评估系统功能， 内部法律宣传和内控部门定期和不定期检查的方式，对公司各项工作进行全方位、实 时的监察稽核，并对基金投资决策与执行进行专项重点监察稽核。 在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下： 1、继续强化对本基金日常投资运作合法化、合规性的监察 通过投资风险评估系统对本基金的日常交易行为，投资组合情况进行实时监控； 监察稽核部每月例行对本基金投资操作是否符合公司内部投资操作规程进行检 查； 定期对契约执行情况进行检查； 强化集中交易室事前监督的功能，由交易主管对基金经理的投资权限和投资指令 进行事前控制。 2、继续加强风险管理 加强投资风险评估系统的功能，并通过对该系统数据的分析定期提交投资组合风 险报告和绩效评估报告，为风险控制委员会评估和控制风险提供了数量化的分析依 据； 制订风险管理手册，揭示投资运作和公司管理中可能出现的风险和相应的应对措 施；制定商业危机应急计划，并开展应急计划演习。 3、加强法律工作 公司设立了内部法律事务管理岗位，对涉及基金运作的法律文件进行严格的事先 法律审核； 制订了纪律处罚管理办法，健全了公司内部对违反投资纪律等行为的处罚体系。 4、进一步完善公司内部规章制度体系 通过对公司和基金运作情况的总结，并结合公司和基金运行环境的变化，公司组 织了第三次全面的制度修订，进一步提高了公司规章制度的科学性和有效性，使公司 规章制度成为各项业务开展的坚实依据。 我们始终认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险， 保障基金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范 各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监 察工作的科学性和效率性，切实保障基金运作的安全。 四、基金中期财务报告（未经审计） （一）会计报告书 1、汉博证券投资基金 2002 年6 月30 日资产负债表 资产 年初数 期末数 银行存款 47,501,119.53 11,761,720.66 清算备付金 5,265,690.25 5,056,814.57 交易保证金 500,000.00 250,000.00 应收证券清算款 5,391,804.56 8,086,878.41 应收股利 108,800.00 应收利息 100,704.34 1,236,104.07 其他应收款 250,000.00 股票投资市值 313,851,486.78 308,459,291.63 其中：股票投资成本 340,636,360.37 310,162,696.39 债券投资市值 106,495,000.00 131,076,000.00 其中：债券投资成本 106,373,662.28 124,815,053.41 待摊费用 102,169.14 资产合计 479,355,805.46 466,137,778.48 负债及基金持有人权益 负债 应付证券清算款 2,248,267.58 2,044,744.56 应付基金管理费 612,912.56 551,658.98 应付基金托管费 102,152.09 91,943.16 应付佣金 194,051.20 381,195.31 其他应付款 28,004.20 83,052.85 预提费用 33,173.83 负债合计 3,185,387.63 3,185,768.69 基金持有人权益 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 -26,663,535.87 4,557,541.83 未分配收益 2,833,953.70 -41,605,532.04 基金持有人权益合计 476,170,417.83 462,952,009.79 负债及基金持有人权益合计 479,355,805.46 466,137,778.48 附注：2001 年12 月31 日基金单位净值：0.9523 2002 年6 月30 日基金单位净值：0.9259 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 2、汉博证券投资基金 经营业绩表（2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日） 金额单位：人民币元 项目 2001 年上半年累计数 2002 年上半年累计数 一、收入 7,574,801.00 -39,805,275.99 1、股票差价收入 4,010,252.55 -49,551,806.59 2、债券差价收入 -35,000.06 4,201,540.23 3、债券利息收入 1,949,941.83 4,731,640.88 4、存款利息收入 366,687.72 310,164.46 5、股利收入 613,362.20 464,607.57 6、买入返售证券收入 7、其他收入 669,556.76 38,577.46 二、费用 5,373,719.99 4,837,634.40 1、基金管理人报酬 3,799,830.88 3,343,624.31 2、基金托管费 633,305.07 557,270.64 3、卖出回购证券支出 457,830.74 663,962.51 4、利息支出 5、其他费用 482,753.30 272,776.94 其中：上市年费 105,000.00 29,753.26 信息披露费 300,000.00 128,077.60 审计费用 55,000.00 87,273.08 债券账户维护费 6,000.00 17,900.75 三、基金净收益 2,201,081.01 -44,642,910.39 加：未实现利得 29,620,593.00 31,221,077.70 四、基金经营业绩 31,821,674.01 -13,421,832.69 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 3、汉博证券投资基金 收益分配表（2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日） 金额单位：人民币元 项目 2001 年上半年累计数 2002 年上半年累计数 