| 基金科讯(500029)2006年第4季度报告 |
| 基金简称：基金科讯 基金代码：500029 |
| 科讯证券投资基金2006年第4季度报告2006年第4号 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定，已于2007年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金科讯 2、基金代码： 500029 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 2001年5月25日 5、报告期末基金份额总额： 8亿份 6、投资目标和策略： 主要投资目标是企业基本面良好，业绩维持稳定增长，符合产业发展方向的上市公司。基金将通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。 7、业绩比较基准： 无 8、风险收益特征： 无 9、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 10、基金托管人： 交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（单位：元） 基金本期净收益 139,585,091.54 基金份额本期净收益 0.1745 期末基金资产净值 1,879,712,424.94 期末基金份额净值 2.3496 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 39.02% 2.55% - - - - （三）基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图 注：1、基金合同中关于基金投资比例的约定： (1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%； (2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%； (3)遵守中国证监会规定的其他比例限制； 本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。 2、本基金基金合同未规定业绩比较基准。 四、基金管理人报告 1、 基金经理情况 侯清濯先生，生于1975年，清华大学工学硕士，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，本报告期内任基金科讯基金经理。 2、 基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1） 行情回顾和运作分析 人民币升值和消费增长已成为当前市场公认的两大投资主题，究其本质看，升值和消费增长都只是中国宏观经济强劲上涨的现象，是中国成长为经济大国、强国这一不可逆转的巨潮中的浪花之一。在2007年或者更长的时间区间内，如果将目光仅局限于升值、消费，那必将使自身的投资范围缩小在金融、不动产和消费品等有限的领域中。而在中国宏观经济强劲增长的过程中，除了上述列举的板块外，与国民经济紧密相关的领域中，还有大量的行业和板块等待投资者去发掘。钢铁、航运、汽车、大型装备制造等领域都与国民经济密切相关，是国家经济发展的支柱，且都具有明显的投资机会和广阔的上升空间。这些领域中的的龙头企业，未来有希望依靠自身的管理、技术和规模优势，逐步平滑行业周期对企业业绩的影响，保持持续稳定的发展，并由此吸引更多的投资者。当前正处在这些优势企业被市场逐步发掘，并逐步重估其内在价值的过程的初始阶段，这些企业的股价仍被严重的低估。 短期内固定资产投资增速等宏观经济数据和微观企业经营状况的脱节，会让市场产生短暂的迷惑和迟疑，市场一旦对未来经济上升趋势重新达成共识，被低估的周期类行业，已经被普遍认同的金融、不动产和消费品行业，还有军工、农业等经济发展不可或缺的行业中的投资机会将逐一被发掘，向市场展示自身的魅力。 2006年市场涨势强劲，超过普遍预期，仅第四季度上证指数就上涨了923点，投资者共同创造的奇迹令最富有想象力的诗人也感到惊讶。而基金科讯认为，2006年不是一个"奇迹"的终结，而仅仅是这个"奇迹"的开始。在2007年，基金科讯将进一步扩大视野从更高的角度出发寻找更多元化的投资机会，争取为持有人谋求持续稳定的资本增值。 （2）本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.3496元，本报告期份额净值增长率为 39.02%。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 1,469,792,603.65 77.51% 债券 379,477,208.59 20.01% 权证 25,108,899.65 1.32% 银行存款和清算备付金合计 14,889,658.95 0.78% 应收证券清算款 2,416,088.83 0.13% 其他资产 4,666,253.94 0.25% 总计 1,896,350,713.61 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 225,224.56 0.01% B 采掘业 9,130,000.00 0.49% C 制造业 1,141,893,534.57 60.75% C0 食品、饮料 291,346,400.00 15.50% C1 纺织、服装、皮毛 30,138,620.79 1.60% C2 木材、家具 46,034,800.00 2.45% C3 造纸、印刷 4,817,032.20 0.26% C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,811,420.04 2.22% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 332,471,013.86 17.69% C7 机械、设备、仪表 377,683,025.92 20.09% C8 医药、生物制品 17,591,221.76 0.94% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,000,000.00 1.49% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 93,046,646.90 4.95% G 信息技术业 20,545,000.00 1.09% H 批发和零售贸易 54,450,000.00 2.90% I 金融、保险业 65,877,046.00 3.50% J 房地产业 18,508,297.08 0.98% K 社会服务业 22,330,000.00 1.19% L 传播与文化产业 15,786,854.54 0.84% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1,469,792,603.65 78.19% （三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例 1 600519 贵州茅台 2,033,000 178,497,400.00 9.50% 2 600686 金龙汽车 8,736,915 145,382,265.60 7.73% 3 000951 中国重汽 5,418,256 134,156,018.56 7.14% 4 600019 宝钢股份 12,080,000 102,921,600.00 5.48% 5 000895 S双汇 3,250,000 100,815,000.00 5.36% 6 600005 武钢股份 10,000,000 63,700,000.00 3.39% 7 601398 工商银行 10,048,200 60,590,646.00 3.22% 8 600739 辽宁成大 3,000,000 54,450,000.00 2.90% 9 000629 新钢钒 11,000,000 46,750,000.00 2.49% 10 600337 美克股份 4,010,000 46,034,800.00 2.45% （四）本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 83,668,841.80 4.45% 2 金 融 债 294,679,666.79 15.68% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 1,128,700.00 0.06% 合 计 379,477,208.59 20.19% （五）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 06进出04 69,075,278.79 3.67% 2 05国开17 65,573,880.00 3.49% 3 05农发11 60,240,000.00 3.20% 4 06国开02 50,515,000.00 2.69% 5 20国债⑽ 40,312,000.00 2.14% （六）报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。 2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产： 名称 金额（元） 交易保证金 1,109,609.61 应收股利 0.00 应收利息 3,556,644.33 待摊费用 0.00 合计 4,666,253.94 4、 本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 可转债代码 可转债名称 数量（份） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 100087 水运转债 10,000 1,128,700.00 0.06% 5、 本报告期内获得的权证明细 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额 投资类别 580010 马钢CWB1 3,312,000 2,321,712.00 被动持有 031001 侨城HQC1 1,032,878 0.00 被动持有 031002 钢钒GFC1 5,000,025 3,934,019.67 被动持有 合计 9,344,903 6,255,731.67 7、本报告期末本基金未持有资产支持证券。 六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人在本报告期末持有本基金29,620,027份，持有比例为3.70%，本报告期内持有量未发生变化。 七、备查文件目录 1. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2001]11 号文）； 2. 《科讯证券投资基金基金合同》； 3. 《科讯证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 2007年1月22日 |
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