本期基金净收益 2,201,081.01 -44,642,910.39 加：期初基金净收益 5,589,575.29 2,833,953.70 可供分配基金净收益 7,790,656.30 -41,808,956.69 加：以前年度损益调整 203,424.65 减：本期已分配基金净收益 5,000,000.00 期末基金净收益 2,790,656.30 -41,605,532.04 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 4、汉博证券投资基金 2002 年6 月30 日净值变动表 金额单位：人民币元 项目 金额 一、期初基金净值 476,170,417.83 二、本期经营活动 基金净收益 -44,642,910.39 未实现利得 31,221,077.70 经营活动产生的基金净值变动数 -13,421,832.69 三、以前年度损益调整 203,424.65 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 462,952,009.79 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 （三）会计报表附注 1、基金简介 汉博证券投资基金(以下简称"本基金")是由淄博基金，通发基金，三峡基金三只 基金清理规范后合并而成的封闭式证券投资基金。经中国证券监督委员会证监基金字 [2000]70 号文批准，上述三只基金于2000 年7 月11 日办理了资产及负债的移交手 续。本基金发行规模为221,692,894 份基金单位，由海通证券有限公司及山东证券有 限责任公司（现更名为"天同证券有限责任公司）作为本基金发起人，基金管理人更 换为富国基金管理有限公司，基金托管人更换为中国建设银行，存续期限为1992 年5 月30 日至2002 年5 月29 日。 本基金经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证上字[2000]82 号文审核同 意，于2000 年10 月17 日在上交所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]70 号文批准，本基金自2000 年11 月17 日至2000 年11 月24 日，基金单位总份额由原有221,692,894 份基金单位扩募 至5 亿份基金单位，存续期限延长5 年至2007 年5 月29 日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字 [2000]70 号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券 及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具，股票投资中以具有 良好成长性的新兴产业类上市公司的可流通普通股为主。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的财会 2001 53 号《证券投资基金会计核算办法》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券 投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监 督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止，本会计期间为2002 年1 月1 日至2002 年6 月30 日止。 3 主要会计政策(续) (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外， 其余均以历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐，全部价款包括成交总额和相关费 用，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票， 上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交 易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估 值，由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市 价估值。估值日，对股票投资和配股权证进行估值时产生的估值增值或减值，确认为 未实现利得，计入"未实现利得"科目。 (d) 债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券，债券投资按成交日应支付 的全部价款入帐，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息。作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。出售的债券成本按日移动加权平 均法计算，证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的不含息的市场交易均价计 算，若当日无交易，则以最近一日的不含息的市场交易均价计算，银行间同业市场交 易债券的估值以不含息成本价计算。估值日，对债券投资进行估值时产生的估值增值 或减值，确认为未实现利得，计入"未实现利得"科目。 (e) 收入确认 卖出股票和交易所交易债券均于成交日确认股票差价收入和债券差价收入，卖出 银行间同业市场交易债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入；债券利息收入在 债券实际持有期内逐日计提，存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提。 股利收入在股票除息日确认，买入返售证券收入采用直线法，按融出金额及约定 利率在证券持有期内逐日计提。 (f) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬，根据中国证券监督管理委员会证监基金 字[2000]70 号关于同意淄博基金、通发基金、三峡基金合并规范为汉博证券投资基 金并上市《扩募和续期的批复》的规定，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年 费率逐日计提。基金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的 20%，超过部分不计提管理费。若因基金分红，融资回购导致基金持有的现金比例超 过基金资产净值的20%，超出部分仍计提管理费。 (g) 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行 一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均 收益率时，可以按照《汉博证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末 一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]43 号文《关于证券投资基金业 绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001 年年底，此后基金管理 人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 (h) 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2000] 70 号《关 于同意淄博基金》通发基金，三峡基金合并规范为汉博证券投资基金并上市，《扩募 和续期的批复》的规定，按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (i) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在该证券持有期内采用直线法逐日 计提。 (j) 基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (k) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权，基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当 年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配，基金收益分配采取现金式，每年分 配一次，收益分配比例不低于基金可分配净收益的90%。 4、主要税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投 资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业 税。 (c) 市场中取得的收入包括买卖股票，债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5、基金单位总额 每份基金单位面值为1 元，基金单位总额按面值入帐 2002年6月30日 2002年6月30日 基金单位数 人民币元 发起人持有基金份额 2,500,000 2,500,000.00 -非流通部分 发起人持有基金份额 - - -尚未流通部分 社会公众持有基金份额 497,500,000 497,500,000.00 基金单位总额 500,000,000 500,000,000.00 2001年6月30日 2002年6月30日 基金单位数 人民币元 发起人持有基金份额 2,500,000 2,500,000.00 -非流通部分 发起人持有基金份额 1,250,000 1,250,000.00 -尚未流通部分 社会公众持有基金份额 496,250,000 496,250,000.00 基金单位总额 500,000,000 500,000,000.00 本基金发起人认购的基金单位不得低于基金规模的1%，发起人在基金存续期内持 有的基金单位不得低于基金规模的0.5%，其余部分在基金扩募部分上市二个月后方可 流通。 6、其他收入 其他收入主要包括因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项等其他各项收 入。 7、以前年度损益调整/会计政策变更 根据中华人民共和国财政部2001 年11 月11 日颁布的《证券投资基金会计核算 办法》本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券 的成本计价方法及利息收入确认方法的变更；成本计价方法由含息成本变更为不含息 成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更不对 基金净值产生影响。本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，且不对以 前各期的会计报表进行追溯调整。本期确认的属于上年度的利息收入共计人民币203, 424.65 元，在本会计期间《基金净值变动表》及《基金收益分配表》的"以前年度损 益调整"科目单独列示，并构成当期可分配收益。 8、待摊及预提费用 待摊费用是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期 和以后各期的费用； 预提费用是指预计将发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应预提计入本 期的费用。 9、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行 基金托管人 海通证券有限责任公司("海通证券") 基金发起人基金管理人的股东 天同证券有限责任公司("天同证券") 基金发起人 申银万国证券股份有限公司("申银万国") 基金管理人的股东 华泰证券有限责任公司("华泰证券") 基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司("山东国投") 基金管理人的股东 福建国际信托投资公司("福建国投") 基金管理人的股东 (b) 通过关联方席位进行的交易 关联方 成交量（人民币元） 占成交总量 股票 债券 的比例% *海通证券 232,240,733.22 5,430,500.00 17.21% 兴业证券 123,772,584.08 32,691,533.60 11.33% *申银万国 203,462,693.81 183,677,223.10 28.03% 国通证券 131,793,157.78 103,675,328.30 17.05% 国泰君安 47,134,315.66 317,417,684.70 26.39% 关联方 佣金（人民币元） 占佣金总量 的比例% *海通证券 196,318.03 31.60% 兴业证券 105,185.28 16.93% *申银万国 170,226.96 27.40% 国通证券 109,392.41 17.61% 国泰君安 40,062.74 6.45% 附注：*为关联方席位，上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的 由券商承担的证券结算风险基金。 (c) 基金管理人费用 支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1. 5%的年费率计提，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计 提管理费。若因基金分红、融资回购导致基金持有的现金比例超过基金资产净值的 20%，超出部分仍计提管理费。逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日 基金管理费前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费3,343,624.31 元。 (d) 基金托管人费用 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费 率计提，逐日累计至每月月底、按月支付。计算公式为：日托管费前一日基金资产净 值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费557,270.64 元。 (e) 与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易 本基金与基金托管人中国建设银行通过银行同业间市场进行的国债买卖及回购业 务如下表列示，该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 2002-01 至2002-06 银行间同业市场融入资金（元） 450,000,000.00 卖出回购债券利息（元） 477,394.51 银行间同业市场卖出债券（元） 94,104,123.29 10、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不 能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再 单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一 般法人，战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新 股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2002 年6 月30 日止流通受限制的股票情况如下： 单位：人民币元 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 招商银行 2002-4-1 2002-4-9 2002-8-9 7.30 安源股份 2002-6-20 2002-7-2 2002-7-2 5.99 宏智科技 2002-6-27 2002-7-9 2002-7-9 8.68 泰豪科技 2002-6-24 2002-7-3 2002-7-3 4.76 合计 股票名称 申购股数 成本 市值 招商银行 280,600 2,048,380.00 3,210,064.00 安源股份 20,000 119,800.00 ――― 宏智科技 12,000 104,160.00 ――― 泰豪科技 11,000 52,360.00 ――― 合计 323,600 2,324,700.00 （四）基金投资组合（2002 年6 月30 日） 截止2002年6月30日，汉博证券投资基金资产净值为462,952,009.79元。其中持 有股票市值308,459,291.63元，持有国债市值及货币资金153,936,669.08元（含交易 清算资金），分别占基金资产净值的66.63% 33.25%，基金持有每只股票的价值（按 成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,823,195.16 0.61% B 采掘业 4,500,063.00 0.97% C 制造业 197,617,434.42 42.69% 其中：食品、饮料 1,987,728.60 0.43% 纺织、服装、皮毛 3,595,203.99 0.78% 木材、家具 造纸、印刷 3,795,001.10 0.82% 石油、化学、塑胶、塑料 43,917,529.84 9.49% 电子 31,681,743.46 6.84% 金属、非金属 4,351,200.00 0.94% 机械、设备、仪表 18,737,509.77 4.05% 医药、生物制品 64,776,830.17 13.99% 其他制造业 24,774,687.49 5.35% D 电力、煤气及水的生产和供应 业 18,063,384.17 3.90% E 建筑业 F 交通运输、仓储业 G 信息技术业 38,048,786.50 8.22% H 批发和零售贸易 25,132,894.80 5.43% I 金融、保险业 3,210,064.00 0.69% J 房地产业 K 社会服务业 4,348,369.58 0.94% L 传播与文化产业 7,330,000.00 1.58% M 综合类 7,385,100.00 1.60% 合计 308,459,291.63 66.63% 2、截止2002 年6 月30 日股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占净值% 1 000063 中兴通讯 300,000 7,188,000.00 1.55% 2 000151 中成股份 400,034 4,348,369.58 0.94% 3 000504 赛迪传媒 200,000 2,112,000.00 0.46% 4 000516 陕解放 399,952 5,215,374.08 1.13% 5 000542 TCL通讯 71,700 1,208,145.00 0.26% 6 000591 桐君阁 1,399,910 20,746,666.20 4.48% 7 000619 海螺型材 181,579 3,795,001.10 0.82% 8 000659 珠海中富 1,000,000 8,930,000.00 1.93% 9 000769 菲菲农业 499,967 4,734,687.49 1.02% 10 000979 科苑集团 303,750 5,273,100.00 1.14% 11 000982 圣雪绒 200,067 3,595,203.99 0.78% 12 000983 西山煤电 500,007 4,500,063.00 0.97% 13 600085 同仁堂 530,010 10,112,590.80 2.18% 14 600088 中视传媒 500,000 7,330,000.00 1.58% 15 600132 重庆啤酒 92,668 1,987,728.60 0.43% 16 600171 上海贝岭 1,654,427 26,437,743.46 5.71% 17 600198 大唐电信 1,494,050 25,742,481.50 5.56% 18 600210 紫江企业 1,500,000 20,040,000.00 4.33% 19 600261 浙江阳光 300,000 5,244,000.00 1.13% 20 600265 景谷林业 199,943 2,823,195.16 0.61% 21 600268 国电南自 200,088 3,467,525.04 0.75% 22 600309 烟台万华 1,000,037 14,320,529.84 3.09% 23 600315 上海家化 900,000 13,527,000.00 2.92% 24 600327 大厦股份 13,000 221,910.00 0.05% 25 600336 澳柯玛 68,000 727,600.00 0.16% 26 600373 鑫新股份 300,000 3,873,000.00 0.84% 27 600385 山东金泰 100,000 1,246,000.00 0.27% 28 600388 龙净环保 73,951 1,200,224.73 0.26% 29 600529 山东药玻 14,000 313,600.00 0.07% 30 600595 中孚实业 10,000 164,600.00 0.04% 31 600642 申能股份 300,000 4,008,000.00 0.87% 32 600649 原水股份 1,500,041 14,055,384.17 3.04% 33 600667 太极实业 1,000,000 7,140,000.00 1.54% 34 600718 东软股份 200,000 3,806,000.00 0.82% 35 600789 鲁抗医药 1,699,988 14,942,894.52 3.23% 36 600796 钱江生化 1,280,049 17,728,678.65 3.83% 37 600807 济南百货 400,000 4,432,000.00 0.96% 38 600825 华联超市 1,064,408 15,263,610.72 3.30% 39 600835 上菱电器 1,000,000 13,170,000.00 2.84% 40 600036 招商银行 280,600 3,210,064.00 0.69% 41 600397 安源股份 20,000 119,800.00 0.03% 42 600503 宏智科技 12,000 104,160.00 0.02% 43 600590 泰豪科技 11,000 52,360.00 0.01% 3、截止2002 年6 月30 日新增股票统计 单位：股 本期新增 序号 股票代码 股票名称 一级市场认购 二级市场买入 其他 本期卖出 1 000151 中成股份 400,034 2 000504 赛迪传媒 200,000 3 000516 陕解放 399,952 4 000542 TCL 通讯 71,700 5 000591 桐君阁 1,399,910 6 000619 海螺型材 181,579 7 000659 珠海中富 1,000,000 8 000769 菲菲农业 499,967 9 000979 科苑集团 303,750 10 000982 圣雪绒 200,067 11 000983 西山煤电 500,007 12 600132 重庆啤酒 92,668 13 600171 上海贝岭 1,654,427 14 600198 大唐电信 1,700,000 205,950 15 600210 紫江企业 1,721,577 221,577 16 600265 景谷林业 199,943 17 600327 大厦股份 13,000 18 600336 澳柯玛 100,000 32,000 19 600373 鑫新股份 1,000 300,000 1,000 20 600385 山东金泰 100,000 21 600388 龙净环保 73,951 22 600529 山东药玻 14,000 23 600595 中孚实业 10,000 24 600642 申能股份 300,000 25 600649 原水股份 1,500,041 26 600667 太极实业 1,000,000 27 600789 鲁抗医药 1,699,988 28 600796 钱江生化 1,280,049 29 600807 济南百货 400,000 30 600825 华联超市 1,064,408 31 600835 上菱电器 1,000,000 32 600036 招商银行 280,600 33 600397 安源股份 20,000 34 600503 宏智科技 12,000 35 600590 泰豪科技 11,000 注:其他项包括送股增发的股票数量。 |
意见与建议